상업은행의 유동성 위험 관리 대책(시범)
(의견 초안)
제1장 총칙 1
초 장 유동성 리스크 관리 2
섹션 1: 유동성 리스크 관리의 지배구조 3
섹션 2: 유동성 리스크 관리 전략, 정책 및 절차 5
섹션 3 유동성 리스크 식별, 측정, 모니터링 및 통제 6
섹션 4 경영 정보 시스템 11
제3장 유동성 리스크 감독 11
섹션 1 유동성 리스크 감독 지표 11
제2절 유동성 위험 모니터링 13
제3절 유동성 위험 감독 방법 및 수단 15
제4장 보충 조항 18
부록 1 유동성 리스크 관리 요건 설명
부록 2 유동성 커버리지 비율 및 순안정자금비율 설명
부록 3 유동성 리스크 모니터링을 위한 참조지표 설명
부록 4 외자은행의 유동성위험 관련 지표에 대한 설명
제1장 일반원칙
제1조 일반은행의 유동성위험 관리를 강화하고 안전하고 건전한 영업을 유지하기 위하여 《중화인민공화국 및 국무원 은행감독법》, 《중화인민공화국 및 국무원 상업은행법》, 《중화인민공화국 은행감독관리법》에 의거하여 은행 시스템의 규정을 준수합니다. 중국 및 국무원, ** 및 외자은행 관리조례' 및 기타 법률 및 규정에 따라 이러한 조치를 제정합니다.
제2조 본 조치는 중화인민공화국과 중화인민공화국 영토 내에 설립된 중국 자금의 상업은행, 외자독자 은행, 중외합자은행에 적용된다.
제3조 본 방법에서 언급한 '유동성 위험'이란 상업은행이 적시에 또는 합리적인 비용으로 만기 채무 또는 기타 지급 의무를 상환하기 위한 충분한 자금을 확보할 수 없음을 의미합니다. 자산 증가 또는 기타 비즈니스 요구 사항을 충족하려면 개발에 위험이 따릅니다.
유동성 리스크는 시중은행의 자산과 부채의 만기 불일치뿐만 아니라 신용 리스크, 시장 리스크 등 기타 유형의 리스크가 유동성 리스크로 전환되거나 시장의 충격으로 인해 발생할 수 있습니다. 은행 유동성 위험에 대한 부정적인 영향은 외부 금융 시장의 깊이가 부족하거나 시장 혼란으로 인해 상업 은행이 유동성 지원을 얻기 위해 적시에 합리적인 가격으로 자산을 청산하거나 모기지할 수 없다는 것입니다.
제4조 상업은행은 본 방법에 따라 유동성 위험 관리 시스템을 구축 및 개선하고 유동성 위험을 효과적으로 식별, 측정, 모니터링 및 통제하며 유동성 수요가 적시에 충족될 수 있도록 보장해야 합니다. 그리고 합리적인 비용으로.
제5조 중국은행감독관리위원회(이하 CBRC)는 법에 따라 상업은행의 유동성 위험 수준과 유동성 위험 관리를 감독하고 관리한다.
제2장 유동성 위험 관리
제6조 상업은행은 사업의 규모, 성격 및 복잡성에 상응하는 법률 및 그룹 차원의 유동성 위험 관리 시스템을 구축해야 합니다. . 유동성 위험 관리 시스템에는 다음과 같은 기본 요소가 포함되어야 합니다.
(1) 건전한 유동성 위험 관리 거버넌스 구조.
(2) 유동성 위험 관리 전략, 정책 및 절차를 완료합니다.
(3) 효과적인 유동성 위험 식별, 측정, 모니터링 및 제어.
(4) 완벽한 경영정보 시스템.
제1항: 유동성 위험 관리 지배구조
제7조 상업은행은 유동성 위험 관리를 위한 완전한 지배구조를 확립하고 이사회의 기능과 특별 업무를 명확히 해야 한다. 위원회, 감독회(감독자), 고위 경영진과 특별 위원회, 유동성 위험 관리 관련 부서의 책임 및 보고 라인을 파악하고 적절한 평가 및 책임 메커니즘을 확립합니다.
제8조 상업은행 이사회는 유동성 위험 관리에 대한 최종 책임을 지며 다음 임무를 수행합니다.
(1) 허용 가능한 유동성을 검토, 승인 및 검토합니다. 연 1회 이상 리스크 수준, 유동성 리스크 관리 전략, 중요 정책 및 절차 등을 다룹니다.
(2) 유동성 위험을 효과적으로 관리하고 통제하기 위해 고위 경영진을 감독합니다.
(3) 유동성 위험 상황에 지속적으로 주의를 기울이고 정기적으로 유동성 위험 보고서를 입수하며 유동성 위험 수준, 관리 상태 및 주요 변경 사항을 파악합니다.
(4) 유동성 위험 정보의 공개 내용을 검토 및 승인하고, 공개된 정보의 진실성 및 정확성을 보장합니다.
(5) 기타 관련 책임.
이사회는 특별위원회에 임무의 일부를 수행하도록 위임할 수 있습니다.
제9조 상업은행의 고위 경영진은 다음 책임을 수행해야 한다:
(1) 필요한 경우 허용 가능한 유동성 위험 수준을 신속하게 계산 및 조정하고 이를 이사회에 제출한다. 검토를 위한 이사의 수입니다.
(2) 이사회가 승인한 허용 가능한 유동성 위험 수준을 기반으로 유동성 위험 관리 전략, 정책 및 절차의 이행을 개발하고 정기적으로 검토하며 감독합니다.
(3) 유동성 위험의 식별, 측정, 모니터링 및 통제를 지원하기 위한 완전한 관리 정보 시스템을 구축합니다.
(4) 스트레스 테스트를 구성 및 수행하고 스트레스 테스트 결과를 위험 관리 및 비즈니스 결정에 적용합니다.
(5) 유동성 위험 수준 및 관리 상태를 충분히 이해하고 정기적으로 평가하며, 유동성 위험의 주요 변화를 파악하고 정기적으로 이사회에 보고합니다.
(6) 유동성 위험 비상 계획을 수립하고 훈련을 조직합니다. 이벤트로 인해 비상 계획이 실행되면 비상 계획을 신속하게 구성하고 구현합니다.
(7) 은행이 독립적이고 효과적으로 유동성 위험 관리를 수행할 수 있는 충분한 자원을 확보하도록 보장합니다.
(8) 기타 관련 책임.
제10조 상업은행은 유동성 위험 관리를 담당하는 전문 부서를 지정해야 하며 유동성 위험 관리 기능은 상대적으로 독립적이어야 합니다.
제11조 상업은행은 내부 가격 책정 및 평가 인센티브 및 기타 관련 시스템에서 유동성 위험 요소를 충분히 고려해야 하며, 지점 또는 주요 사업 부문의 위험 조정 수익을 평가할 때 유동성을 포함하여 위험 비용을 방지해야 합니다. 과도한 사업 확장 및 단기 이익 추구로 인한 유동성 리스크 통제 완화
제12조 감독회(감독자)는 이사회 및 고위 경영진의 유동성 위험 관리 업무 수행을 감독 및 평가하고 최소한 주주(주주) 총회에 보고해야 합니다. 유동성 위험 관리에 대한 이사회 및 고위 경영진의 직무 수행에 대해 1년에 한 번.
제13조 상업은행은 유동성 위험 관리를 내부 감사 범위에 포함시켜야 하며, 유동성 위험 관리 시스템의 적절성과 효율성을 정기적으로 검토하고 평가해야 합니다. 내부 감사는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 유동성 위험 관리의 모든 측면을 다루어야 합니다.
(1) 관련 관리 시스템, 시스템 및 구현 절차가 유동성 위험을 효과적으로 식별, 측정, 모니터링 및 통제할 수 있는지 여부.
(2) 유동성 위험 관리 정책 및 절차가 효과적으로 구현되는지 여부.
(3) 현금 흐름 분석 및 스트레스 테스트의 기본 가정이 적절한지 여부.
(4) 유동성 위험 한도 관리가 효과적인지 여부.
(5) 유동성 위험 관리 정보 시스템이 완비되어 있는지 여부.
(6) 유동성 위험 관리 보고서가 정확하고 시기적절하며 효과적인지 여부.
제14조 유동성 위험 관리에 관한 내부 감사 보고서는 이사회에 직접 제출해야 합니다. 이사회는 내부 감사를 통해 발견된 문제에 대해 적시에 시정 조치를 취하도록 고위 경영진에게 촉구해야 합니다. 내부 감사 부서는 적시에 시정 조치 이행에 대한 후속 감사를 실시하고 후속 감사 보고서를 적시에 이사회에 제출해야 합니다.
시중은행이 해외에 지점이나 자회사를 두고 있는 경우에는 관리모델에 따라 은행 전체 및 국가·지역별 유동성 리스크 관리에 대한 감사를 실시해야 한다.
제2절 유동성 위험 관리 전략, 정책 및 절차
제15조 상업은행은 사업 전략, 사업 특성, 재무 건전성, 자금 조달 능력 및 전반적인 위험 선호도를 시장에 기초해야 합니다. 다른 위험과 유동성 위험의 상호작용 및 전환을 충분히 고려하여 정상 및 위기 상황에서 허용할 수 있는 유동성 위험 수준을 결정합니다.
제16조 상업은행은 허용 가능한 유동성 위험 수준에 따라 유동성 위험 관리 전략, 정책 및 절차를 문서로 작성해야 합니다. 유동성리스크 관리 전략, 정책 및 절차는 은행의 다양한 장내외 사업과 유동성리스크에 중대한 영향을 미칠 수 있는 국내외 모든 영업부서, 지점 및 소속기관을 포괄해야 하며, 다음 사항을 포함해야 합니다. 정상 및 스트레스 시나리오에서 유동성 위험 관리.
제17조 유동성 위험 관리 전략은 유동성 위험 관리의 전반적인 목표, 전체 모델, 주요 정책 및 절차를 포함해야 합니다.
유동성 위험 관리 정책 및 절차에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
(1) 현금 흐름 관리.
(2) 유동성 위험 식별, 측정 및 모니터링.
(3) 유동성 위험 한도.
(4) 책임 및 자금 관리.
(5) 장중 유동성 위험 관리.
(6) 스트레스 테스트.
(7) 비상 계획.
(8) 고품질 유동자산 준비금 관리.
(9) 기관, 국경 간 및 주요 통화 전반에 걸친 유동성 위험 관리.
(10) 유동성 위험에 영향을 미치는 잠재적 요인뿐만 아니라 다른 유형의 위험이 유동성 위험에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고 분석합니다.
제18조 상업은행은 신제품, 신기술을 도입하거나 새로운 기관이나 사업부서를 설립하기 전에 타당성 조사에서 유동성 위험에 미칠 수 있는 영향을 충분히 평가하고 해당 위험 관리 정책 및 절차를 개선해야 합니다. 유동성위험관리 담당부서의 동의를 얻어야 합니다.
제19조 상업은행은 사업 개발, 기술 업데이트, 시장 변화 및 기타 요소를 종합적으로 고려하고 허용 가능한 유동성 위험 수준, 유동성 위험 관리 전략, 정책 및 절차에 대한 평가를 최소 1회 실시해야 합니다. 연도를 선택하고 필요에 따라 수정합니다.
제3절 유동성 위험 식별, 측정, 모니터링 및 통제
제20조 상업은행은 자산 간 불일치를 보장하기 위해 효과적인 유동성 위험 식별, 측정, 모니터링 및 통제 시스템을 구축해야 합니다. 부채는 허용 가능한 유동성 위험 수준 내에서 유지되어야 하며, 부채가 다양하고 안정적이어야 하며, 자체 유동성 위험 수준에 맞는 고품질의 유동자산 보유액을 보유해야 하며, 충분한 대외 시장 자금조달 능력을 갖추고 있어야 합니다.
제21조 유동성 위험의 식별, 측정, 모니터링 및 통제 시스템에는 현금 흐름 격차를 효과적으로 측정, 모니터링 및 통제할 수 있는 완전한 현금 흐름 측정 및 분석 프레임워크가 포함되어야 합니다. 현금 흐름 측정 및 분석 프레임워크는 최소한 다음 내용을 다루어야 합니다.
(1) 자산과 부채의 미래 현금 흐름.
(2) 우발자산과 우발부채의 잠재적 현금흐름.
(3) 주요 통화의 현금 흐름을 별도로 계산하고 분석합니다.
(4) 대리, 청산 및 보관 서비스가 현금 흐름에 미치는 영향.
제22조 상업 은행은 사업의 규모, 성격, 복잡성 및 위험 상태를 기반으로 현금 흐름 격차를 포함한 일련의 방법과 모델을 사용하여 정상 및 위기 상황에서 은행의 미래 성과를 평가해야 합니다. . 다양한 기간의 유동성 위험 수준과 고품질 유동 자산 준비금에 대한 미래 예측 분석을 수행합니다.
상업은행은 위의 방법과 모델을 적용할 때 신중하고 합리적인 가정을 사용해야 하며, 다양한 가정을 정기적으로 평가하고, 필요에 따라 수정하고, 서면 기록을 유지해야 합니다.
제23조 상업은행은 사업 규모, 성격, 복잡성 및 위험 상태에 따라 유동성 위험을 유발할 수 있는 특정 시나리오 또는 사건을 모니터링하고 유동성 위험에 미치는 영향을 신속하게 분석하며 적절한 조기 경고 지표 시스템을 구축해야 합니다. .
참조 시나리오 또는 이벤트에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
(1) 자산이 빠르게 증가하고 위험이 크게 증가합니다.
(2) 자산이나 부채의 집중도가 증가합니다.
(3) 통화 불일치 정도가 증가합니다.
(4) 부채의 평균 만기가 감소했습니다.
(5) 내부 제한 및 규제 표준에 여러 번 접근하거나 위반합니다.
(6) 특정 사업이나 제품의 발전 추세가 감소하거나 위험이 증가합니다.
(7) 은행 수익성, 자산 건전성 및 전반적인 재무 상태가 크게 악화되었습니다.
(8) 부정적인 공개 보고서.
(9) 신용등급 강등.
(10) 주가가 하락하거나 부채비용이 상승합니다.
(11) 도매 및 소매 금융 비용이 증가합니다.
(12) 상대방이 추가 보증을 요구하거나 새로운 거래 수행을 거부합니다.
(13) 대행사 은행은 신용 한도를 줄이거나 취소합니다.
(14) 소매 예금이 막대하게 손실되었습니다.
(15) 장기 자금 조달이 더욱 어려워집니다.
제24조 상업은행은 유동성 위험 한도 관리 시스템을 구축해야 한다. 유동성 위험 한도 관리 시스템은 최소한 다음 내용을 포함해야 합니다.
(1) 사업 규모, 성격, 복잡성, 허용 가능한 유동성 위험 수준 및 외부 시장 발전 및 변화에 따라 다양한 유동성 항목을 결정합니다. 위험 관리 한도 현금흐름 격차 한도, 부채 집중 한도, 그룹 내 자금 조달 및 거래 한도 등이 포함됩니다.
(2) 할당량 공식화 및 조정을 위한 승인 시스템 및 승인 프로세스. 상업은행은 최소한 1년에 한 번 유동성 위험 한도를 평가하고 필요한 경우 조정해야 합니다.
(3) 할당량 준수를 위한 감독 및 검사 시스템.
(4) 할당량 초과는 규정된 절차에 따라 사전 승인되어야 하며, 승인되지 않은 초과는 조사되어 합리적으로 책임을 져야 하며, 할당량 초과의 승인 및 처리에 대한 서면 기록이 보관되어야 합니다.
제25조 상업은행은 자금조달 전략을 수립 및 개선하고 부채의 다양화와 안정성을 제고해야 한다. 상업 은행의 자금 관리 구현은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 조건을 충족해야 합니다.
(1) 장외 부채 유형, 통화, 조건, 거래 상대방의 다양화 정도를 높입니다. , 금융담보, 금융시장 등을 고려하여 집중한도를 적절하게 설정합니다.
(2) 자금 조달 채널 관리를 강화하고, 자금 조달 상대방과의 관계를 적극적으로 유지하며, 시장에서 적절한 수준의 활동을 유지하고, 시장 자금 조달 능력을 정기적으로 테스트합니다.
(3) 융자 담보 관리를 강화하고, 담보로 사용할 수 있는 자산 규모를 정확하게 측정하며, 자산의 모기지 능력을 평가하고, 모기지 융자를 통해 신속하게 자금을 확보할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
(4) 주요 금융 시장의 거래량, 가격 등 중요한 지표를 면밀히 모니터링하고 시장 유동성이 은행의 외부 시장 자금 조달 능력에 미치는 영향을 평가합니다.
제26조 상업은행은 일중 유동성 위험 관리를 강화하고 적절한 일중 유동성 위험 지표를 설정하며 충분한 일중 유동성 포지션을 보장하고 정상 및 위기 상황에서 지급 결제 요구 사항을 충족해야 합니다.
제27조 상업은행은 은행의 스트레스 상황 대처 능력을 분석하기 위해 유동성 위험 스트레스 테스트 시스템을 구축해야 한다. 유동성 위험 스트레스 테스트는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
(1) 스트레스 테스트 빈도는 규모, 위험 수준 및 시장 영향력에 비례해야 하며 정기적인 스트레스 테스트는 분기마다 1회 이상 수행해야 합니다. . 심각한 시장 변동이 발생할 경우 스트레스 테스트 빈도를 높여야 합니다.
(2) 스트레스 테스트는 법인 및 그룹 차원에서 실시해야 하며, 유동성 이전 제한 및 기타 상황에 대응하여 해당 지점 또는 소속 기관에 대해 별도로 스트레스 테스트를 실시해야 합니다.
(3) 스트레스 테스트의 가상 시나리오는 신중하고 합리적이어야 하며, 가정 이유를 자세히 설명해야 합니다.
(4) 유동성 위기를 견딜 수 있는 최소 생존기간을 명확히 규정해야 하며, 최소 생존기간은 1개월 이상이어야 한다.
(5) 스트레스 테스트는 다양한 위험과 유동성 위험 간의 고유한 상관관계, 시장 유동성이 은행 유동성 위험에 미치는 영향, 스트레스 시나리오가 다양한 유동성 위험 요소에 미치는 영향 및 역효과를 충분히 고려해야 합니다. 필요한 경우 다양한 위험 요소의 상호 작용을 기반으로 여러 차례의 스트레스 테스트를 구현해야 합니다.
(6) 가능하다면 스트레스 테스트 결과에 대한 사후 조사를 과거 은행 또는 시장 유동성 위기와 관련하여 수행해야 합니다. 스트레스 테스트 결과와 후속 검사를 서면으로 기록해야 합니다.
(7) 스트레스 테스트 결과를 바탕으로 효과적인 비상 계획을 수립하고, 필요한 경우 적시에 자산 및 부채 구조를 조정하며, 유동성 압박을 견딜 수 있는 충분한 고품질 유동 자산을 보유합니다.
(8) 허용 가능한 유동성 위험 수준을 계산하고, 위험 한도를 결정하고, 사업 개발 및 재무 계획을 수립할 때 스트레스 테스트 결과를 충분히 고려해야 합니다.
제28조 상업은행은 사업 규모, 성격, 복잡성, 위험 수준, 조직 구조 및 시장 영향력을 기반으로 효과적인 유동성 위험 비상 계획을 수립해야 합니다. 유동성 위험 비상 계획은 다음 조건을 충족해야 합니다.
(1) 비상 계획을 촉발하는 시나리오를 설정합니다. 여기에는 최소한 은행 등급이 크게 낮아지는 상황이 포함되어야 합니다.
(2) 비상 계획 실행에 있어 이사회, 고위 경영진 및 다양한 부서의 권한과 책임을 명확히 합니다.
(3) 자산 측면의 긴급 조치와 부채 측면의 긴급 조치를 포함하고, 긴급 자금의 출처와 압박에 따른 정량적 정보를 나열하고, 가능한 자금 조달 규모와 소요 시간을 합리적으로 추정하고 충분히 고려합니다. 국경 간, 기관 간 유동성 이체 제한은 안정적이고 충분한 비상 자금 출처를 보장합니다.
(4) 법인 수준과 그룹 수준을 구분하고 필요에 따라 중요 통화 및 주요 해외 사업 분야에 대한 특별 비상 계획을 수립합니다. 유동성 이전 제한으로 인해 영향을 받는 지점 또는 계열사를 위한 전용 비상 계획이 마련되어 있어야 합니다.
(5) 비상 계획을 최소 1년에 한 번 평가하고, 필요한 경우 수정하며, 비상 상황 시 원활한 실행을 보장하기 위해 비상 계획에 대한 훈련을 수시로 실시합니다.
(6) 유동성 위기가 발생하면 정보 비대칭이 은행에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 최소화하기 위해 거래상대방, 고객 및 대중과의 의사소통을 강화해야 합니다.
제29조: 상업은행은 위기 상황에서 지급, 결제 및 자본 유출 요구를 충족할 수 있도록 허용 가능한 유동성 위험 수준에 상응하는 고품질 유동 자산 준비금을 보유해야 합니다. 고품질 유동자산 적립금을 관리하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
(1) 고품질 유동자산 적립금을 사용하여 자금을 확보할 때 법적, 규제적, 운영상의 장애물이 없어야 합니다.
(2) 고품질 유동 자산 준비금의 거래 가능성과 실현 가능성에 대해 정기적인 검사를 실시하여 유동성이 충분한지 확인하고 위기 상황에서 자산 매각으로 인한 부정적인 영향을 방지합니다. 특별한 상황에서는 검사 빈도를 늘려야 합니다.
(3) 유동성 위험 관리를 담당하는 부서가 고품질 유동 자산 준비금을 실제로 통제할 수 있도록 명확한 서면 시스템을 개발합니다. 타 부서에서 사용하는 우량유동자산 적립금은 유동성위험관리 담당부서의 사전 승인을 받아야 합니다.
제30조 상업은행이 유동성위험에 대한 통합관리를 실시할 때에는 은행그룹의 전반적인 유동성 수준뿐만 아니라 계열기관의 유동성위험상태와 그것이 은행에 미치는 영향도 고려해야 한다. 그룹. . 상업은행이 중앙집중형, 분산형 또는 혼합형 유동성 리스크 관리 모델을 채택하든 그룹 차원, 법인 차원, 각 자회사 조직 및 각 사업 부문에서 유동성 리스크를 효과적으로 식별, 측정, 모니터링 및 통제해야 합니다.
상업은행은 그룹 내 자금 조달 및 거래 한도를 설정하고, 은행 그룹 내 부채 집중이 유동성에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 분석하고, 지점이나 계열사가 그룹 내 부채에 과도하게 의존하는 것을 방지하고 스트레스를 줄여야 합니다. 시나리오 위험 이전.
시중은행은 해외지점, 자회사, 사업장이 위치한 국가나 지역의 유동성 관리와 관련된 법률, 규정 및 규제 조항을 충분히 이해해야 하며, 유동성 이체 제한, 자본 통제 및 차이점을 충분히 고려해야 합니다. 금융시장 발전 정도 등의 요인이 통합 유동성 위험 관리에 미치는 영향.
제31조 상업은행은 국내외 통화와 주요 통화의 합계를 기준으로 유동성 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 통제해야 하며 기타 통화의 유동성 위험에 대해 통합 관리를 실시할 수 있습니다.
중요통화란 해당 통화로 표시된 부채가 시중은행 부채총액의 5% 이상을 차지하는 통화를 말한다.
제32조 상업은행은 신용 위험, 시장 위험, 운영 위험, 평판 위험 등 기타 위험이 유동성 위험에 미치는 영향을 신중하게 평가해야 합니다.
제4절 관리 정보 시스템
제33조 상업은행은 유동성 위험 상태를 정확하고 시의적절하며 종합적으로 측정, 모니터링 및 보고하기 위한 완전한 관리 정보 시스템을 구축해야 합니다. 경영정보시스템은 다음과 같은 기능을 구현해야 합니다:
(1) 매일 각 기간별 현금 유입, 유출 및 격차를 계산합니다.
(2) 유동성 위험 감독 및 모니터링 지표를 적시에 계산하고 필요에 따라 모니터링 빈도를 늘립니다.
(3) 유동성 위험 한도 제어를 지원합니다.
(4) 대규모 자본 흐름에 대한 실시간 모니터링을 지원합니다.
(5) 고품질 유동 자산의 가치와 구성에 대한 모니터링을 지원합니다.
(6) 다양한 가상 시나리오에서 스트레스 테스트 구현을 지원합니다.
제34조 상업은행은 표준화된 유동성 위험 보고 시스템을 구축하고 각종 유동성 위험 보고의 내용, 형식, 빈도 및 보고 범위를 명확히 하며 이사회, 고급 경영진 및 기타 관리자가 유동성 위험 수준과 그 관리에 대한 정보를 지속적으로 제공받습니다.
제3장 유동성 위험 감독
제1절 유동성 위험 감독 지표
제35조 유동성 위험 감독 지표에는 유동성 보장 비율, 순 안정 자금 조달 비율, 대출- 예금비율과 유동성비율입니다.
상업 은행은 본 법안에 규정된 유동성 위험 규제 지표에 대한 최소 기준을 계속해서 충족해야 합니다.
제36조 유동성 보상 비율은 상업은행이 심각한 유동성 위기 상황에서 청산에 장애가 되지 않고 충분한 고품질 유동성 자산을 유지할 수 있도록 보장하고, 유동성 수요를 충족시키기 위해 자산을 청산하여 이러한 자산을 실현하는 것을 목표로 합니다. 앞으로 30일 안에. 계산 공식은 다음과 같습니다.
우량 유동 자산은 본 조치의 부록 2에 규정된 기본 특성을 충족하고 손실이 없거나 최소화된 채 쉽고 빠르게 청산될 수 있는 자산을 의미합니다.
향후 30일 순현금유출은 향후 30일 동안 예상되는 총 현금유출에서 설정된 스트레스 시나리오 하에서 예상되는 총 현금유입을 뺀 값을 의미합니다.
시중은행의 유동성보상배율은 100 이상이어야 합니다.
제37조 순안정자금비율은 상업은행이 자금사용과 자금원 사이의 만기 불일치를 줄이고, 장기적으로 안정적인 자금원을 늘리며, 다양한 분야에 대한 안정적인 자금조달 수요를 충족하도록 유도하는 것을 목표로 합니다. 및 부외 사업. 계산 공식은 다음과 같습니다.
가용 안정 자금은 지속적인 스트레스 상황에서 1년 이내에 안정적인 자금원으로 사용할 수 있는 주식 및 부채 자금을 의미합니다.
필요한 안정자금은 시중은행의 각종 자산이나 난외 위험노출 항목과 이에 상응하는 안정자금수요계수를 합한 것과 동일하며, 안정자금수요계수는 다양한 종류를 말한다. 자산 또는 부외 위험 노출 항목의 가치를 안정적인 자금으로 뒷받침해야 하는 비율입니다.
시중은행의 순안정자금비율은 100 이상이어야 합니다.
제38조 예대율 계산 공식은 다음과 같습니다.
상업은행의 예대율은 75를 초과할 수 없습니다.
제39조 유동성 비율 계산 공식은 다음과 같습니다.
상업은행의 유동성 비율은 25보다 낮아서는 안됩니다.
제40조: 상업은행은 법률 및 그룹 차원에서 개별 및 연결 유동성 위험 규제 지표를 각각 계산해야 하며, 통합 범위는 "상업 자본 관리 방법"의 관련 규정에 따라야 합니다. 은행".
연결 유동성 커버리지 비율을 계산할 때 그룹 내 국가 간 또는 기관 간 유동성 이체 제한이 있는 경우 해당 자회사 이외의 우량 유동성 자산이 자체 유동성 수요를 충족하는 경우 그룹의 우량유동자산에 포함될 수 없습니다.
제2절 유동성 위험 모니터링
제41조 CBRC는 상업은행의 자산과 부채의 만기 불일치, 부채의 다양화 및 안정성, 고품질 유동자산을 조사해야 한다. 시중은행 및 은행시스템의 지급준비금, 주요 통화의 유동성 위험 현황, 시장 유동성 측면에서 유동성 위험을 정기적으로 분석하고 모니터링합니다.
중국 은행감독관리위원회는 상업은행의 유동성 리스크를 반영함에 있어 단일 유동성 리스크 규제 지표나 모니터링 도구의 한계를 충분히 고려하고, 다차원적인 방법과 도구를 종합적으로 활용하여 유동성을 분석하고 모니터링해야 합니다. 위험.
제42조 은행감독관리위원회는 상업은행의 모든 난내 및 난외 항목에 대해 다양한 기간의 계약 기간 불일치를 정기적으로 모니터링해야 합니다. 계약 기간 불일치 분석 및 모니터링은 하룻밤, 7일, 14일, 1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 9개월, 1년, 3년, 5년에서 5년 이상 및 기타 여러 기간을 포괄해야 합니다. 기간. 관련 참조 지표에는 위 각 기간의 유동성 갭 및 유동성 갭 비율이 포함될 수 있습니다.
제43조 중국 은행감독관리위원회는 정기적으로 상업은행 부채의 다양화와 안정성을 모니터링하고 유동성 위험에 미치는 영향을 분석해야 합니다. 중국 은행감독관리위원회는 중요성 원칙에 따라 금융수단, 거래상대방, 통화 등 측면에서 상업은행의 부외 부채 집중도를 분석해야 합니다. 관련 참고지표로는 핵심부채비율, 은행간 시장부채비율, 상위 10가구 예금비율, 상위 10개 동종기업 편입비율 등이 포함될 수 있다.
CBRC의 책임 집중 분석은 1개월 미만, 1~3개월, 6개월~1년, 1년 이상 등 여러 기간을 포괄해야 합니다.
제44조 은행감독관리위원회는 보유현금, 중앙은행에 예치한 지급준비금, 자금조달에 사용할 수 있는 자금을 포함하여 상업은행의 우량유동자산의 수량, 종류, 위치를 정기적으로 모니터링해야 한다. 중앙은행이나 시장을 담보로 사용합니다.
시중은행이 우량 유동자산을 이용해 중앙은행이나 시장에서 자금을 조달할 경우 CBRC는 모기지 금리와 우량 유동자산의 예상 실현 가능 가치도 모니터링해야 한다.
제45조 중국 은행감독관리위원회는 상업은행의 외환업무 규모, 통화 불일치로 인한 잠재적 유동성 위험 등 요인을 토대로 상업은행의 주요 통화에 유동성 위험을 부과할지 여부를 결정할 수 있다. , 시장에 미치는 영향을 개별적으로 모니터링합니다. 관련 참고지표에는 주요통화의 유동성보상비율 등이 포함될 수 있습니다.
제46조 은행감독관리위원회는 거시경제 정책 조정과 금융시장 변화가 은행 시스템의 유동성에 미치는 영향을 면밀히 추적하고 연구하며 금융시장의 전반적인 유동성 상황을 분석하고 모니터링해야 한다. 중국 은행 규제위원회는 시장 유동성 부족, 금융 비용 증가, 고품질 유동 자산의 유동성 감소 또는 손실, 유동 자산 양도 제한 등의 징후를 발견하면 은행의 대외 시장 자금 조달 능력에 미치는 영향을 즉시 분석해야 합니다. .
중국 은행 규제 위원회가 시장 유동성을 분석할 때 관련 참조 지표에는 은행 간 시장 은행 간 대출 금리 및 거래량, 은행 간 시장 환매율 및 거래량, 국고 정기 예금 입찰이 포함될 수 있습니다. 어음재할인율, 증권시장 관련 지표 등
제47조 본 방법에 나열된 유동성 위험 감독 지표 및 모니터링 참조 지표 외에도 중국 은행감독관리위원회는 사업 규모, 성격, 사업 모델, 상업은행의 복잡성 및 유동성 위험 특징: 유동성 위험 모니터링을 구현하기 위해 상업은행의 내부 유동성 위험 지표와 같은 다른 도구를 사용합니다.
제3절 유동성 위험 감독 방법 및 수단
제48조 은행감독관리위원회는 본 방법의 규정에 따라 현장 감독, 현장 검사 및 감독을 실시해야 한다. 상업은행의 이사 및 이사와의 협력을 통해 상업은행의 유동성 위험 수준과 유동성 위험 관리의 효율성을 유동성 위험 감독 지표 및 모니터링 도구를 사용하여 고위 관리자와의 감독 관리 인터뷰 등을 통해 평가합니다. .
제49조 상업은행은 규정에 따라 중국은행감독관리위원회에 재무회계, 통계표 및 유동성 위험과 관련된 기타 보고서를 제출해야 한다. 사회적 중개기관이 유동성 리스크 수준 및 유동성 리스크 관리 시스템을 감사하도록 위탁받은 경우, 관련 외부 감사 보고서도 제출해야 합니다.
중국 은행 규제위원회는 사업 규모, 성격, 사업 모델, 복잡성 및 유동성 위험 특성을 기반으로 상업은행이 제출한 유동성 위험 명세서 및 보고서의 내용과 빈도를 결정할 수 있습니다.
제50조 상업은행은 허용 가능한 유동성 위험 수준, 유동성 위험 관리 전략, 주요 정책 및 절차를 포함하는 연간 유동성 위험 관리 보고서를 매년 4월 말까지 중국 은행감독관리위원회에 제출해야 합니다. , 내부 모니터링 지표 및 한도, 비상 계획 및 훈련 등 주요 내용입니다.
상업은행이 위에 언급된 전략, 정책 및 절차에 중대한 조정을 한 경우, 1개월 이내에 CBRC에 조정 내용을 서면으로 보고해야 합니다.
제51조: 상업 은행은 분기별로 스트레스 시나리오 및 가정, 스트레스 테스트 결과, 필요한 경우 사후 검사 결과 및 가능한 위험 평가를 포함하는 스트레스 테스트 보고서를 CBRC에 제출해야 합니다. 스트레스 테스트 결과 가정된 유동성 위험 수준, 유동성 위험 관리 전략, 정책, 절차, 한도 및 비상 계획 조정.
제52조: 상업은행은 다음과 같은 주요 사건, 계획된 대응 조치 및 관련 유동성 준비를 적시에 CBRC에 보고해야 합니다.
(1) 상업은행의 등급이 크게 하향되었습니다.
(2) 상업은행은 유동성을 높이기 위해 자산을 대규모로 판매합니다.
(3) 상업 은행의 중요한 자금 조달 채널이 제한되거나 제대로 작동하지 않을 것입니다.
(4) 외부 시장의 유동성 상황에 중대한 불리한 변화가 발생합니다.
(5) 기관이나 기관이 위치한 지역에서 달리기 이벤트가 발생합니다.
(6) 유동성 관리에 도움이 되지 않는 국경 간 자산 이전 또는 담보 정책에 대한 주요 조정.
(7) 그룹, 모은행 및 해외 지점의 영업 여건, 신용 등급, 또는 그들이 위치한 국가 또는 지역의 정치 및 경제 상황에 중대한 불리한 변화가 발생하는 경우.
(8) 그룹 또는 모은행은 유동성 문제에 직면합니다.
(9) 기타 상업은행의 유동성 위험 수준 및 경영상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 주요 사건.
외자법인은행의 국내 국내외 통화자산이 국내 국내외 부채보다 낮은 경우 그룹 내 순국경자본유출비율은 25를 초과하고, 외국은행 지점의 국경간 순자본유출비율이 50을 초과하는 경우 영업일 이내에 CBRC에 보고해야 합니다.
제53조 중국 은행감독관리위원회는 상업은행의 유동성 위험 수준 및 경영 상황 평가 결과에 근거하여 유동성 위험 관리 현장 조사의 내용, 범위 및 빈도를 결정할 수 있다.
제54조: 상업은행은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 관련 유동성 위험 및 관리 정보를 정기적으로 공개해야 합니다.
(1) 유동성 위험 관리 시스템 및 거버넌스 구조, 유동성 위험 관리 시스템 및 거버넌스 구조에 대해 구체적으로 설명해야 합니다. 이사회와 특별위원회, 고위 경영진 및 관련 부서의 책임과 역할.
(2) 유동성 위험 관리 전략과 중요한 정책 및 절차.
(3) 유동성 위험 관리 모델.
(4) 유동성 위험을 식별, 측정 및 모니터링하기 위한 주요 방법 및 절차.
(5) 주요 모니터링 지표 및 유동성 위험에 대한 간략한 분석.
(6) 유동성 위험에 영향을 미치는 주요 요인.
(7) 스트레스 테스트 상황.
단어수는 제한되어 있습니다!