1, VaR 모델은 위험 측정을 간단하고, 위험 측정 기준을 통일하며, 관리자와 투자자는 더 쉽게 이해하고 파악할 수 있습니다.
위험 측정은 확률론과 수리통계를 기초로 과학적이고 조작하기 쉽다. 이와 함께 VaR 은 금융 시장에 따라 위험에 대한 통일된 측정이 부족한 상황을 바꿔 기준 현재 가치, 기존 위치 등 다양한 조항을 만들었습니다. ) 서로 다른 업종의 사람들이 자신의 시장 위험에 대해 토론할 때 같은 언어를 가질 수 있도록 통일된 비교 기준을 가지고 있다.
또한 통일된 기준을 통해 금융기관은 정기적으로 VaR 가치를 측정하고 발표함으로써 시장의 투명성을 높이고 투자자의 시장 파악, 투자자의 투자 신뢰 강화, 금융시장 안정에 도움을 줄 수 있다.
시장 위험을 줄이기 위해 미리 계산할 수 있습니다.
이전의 위험 관리 방법은 사후 측정 위험과는 달리 단일 금융 상품의 위험뿐만 아니라 여러 금융 수단으로 구성된 포트폴리오의 위험도 계산할 수 있습니다. 위험과 수익 요인을 종합적으로 고려해 같은 위험을 감당하면 최대의 수익을 거둘 수 있는 조합을 선택해 경영 실적이 높다.
필요한 자본을 확인하고 규제 기준을 제공하십시오.
VaR 은 시장 위험에 저항하는 데 필요한 자본을 결정하기 위한 과학적 근거를 제공하고, 금융 기관의 자본 배치가 정확한 위험 가치에 기초할 수 있도록 하며, 금융 규제 기관이 은행 자본 충족률을 모니터링할 수 있도록 과학적이고 통일되고 공정한 기준을 제공합니다. VaR 은 이자율 위험, 환율 위험, 주식 위험, 상품 가격 위험 및 파생 금융 상품 위험을 포함한 다양한 시장 위험에 적용됩니다. 따라서 금융 기관은 특정 지표 값 (VaR) 을 사용하여 전체 금융 기관 또는 포트폴리오의 위험 상황을 전체적으로 반영할 수 있습니다. 이를 통해 금융 기관의 각 업무 부서 간 관련 위험 정보 교환을 크게 용이하게 할 수 있습니다. 또한 기관 고위층이 언제든지 기관의 전반적인 위험 상황을 파악할 수 있도록 하여 금융 기관이 위험을 통일적으로 관리하는 데 매우 도움이 됩니다. 동시에, 규제 당국은 이 금융기관의 시장 위험 자본 충족률에 대해 통일된 요구를 할 수 있다.
둘째, VaR 응용 프로그램은 주로 다음과 같습니다.
1, 위험 통제에 사용됩니다. 현재 1000 개 이상의 은행, 보험회사, 투자기금, 연금기금, 비금융회사는 VaR 방법을 금융 파생 상품의 위험관리 수단으로 채택하고 있다. VaR 방법을 사용하여 위험을 통제하면 각 거래자 또는 거래 단위에서 진행 중인 금융 거래의 위험이 얼마나 큰지 정확히 알 수 있으며, 각 거래자 또는 거래 단위에 대해 VaR 한도를 설정하여 과도한 투기를 방지할 수 있습니다. 엄격한 VaR 관리를 실시하면 금융 거래의 중대한 손실은 완전히 피할 수 있다.
2. 성과 평가에 사용됩니다. 금융투자에서 높은 수익은 항상 높은 위험을 수반하며, 거래자들은 엄청난 위험을 무릅쓰고 폭리를 쫓을 수 있다. 견실한 경영을 위해 회사는 거래자의 과도한 투기를 제한해야 한다. 따라서 위험 요소를 고려하는 성과 평가 지표를 도입할 필요가 있다.
3. 위험 기반 자본을 추정합니다. VaR 은 투자자들이 시장 위험에 직면할 때 필요한 적절한 자본의 양을 추정하는 데 사용됩니다. 벤처 자본의 요구는 국제청산은행의 금융감독에 대한 기본 요구이다. 다음 그림은 충분한 벤처 자본과 VaR 가치 사이의 관계를 보여 줍니다. 여기서 VaR 값은 투자자가 직면한 최대 허용 (적정) 손실 금액으로 간주되며, 발생할 경우 회사가 지급할 수 없도록 자체 자본으로 지급해야 합니다.
따뜻한 팁: 위의 내용은 정보 제공만을 목적으로 합니다.
복구 시간: 202 1-02-02. 핑안 은행이 공식 홈페이지에 발표한 최신 업무 변동을 기준으로 하십시오.
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