20 19 초급은행 자격증 시험 위험관리 테스트 9
예 중국 은감회가 발표한' 상업은행 자본관리방법 (시범)' 의 전략적 위험평가 요구 사항에는 () 가 포함되지 않습니다.
A. 상업은행은 자신의 업무 규모와 제품 복잡성에 적합한 전략적 위험 관리 시스템을 구축해야 합니다.
전략적 위험은 효과적으로 식별, 평가, 모니터링, 통제 및 보고되어야 합니다.
C. 상업은행 전략위험관리 프레임워크는 주주총회와 감사회의 감독, 상업은행 전략계획의 평가체계, 상업은행 전략 시행의 관리감독체계를 포함해야 한다.
D. 상업은행은 전략적 위험이 은행에 미칠 수 있는 손실과 자본 수준에 미치는 영향을 충분히 평가하여 전략적 위험에 대한 자본 배분을 적절하게 해야 한다.
"정답" c
"답변 분석" 이라는 질문은 전략적 위험 관리를 조사합니다. 상업은행 전략위험관리 프레임워크는 이사회와 위원회의 감독, 상업은행 전략계획의 평가체계, 상업은행 전략 시행의 관리 및 감독체계를 포함해야 한다.
예제 상업 은행은 () 를 포함한 전략적 위험 관리의 이점을 단기간에 실현할 수 있습니다.
A. 경쟁사보다 일찍 위험 통제 조치를 취하면 위험 사건을 더 잘 처리할 수 있다.
B 미래 발전을 위한 종합적인 시스템 계획은 위험 도전을 성장 기회로 전환하는 데 도움이 됩니다.
C. 중대한 위험에 미리 대비하면 발생할 수 있는 심각한 손실을 피하거나 줄일 수 있다.
D. 수익성의 급격한 변동으로 인한 유동성 위험을 피하십시오.
E. 외부 감독 시스템 및 절차 강화
"정답" ABCD
"답변 분석" 이라는 질문은 전략적 위험 관리를 조사합니다. E 오류, 내부 통제 시스템 및 프로세스를 강화해야합니다.
전략적 위험 관리의 기본 관행은 다음과 같습니다 ().
A. 이사회 및 고위 경영진의 책임을 명확히 한다.
B. 명확한 전략적 위험 관리 프로세스 수립
C. 주주 총회 및 감독관의 권리와 의무를 명확히한다.
D. 적절한 전략적 위험 관리 방법 채택
E. 외부 감독 강화
"정답" ABD
"답변 분석" 이라는 질문은 전략적 위험 관리를 조사합니다. 전략적 위험 관리의 기본 관행은 (1) 이사회 및 고위 경영진의 책임을 명확히 하는 것입니다. (2) 명확한 전략적 위험 관리 프로세스를 수립한다. (3) 적절한 전략적 위험 관리 방법을 채택한다.
전통적으로 상업은행의 전략 관리는 정해진 단기 발전 목표를 바탕으로 관련 정책과 절차를 개발하여 점진적으로 실현했다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 전략적 위험 관리를 조사합니다. 전통적으로 상업은행의 전략 관리는 정해진 장기 전략 및 개발 목표를 바탕으로 관련 정책과 프로세스를 개발하여 점진적으로 실현했습니다.
샘플 전략적 위험 관리는 사전 예방 철학을 기반으로 하는 포괄적이고 피드백적인 위험 관리 방법입니다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 전략적 위험 관리를 조사합니다. 전략적 위험 관리는 사전 예방 개념에 기반한 포괄적인 예방 위험 관리 방법입니다.
예 () 는 상업은행이 동업 기관 거래 상대로부터 받은 자금이 총 부채에 차지하는 비율을 가리킨다.
A. 은행 간 시장 부채 비율
B. 핵심 부채 비율
C. 금융 집중 지수
D. 순 안정 자금의 비율
"정답" a
답안분석' 이라는 질문은 은행 간 시장의 부채율을 고찰한다. 은행간 시장 부채율은 상업은행이 동업에서 얻은 자금이 총 부채를 차지하는 비율을 가리킨다.
이 예에서 핵심 부채 비율에 대한 설명이 잘못된 것은 () 입니다.
A. 은행간 시장의 부채 비율은 동업 대출, 동업 예금, 매각 및 환매 자금의 합과 총 부채의 비율과 같다.
B 이 지표는 상업은행 동업 부채가 총 부채를 차지하는 비율을 반영하며, 현재 상한선은 2 분의 1 이다.
C. 이 지표가 높을수록 은행 부채가 은행 간 시장에 대한 의존도가 높아진다.
D 지표가 높을수록 은행의 채무 구조가 불안정할수록 유동성 위험 수준이 높아진다.
"정답" b
답안분석' 이라는 질문은 은행 간 시장의 부채율을 고찰한다. 은행간 시장 부채율은 상업은행 동업 부채의 총 부채 비율을 반영하며, 현재 상한선은 3 분의 1 이다.
융자 집중도 지표의 예에 대한 정확한 묘사는 () 이다.
A. 자금 조달의 과도한 집중으로 인한 유동성 위험은 대량의 자금이 일반적으로 은행의 불리한 소문에 민감하며 스트레스 상황에서 유출될 가능성이 가장 높다는 것이다.
B 10 가구의 최고 예금 비율은 동업 자금의 대출원에서 은행의 융자 집중도를 통제했다.
C. 상위 10 위 동업의 비율은 고객의 관점에서 통제되어야 하며, 자금 조달이 지나치게 집중되는 것을 방지해야 한다.
D. 은행은 별도로 설정하는 대신 일반적인 금융 안정성 지표를 채택해야 합니다.
"정답" a
"답변 분석" 이라는 질문은 융자 집중도의 지표를 고찰한다. B, 10 가구 최대 예금 비율 통제 은행은 고객의 관점에서 개인 대출자의 대량의 자금을 확보하여 자금 조달이 과도하게 집중되는 것을 방지한다. C, 최대 10 개 은행의 통합 비율은 동업 자금의 대출원에서 은행의 융자 집중도를 통제한다. D, 은행은 또한 자신의 업무의 실제 특징에 따라 융자 안정성 지표를 설계할 수 있다.
예를 들어 자금 업무 운영 위험에 속하는 다음 통제 조치는 () 입니다.
A. 자금 조달 사업의 조직 구조 수립 및 개선
B. 시행 전 중후부의 엄격한 책임 분리를 실시하다.
3. 본점은 지점의 경영 관리 수준에 따라 지점의 자금 업무 운영 권한을 적절히 승인해야 한다.
D. 고객 관리자의 대출 발행 품질을 소득과 연계시키는 인센티브 제도가 있는 책임제를 수립합니다.
E. 지점의 자금 운영을 정기적으로 점검한다.
"정답" ↑ABCE
"답안 분석" 이라는 이 문제는 자금 업무를 조사한다. D 는 개인 신용 사업의 운영 위험을 통제하는 조치입니다.
예 () 는 상업은행이 고객의 가치를 보존하거나, 자본수익을 높이거나, 시장 위험을 방지하기 위해 각종 금융수단을 이용한 자금과 거래 활동을 말한다.
A. 재무부 사업
B. 개인 신용 사업
C. 대리 업무
D. 회사 신용 사업
"정답" a
"답안 분석" 이라는 이 문제는 자금 업무를 조사한다. 자본업무는 상업은행이 고객의 가치를 보존하거나, 자신의 자본수익을 높이거나, 시장 위험을 방지하기 위해 각종 금융수단을 이용한 자금과 거래활동을 말한다.
예 () 는 상업은행이 고객의 위탁을 받고, 고객이 지정한 경제사무를 처리하고, 금융서비스를 제공하고, 일정한 비용을 받는 것을 말한다.
A. 재무부 사업
B. 개인 신용 사업
C. 대리 업무
D. 회사 신용 사업
"정답" c
"답안 분석" 이라는 이 문제는 대리 업무를 조사한다. 대리업무는 상업은행이 고객의 위탁을 받고, 고객이 지정한 경제사무를 처리하고, 금융서비스를 제공하고, 일정 요금을 받는 것을 말한다.
대행자 업무 운영 위험의 원인은 다음과 같습니다 ().
A. 위험 예방 의식이 부족하여 운영 위험이 발생하더라도 손실이 크지 않다고 생각한다.
B 감독 관리는 뒤처져 있고, 내부통제가 약하고, 부서와 일자리 설정은 불합리하고, 규제는 뒤처져 있다.
C. 비즈니스 관리가 분산되고 전반적인 관리가 부족합니다.
D. 전자 건설은 느리고 해당 대행사 비즈니스 시스템이 부족합니다.
E. 내부 통제가 약하고, 부서와 일자리 설정이 불합리하며, 규제제도가 뒤처져 있다.
"정답" ABCD
"답안 분석" 이라는 이 문제는 대리 업무를 조사한다. E 는 자금 업무 운영 위험의 원인이다.
대행자 업무 운영 위험 범주의 예로는 () 이 있습니다.
A. 인적 요소
B. 내부 프로세스
C. 시스템 결함
D. 경보 시스템 고장
E. 외부 이벤트
"정답" ↑ABCE
"답안 분석" 이라는 이 문제는 대리 업무를 조사한다. 대행 업무의 운영 위험에는 인적 요소, 내부 프로세스, 시스템 결함 및 외부 이벤트가 포함됩니다.
예시 아래 대리 업무 운영 위험 통제 조치에 속하는 것은 () 이다.
A. 기본 관리를 강화하고, 서면 위탁 기관 업무 계약을 견지하다.
B. 비즈니스 홍보 및 마케팅 관리를 강화하고 성실하고 신뢰할 수 있는 원칙을 고수합니다.
C. 제품 개발 관리 강화
D. 기관 자금 관리를위한 특별 계정 설정
E. 자금 운영 위험 책임 시스템 구축
"정답" ABCD
"답안 분석" 이라는 이 문제는 대리 업무를 조사한다. 자본 업무 운영 위험 통제 조치.
예 () 는 금융 자산이 역사적 원가에 따른 장부 가치를 가리킨다.
A. 명목 가치 B. 시장 가치
C. 공정 가치 D. 시장 가치 재평가
"정답" a
"답변 분석" 이라는 질문은 명목 가치의 정의를 고찰했다. 명목 가치는 금융 자산이 역사적 원가에서 계산한 장부 가치를 가리킨다.
예 () 는 자발적인 매매 쌍방이 정보통, 신중함, 비강압적인 조건 하에서 자산의 공정거래를 통해 얻은 자산의 기대가치를 가리킨다.
A. 명목 가치 B. 시장 가치
C. 공정 가치 D. 시장 가치 재평가
"정답" b
"답변 분석" 이라는 질문은 시가의 정의를 고찰한다. 시장가치란 원하는 매매 쌍방이 알고 신중하고 강제적이지 않은 상황에서 평가 기준일에 자산의 공정거래를 통해 얻은 자산의 기대가치를 말한다.
예 () 는 공정거래에서 쌍방이 모두 받아들일 수 있는 자산이나 채권의 가치를 가리킨다.
A. 액면가
B. 시장 가치
C. 공정 가치
D. 시가 재평가
"정답" c
"답변 분석" 이라는 질문은 공정가치의 정의를 고찰한다. 국제회계준칙위원회는 공정가치를 공정거래에서 쌍방이 받아들일 수 있는 자산이나 채권의 가치로 정의했다.
예 () 는 거래 계정 위치의 시장 가치를 재평가하는 것을 의미합니다.
A. 액면가
B. 시장 가치
C. 공정 가치
D. 시가 재평가
"정답" d
"답변 분석" 이라는 질문은 시가 재평가의 정의를 조사한다. 시가 재평가란 거래 계정 위치의 시가를 재평가하는 것을 말합니다.
국제회계준칙위원회는 기업이 시장가치를 부기 기초로 사용할 것을 건의한다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 위험 측정을 조사합니다. 국제회계준칙 이사회는 기업이 공정가치를 회계기초로 사용할 것을 건의한다.
예시 아래의 공정가치에 대한 설법은 () 이다.
A. 공정가치의 정의는 시장 가치보다 더 광범위하고 일반적이다.
B. 시가는 어떠한 상황에서도 공정가치를 대표할 수 없다.
C. 공정 가치는 수익법을 통해 얻을 수 있습니다.
D. 공정 가치는 원가법을 사용하여 얻을 수 있습니다.
"정답" b
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 위험 측정을 조사합니다. 대부분의 경우 시장 가치는 공정가치를 나타낼 수 있다.
예를 들어, 시장 가치 재평가는 시장에서 멀리 떨어진 중대 및 백그라운드 부서가 아닌 프런트 부서에서 책임져야 합니다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 위험 측정을 조사합니다. 시가재평가는 프런트와는 별도로 중후부서가 부담해야 한다.
상업은행은 일반적으로 시장가치를 재평가할 때 () 방법을 사용한다.
A. 시가별 B. 격차 분석
C. 마킹 모드 D. 기간 분석
E. 노출 분석
"정답" AC
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 위험 측정을 조사합니다. 상업은행은 일반적으로 시장 가치를 재평가할 때 시가별 및 모델별 방법을 사용합니다.
예를 들어 도시를 주시하는 것은 은행이 수학 모델에 따라 결정한 가치 계산이다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 위험 측정을 조사합니다. 모델에 태그를 지정하면 모델에서 값이 계산됩니다. 시장 가격에 따라 가치를 계산하기 어려운 경우 은행은 수학적 모델에 의해 결정된 가치, 즉 태그 모델을 기준으로 계산할 수 있습니다.
예제 아래의 시장 위험 측정 방법에 속하는 것은 () 이다.
A. 격차 분석 B. 기간 분석
C. 민감도 분석 D. 포지션 분석
E. 위험 가치법
"정답" ↑ABCE
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 위험 측정 방법을 조사합니다. 시장 위험 측정 방법에는 격차 분석, 장기 분석, 외환 노출 분석, 민감도 분석 및 위험 가치가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
인스턴스 정보 공개에 대한 구체적인 공개 내용과 요구 사항은 () 에 따라 결정될 수 있습니다.
A. 보안 B. 유동성
C. 연대 D. 이익
E. 분명히
"정답" ABD
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 제약을 조사합니다. 구체적으로 공개되는 내용과 요구 사항은 보안, 유동성 및 효율성의 세 가지 측면에서 확인할 수 있습니다.
예 20 12 에서 공표한' 상업은행 자본 관리 방법 (시범)' 의 정보 공개 요구 사항은 상업은행 자본 총액 및 관리 관련 정보 공개에 초점을 맞추고 있습니다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 제약을 조사합니다. 20 12 에 공포된' 상업은행 자본관리방법 (시범)' 의 정보 공개 요구 사항은 상업은행 자본측정과 관리 관련 정보의 공개에 초점을 맞추고 있다.
예 정보 공개가 불충분한 경우 효과적인 은행 감독의 목적을 달성하기 위해 규제 당국은 정보 공개에 대한 모니터링 메커니즘을 강화해야 합니다. 주로 () 를 포함합니다.
A. 일상적인 모니터링 메커니즘
B. 처벌 메커니즘
C. 규제 기관의 책임
D. 사후 감독 메커니즘
E. 사전 감독 메커니즘
"정답" ABC
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 제약을 조사합니다. 정보 공개가 불충분한 조건에서 효과적인 은행 감독의 목적을 달성하기 위해서는 규제 당국이 정보 공개의 모니터링 메커니즘을 강화해야 하는데, 여기에는 주로 일상적인 규제 메커니즘, 처벌 메커니즘 및 규제 당국의 책임이 포함됩니다.
외부 감사가 은행에 미치는 감독 역할을 충분히 발휘하면 감독 효율을 높이는 데 도움이 되지만, 감독 비용을 증가시킬 수 있다. ()
"정답" ×
"답변 분석" 이라는 질문은 시장 제약을 조사합니다. 은행에 대한 외부 감사의 감독 역할을 충분히 발휘하면 감독 비용을 크게 절감하고 감독 효율성을 높일 수 있습니다.
예 () 는 상업 은행 제품 주관부에서 정량적 또는 질적 방법을 사용하여 프로젝트 신청, 수요 설계, 기술 개발, 테스트 및 생산 등 모든 측면에서 신제품/비즈니스의 위험을 식별, 평가 및 통제하고 위험 관리 부서에서 위험 검토, 감독 및 관리하는 프로세스를 말합니다.
A. 신제품/비즈니스 위험 관리 B. 국가 위험 관리
C. 평판 위험 관리 D. 환율 위험 관리
"정답" a
"답변 분석" 이라는 질문은 신제품/비즈니스 위험 관리의 정의를 조사합니다. 신제품/신규 비즈니스 위험 관리란 상업 은행 제품 주관부에서 양적 또는 질적 방법을 사용하여 프로젝트 신청, 수요 설계, 기술 개발, 테스트 및 생산 등 모든 측면에서 신제품/신규 비즈니스의 위험을 식별, 평가 및 통제하고 위험 관리 부서에서 위험 검토, 모니터링 및 관리하는 프로세스를 말합니다.
샘플 신제품/비즈니스 위험 관리 원칙은 다음과 같습니다 ().
A. 통일의 원칙
B. 독립 원칙
C. 적응 원칙
D. 유효성 원칙
E. 통합 원칙
"정답" ↑ACDE
답안분석' 이라는 질문은 신제품/업무 위험 관리의 원칙을 고찰했다. 신제품/비즈니스 위험 관리 원칙에는 통합 원칙, 종합 원칙, 적응성 원칙, 유효성 원칙 및 통합 원칙이 포함됩니다.
예 () 는 상업 은행 제품 주관부에서 신제품/업무 개발 생산 과정에서 제품 라인의 위험 유형과 위험 지점을 결합하여 잠재적 위험 항목 또는 요소를 종합적으로 분석하고 식별하여 위험 원인을 파악하는 과정을 말합니다.
A. 신제품/비즈니스 위험 식별
B. 신제품/비즈니스 위험 평가
C. 신제품/비즈니스 위험 관리
D. 신제품/비즈니스 위험 피드백
"정답" a
"답변 해결" 이 질문은 신제품/비즈니스 위험 식별의 정의를 검토합니다. 신제품/신규 사업의 위험 식별은 상업은행 제품 주관부에서 신제품/신규 사업의 R&D 및 생산 과정에서 제품 라인의 위험 유형과 위험 지점을 결합하여 잠재적 위험 항목 또는 요소를 종합적으로 분석 및 식별하고 위험 원인을 파악하는 프로세스입니다.
예 () 는 상업 은행이 위험 식별을 통해 위험 유형 및 위험 지점을 파악함으로써 위험 지점의 발생 가능성과 결과를 평가하고 제품 위험 수준을 측정하는 프로세스입니다.
A. 신제품/비즈니스 위험 식별
B. 신제품/비즈니스 위험 평가
C. 신제품/비즈니스 위험 관리
D. 신제품/비즈니스 위험 피드백
"정답" b
"답변 분석" 이 질문은 신제품/비즈니스 위험 평가의 정의를 조사합니다. 신제품/비즈니스 위험 평가란 상업 은행이 위험 유형 및 위험 지점을 식별하고 식별하는 것을 기준으로 위험 지점의 발생 가능성과 결과를 평가하고 제품 위험 수준을 측정하고 결정하는 프로세스입니다.
예 () 는 상업 은행이 동적 위험 식별 및 평가를 바탕으로 비용과 수익을 종합적으로 평가하고, 각 위험 지점에 대한 위험 예방 조치를 개발하고, 신제품/사업이 시장에 출시되기 전과 출시 후 해당 위험 예방 조치를 전면적으로 효과적으로 시행하는 과정을 말합니다.
A. 신제품/비즈니스 위험 식별
B. 신제품/비즈니스 위험 평가
C. 신제품/비즈니스 위험 관리
D. 신제품/비즈니스 위험 피드백
"정답" c
"답변 해결" 이 질문은 신제품/비즈니스 위험 통제의 정의를 검토합니다. 신제품/비즈니스에 대한 위험 통제란 상업 은행이 동적 위험 식별 및 평가를 바탕으로 비용과 수익을 종합적으로 평가하고, 각 위험 지점에 대한 위험 예방 조치를 개발하고, 신제품/사업이 시장에 출시되기 전과 출시 후 적절한 위험 예방 조치를 충분히 효과적으로 시행하는 과정을 말합니다.
유동성 위험 모니터링에는 () 세 가지 측면이 포함됩니다.
A. 유동성 위험 한도 모니터링
B. 총 유동성 위험 모니터링
C. 유동성 위험 조기 경보 및보고
D. 유동성 위험 통제
E. 유동성 위험에 대한 사후 피드백
"정답" ACD
"답안 분석" 이라는 질문은 유동성 위험의 모니터링과 통제를 고찰한다. 유동성 위험 모니터링에는 유동성 위험 한도 모니터링, 유동성 위험 경고 및 보고, 유동성 위험 통제의 세 가지 주요 작업이 포함됩니다.
예를 들어 위험 한도에 속하지 않는 다음 함수는 () 입니다.
A. 최대 위험 수준 제어
B. 주주의 소득 목표 충족
C. 위험 참조 벤치 마크 제공
D. 규제 요구 사항 충족
"정답" b
"답안 분석" 이라는 질문은 유동성 위험의 모니터링과 통제를 고찰한다. 한도를 설정하는 것은 유동성 위험 관리의 중요한 부분이다. 위험 한도는 최대 위험 수준 제어, 위험 참조 제공, 규제 요구 사항 충족 등 세 가지 역할을 합니다.
예 위험 한도에 대한 다음 주장은 () 입니다.
A. 위험 한도는 위험으로 인한 손실이 은행의 감당력을 초과하지 않도록 보장하여 은행 관리에 넘을 수 없는 결론을 제공한다.
B. 한도는 의사 결정자 및 위험 관리자에게 위험 참조를 제공합니다.
C. 할당량은 각 경영진이 토론을 통해 미리 형성된 지식이다.
D 위험 한도 설정은 은행이 설정한 자발적 위험 관리 도구일 뿐 국가 규제 기관의 필수 요건은 아닙니다.
"정답" d
"답안 분석" 이라는 질문은 유동성 위험의 모니터링과 통제를 고찰한다. 위험 한도를 설정하는 것도 국가 규제 기관의 요구 사항이다.
할당량 시스템 구축 작업에는 () 이 포함됩니다.
A. 할당량에 대한 정성 지표를 선택합니다.
B. 한계 측정 지수 선택
C. 지표의 임계 값을 한계로 결정합니다.
D. 지표의 평균을 참조로 결정합니다.
E. 지표의 기여 가중치 결정
"정답" 기원전
"답안 분석" 이라는 질문은 유동성 위험의 모니터링과 통제를 고찰한다. 할당량 시스템 구축에는 할당량의 측정 지표를 선택하는 두 가지 작업이 포함됩니다. 인덱스의 임계값을 한계로 결정합니다.
샘플 은행은 () 를 포함한 한도 지표를 사용하여 단기 유동성 압력에 대처할 수 있습니다.
A.LCR 한계
B. 자금 조달 집중
C. 최소 유동성 버퍼 한도
D. 압력 시험 수명 한계
E. 대출 비율
"정답" ACD
"답안 분석" 이라는 질문은 유동성 위험의 모니터링과 통제를 고찰한다. BE 는 중장기 구조적 위험을 다루는 한계입니다.
예를 들어 중장기 구조적 위험에 대응하기 위해 은행은 () 와 같은 한도를 설정할 수 있다.
대출비율
C.LCR 한계 D. 기한 불일치
E. 압력 시험 수명 한계
"정답" ABD
"답안 분석" 이라는 질문은 유동성 위험의 모니터링과 통제를 고찰한다. CE 는 단기 잠재적 유동성 위험에 대처하는 지표 한도입니다.