화폐는 할인해야 한다. 또한 < P > 는 다른 조건에서 변하지 않을 것으로 예상되며, 진정한 이자율이 높아지면 < P > 감상 통화가 제공되어야 한다고 예측했다. 요약문은 < P > 국제금융의 초석으로 중요한 < P > 건설환율결정의 가장 중요한 < P > 이론을 제정한 통화환율모델과 같은 이론이다. < P > 이 문서의 방법에는 단위 루트 < P > 테스트에 대한 stationarity 검사 데이터, 통합 검사 < P > 검사 사이에 장기적인 균형 관계 < P > 이자율 및 현장 판매, 오류 수정 모델 테스트 < P > 시계열 데이터 인과 관계가 포함됩니다. < P > 널리 사용되는 한 가지 방법은 < P > 일방적 방법의 그랜저, 겔 (1987) (이하 < P > 예) 을 추정합니다. OLS 추정량의 동적벡터에 대한
superconsistent 및 수렴 속도 비율 변수 추정 < P > 고정 변수 모델에서 나온 주식
(1987).Cointegration 은 장기 균형을 의미합니다. 이 < P > 단기 조정은 장기 균형 < P > 에 대한 오차 보정 메커니즘 < P > SAR 간 (1984 년) 과 일반화된 엥겔과 그랜저 (1987 년) 를 차트로 도입했다.
이 기사는
시장이 인민폐 달러화에 대한 일일 데이터 사용
25 년 줄리 22 자날레 1th, 28 년 실증적 문제를 탐구하려고 합니다. 이 이론의 경험적 증거 < P > 전체 샘플링 주기에 따르면 장기적으로는 < P > 간의 관계에 해당하는 위치 < P > 비율과 매도율이 전체 컨텍스트에 있음을 알 수 있습니다. 또한 < P > 응용 그랜저 인과관계 검사 결과 인민폐의 위치와 매도 < P > 비율의 심도 있는 영향이 상대방에게 미치는 것으로 나타났다. 이에 따라 VEC
모델과 분산 분해 등을 적용해 인민폐 현물 환율 < P > 과 매도 가격을 분석했다. 실험 결과, 우리는 < P > 인민폐 현물시장이 모두 선두 시장이며, 뚜렷한 < P > 영향이 있다는 것을 알 수 있다. 인민폐 역외 시장 투매. < P > 국내 외환시장 < P > 변화의 영향이 해외 시장에서 발생하는 상황에도 불구하고 < P > 영향은 너무 작다. 이는 자본 < P > 통제로 인해 정부가 < P > 독립을 추구하는 경제정책이 현재 < P > 외국의 영향으로 더 이상 통제할 수 없다는 것을 의미한다.