바젤위원회 1997 이 발표한 이자율 위험 관리 원칙에서 이자율 위험은 상업 은행의 실제 수익이 예상 수익이나 실제 원가에서 벗어나 실제 수익이 예상 수익보다 낮거나 실제 비용이 예상 원가보다 높기 때문에 상업 은행이 손실을 입을 가능성이 있는 것으로 정의됩니다.
시장 금리가 상승할 때 고정금리에 투자한 금융수단 가격이 떨어질 수 있는 위험을 가리킨다.
확장 데이터:
이자율 위험의 영향 요인:
1, 거시 경제 환경
경제 발전이 성장기에 접어들면서 투자 기회가 증가하고, 대출자금 수요가 증가하고, 금리가 상승한다. 반면 경제 발전이 침체되고 사회가 불황기에 접어들면서 투자 의지가 떨어지고 대출가능 자금에 대한 수요가 자연스럽게 줄어들면서 시장 금리가 전반적으로 낮아졌다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체)
2, 중앙 은행 정책
일반적으로 중앙은행이 화폐공급을 확대하면 대출자금의 총 공급이 증가하고 공급이 수요보다 크면 자연금리가 그에 따라 낮아진다. 반면 중앙은행은 긴축 통화정책을 시행해 통화공급량을 줄이고 대출가능 자금 공급이 부족해지면 금리가 그에 따라 상승할 것으로 보인다.
주식과 채권 시장이 상승세를 보이면 시장 금리가 상승할 것이다. 반면 금리는 상대적으로 낮다.
3. 국제 경제 상황
한 나라의 경제 매개 변수의 변화, 특히 환율과 금리의 변화도 다른 나라의 금리 변동에 영향을 미칠 수 있다. 당연히 국제증권시장의 상승과 하락은 국제은행 업무가 직면한 금리에도 위험을 초래할 수 있다.
자금 격차는 기간과 관련된 개념이다. 격차의 값은 계획 기간의 길이에 따라 달라집니다. 자산이나 부채의 이자율 조정 기간에 따라 이자율 조정이 계획 기간의 이자율과 관련이 있는지 여부가 결정되기 때문입니다.
위에서 언급한 자금 격차 지표 외에도 InterestRateSensitiveRatio 를 사용하여 은행의 이자율 위험을 측정할 수 있습니다. 은행 관리자는 금리에 민감한 자산과 금리에 민감한 부채의 동적 격차법을 점차 채택하고 있는데, 그 중 하나는' 장기 격차 분석' 이다.
바이두 백과-이자율 위험