현물 환율이라고도 불리는 현물 환율은 현물 시장에서 통화의 현재 거래 가격을 나타냅니다. 쌍방이 외환매매계약을 체결한 후 영업일 기준 2일 이내에 배송이 이루어지는 환율입니다. 이 환율은 일반적으로 외환시장의 현재 환율 수준입니다.
(1) 3개월 선도: GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85
(2) 현물 파운드 스왑 원가율은 구매 가격과 파운드 단위의 선도 판매 가격을 기준으로 계산됩니다.
(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%, 이는 이자율 차이보다 적으며 차익거래에 유리합니다. 투자자는 100,000파운드를 뉴욕시장에 투입하여 3개월간 투자한 후 동시에 3개의 미국달러 투자선물을 매도하는 것이 유리합니다. 만료되면 미국 달러 투자가 회수되어 선도 계약에 따라 파운드를 뺀 파운드로 변환됩니다. 투자 기회 비용은 차익거래 이익입니다:
100000*1.6025*(1+8%/4) /1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52파운드
1. 현물 환율이라고도 하는 현물 환율은 현물 시장에서 통화의 현재 거래 가격을 나타냅니다. . 쌍방이 외환매매계약을 체결한 후 영업일 기준 2일 이내에 배송이 이루어지는 환율입니다. 이 환율은 일반적으로 외환시장의 현재 환율 수준입니다.
현물 환율은 배송 당시 통화의 수요와 공급에 따라 결정됩니다. 일반적으로 외환시장에 상장된 환율은 선물환율을 별도로 명시하지 않는 한 현물환율을 기준으로 하는 것이 일반적입니다.
2. 우리나라 은행간 현물 외환시장의 미국 달러 대비 위안화 거래가격은 5,000분의 1 변동합니다. 은행 현물 외환시장은 중국외환거래센터에서 확인할 수 있다. 이날 공시된 미국 달러 대비 위안화 중앙환율은 은행간 외환시장에서 5,000% 범위 내에서 변동한다. 위안화에 대한 유로, 일본 엔, 홍콩 달러, 파운드 및 기타 비미국 통화의 거래 가격은 중국외환거래센터가 발표한 비미국 통화 거래를 기준으로 합니다. 중앙 패리티 가격은 다음 범위 내에서 변동합니다. 3%, 은행은 고객의 위안화 대비 미국 달러 상장 환율에 대해 최대 호가 스프레드 관리를 시행합니다. 미국 달러 현물 거래소(지폐)의 최고 판매 가격과 현물 거래소(지폐)의 최저 구매 가격 사이의 범위입니다. 당일의 중앙 패리티 환율을 포함해야 하며, 현금의 최고 판매 가격과 현금의 최저 구매 가격의 차이는 당일 중간 가격의 1%를 초과할 수 없으며 최고 판매 가격의 차이도 허용됩니다. 4. 상기 가격차이 범위 내에서 은행은 현물환 및 현금지폐의 매매가격을 자체적으로 조정할 수 있으며, 은행은 자체적으로 조정할 수 있다. 고객의 비미국 달러-위안화 상장 환율에 대해 변동 범위 관리 제한이 없습니다.
3. 외환거래의 인도시기에 따라 환율은 현물환율과 선물환율로 구분됩니다. 소위 배송이라 함은 구매자와 판매자가 거래계약을 이행할 때 금품을 주고 받는 행위를 말합니다. 외국환거래의 인도란 외국환매수자가 원화를 지급하고 외국환매도자가 외화를 지급하는 행위를 말한다. 배송일이 다르기 때문에 환율에 차이가 있습니다.
4. 현물환율은 거래가 완료된 후 영업일 기준 2일 이내에 구매자와 판매자가 외환 배송을 위해 사용하는 환율입니다. 선물환율이라고도 알려진 선물환율은 구매자와 판매자 사이에 미리 합의된 환율이며, 이를 기준으로 미래 특정 날짜에 외환 인도가 수행됩니다.