1. 은행은 옵션 구매자이고 고객은 옵션 판매자입니다.
2. 하락옵션, 정확히 말하자면 엔화에 대한 달러화의 하락옵션입니다.
3. 서술에서 따구 옵션의 행권 가격이 달러/엔 1:92 라는 것을 분석할 수 있다. 바이어은행이 권리를 행사할 것인지의 구분선은 달러/엔 1:92 의 집행가격이다. 요컨대, 달러는 엔화에 대한 것이다 >; 1:92, 기권. 달러/엔 4 입니다. 달러/엔이 1:85 일 때 은행이 현재 권력을 행사하면 손실은 1500 (로열티 지급)+100000 * (/)
분석은 제 3 조를 참조하십시오.
6. 달러/엔이 65,438+0: 65,438+000 이면 은행은 권리를 행사하고 은행의 이익과 고객의 손실은 65,438+000,000 * (65,438+0
주: 위의 계산 프로세스는 옵션 거래의 손익만 계산하므로 예금 이자는 고려하지 않습니다. 예금 이자 계산을 더하면 조금 바꿀 수 있습니다.