모든 포트폴리오 할당 결정은 컴퓨터 정량 모델에 의해 이루어진다. 고주파 거래 전략의 성공은 많은 양의 정보를 동시에 처리할 수 있는 능력 때문이며, 일부 일반인들은 거래를 할 수 없기 때문이다.
마켓 메이커는 현재 시장 가격보다 높은 제한 가격 (또는 할인) 으로 판매 또는 매입하여 매매 가격차이로부터 이익을 얻는 고주파 거래 전략입니다. 자동거래대 (Automatic trading desk) 는 2007 년 7 월 시티그룹 (Citigroup) 에 인수돼 활동중인 시장 제조업체로, 외환거래량이 뉴욕 주식시장의 총 거래량의 약 6% 를 차지하고 있다. 또 다른 전략은 고주파 거래를 설정하는 것입니다. 이것은 고전적인 차익 거래 전략의 범위 등이 될 수 있습니다. 외환시장에서 여러 증권의 금리 평가 관계는 외화를 국내 채권의 가격으로 평가하는 채권을 부여한다. 우선 현물 가격 화폐와 장기 계약 화폐의 가격이다. 모형에 함축된 시장 가격과 다른 충분한 시장 가격이 거래 비용을 지불할 수 있다면, 네 번의 거래는 무위험 이윤을 보장할 수 있다. 고주파 유사 차익 거래는 더 복잡한 사용을 허용하며 4 개 이상의 증권 모델을 포함합니다. TAB Group 에 따르면 현재 연간 총 지연 차익 거래 전략의 낮은 이익은 2 1 억 달러를 초과하는 것으로 추산됩니다.
통계적 차익 거래 전략은 일련의 결정을 내렸고, 거래는 통계적 관계에서 벗어나는 기초 위에 세워졌다. 마켓 메이커 전략과 마찬가지로 통계 차익 거래는 모든 자산 범주에 적용될 수 있습니다. 고주파 거래는 종종 짧은 지연 거래와 혼동되는 전문 용어로, 짧은 지연 거래는 컴퓨터를 사용하여 몇 밀리 초 이내에 수행되거나 업계의 "업계 지연이 매우 낮습니다." 짧은 지연 트랜잭션은 매우 낮은 지연 네트워크에 대한 의존도입니다. 그들의 알고리즘 이윤은 경쟁 업체보다 몇 마이크로초 빠른 입찰과 같은 정보를 제공한다.
짧은 지연 거래 혁명의 속도로 인해 회사는 고주파 전략 구현의 이점을 얻기 위해 즉각적인 시간과 협업 포지셔닝 거래 플랫폼이 필요합니다. 전략은 시장의 미묘한 변화를 반영하고 위협을 구성하는 리버스 엔지니어링 경쟁자를 타격하기 위해 끊임없이 변화하고 있다.
또한 새로운 기능을 지속적으로 추가하거나 클라이언트별 수정 및 다양한 성능 향상 (기준 거래 성능 정보, 무역회사 또는 많은 다른 회사의 범위 비용 절감) 과 같은 특정 알고리즘을 개선하는 매우 강력한 압력도 있습니다. 이는 알고리즘 거래 전략의 진화적 성격 때문입니다. 즉, 시장 조건에 관계없이 적응하고 지능적으로 거래할 수 있어야 합니다. 여기에는 충분한 유연성이 포함되며 많은 시장 시나리오를 감당할 수 있어야 합니다. 따라서 기업의 주요 순이익 비율은 R&D 시스템 D 와 같은 독립 거래에 쓰이며, 대부분의 알고리즘 전략은 현대 프로그래밍 언어를 사용하지만, 일부는 시산균형의 설계 전략을 시행하고 있다. 기본 모델은 낮은 선형 회귀에 의존할 수 있으며, 더 복잡한 게임 이론과 패턴 인식 또는 예측 모델도 거래를 시작하는 데 사용될 수 있습니다. 신경망과 유전 프로그래밍은 이미 이 모델들을 만드는 데 사용되었다.