I. 구조:
모듈 9-4 는 기본 지식 (정량 분석, 제품 지식 획득 및 평가 방법) 입니다. 이러한 지식을 습득해야만 나머지 위험 관리 모듈 (시장 위험, 신용 위험, 운영 위험, 투자 관리 및 현재 금융 시장에서 뜨거운 주제) 에 액세스할 수 있습니다.
예를 들어 VaR 을 적용하여 채권의 시장 위험 (시장 위험 관리 모듈) 을 추정하면 시장 위험 (모듈 1), 정규 분포 (모듈 2) 및 채권 평가 및 민감도 분석 (모듈 3, 4) 의 기본 지식이 사용됩니다.
일부 주제에 너무 많은 시간을 쓰지 마라, 너의 학습 계획에 영향을 줄 것이다. 예를 들어, 정량 분석은 기초지식 부분에 속하지만 모든 시험 내용을 숙지해야 다른 부분을 배울 수 있는 것은 아니다. 당신이 파악해야 할 것은 정규 분포와 신뢰 구간일 뿐이며, 회귀 분석도 후속 학습에 필수적이다.
특수 재무 계산기의 사용을 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 너는 계산기를 사용하여 채권의 만기 가격과 수익률을 계산할 수 있어야 한다. 전자 학습 과정에는 계산기의 사용을 설명하는 특별한 부분이 있을 것이다.
4. 차근차근 공부하다. Part *9 에서 두 번째 모듈에 대한 지식을 설명하는 이유는 학생들이 포트폴리오 이론을 가르치기 전에' 예상 수익' 과 변동률 (수익의 표준 편차) 을 계산하는 방법을 알 수 있기를 바라기 때문이다.
5. 필요한 기억. 90%, 95%, 99% 신뢰 구간 아래의 단일 꼬리 및 이중 꼬리 검사 값과 같은 일반적인 정규 분포 관련 값 (*4, 심지어 T분포) 을 기억해야 합니다.
둘째, FRM 1 급 시험 과목의 비율과 개요
(1) 위험 관리 기반 20%
위험 관리의 역할
기본 위험 유형
측정 및 관리 도구
위험 관리의 가치 창출
현대 포트폴리오 이론
자본 자산 가격 결정 모델의 표준 및 비표준
지수 모델
위험 조정 성과 측정
기업 리스크 관리
금융 재해 및 위험 관리 실패
사례 연구
도덕 규범과 전략으로서의 도덕.
(2) 20% 의 정량 분석
이산 및 연속 확률 분포
인구 및 샘플 통계
통계적 추론 및 가설 검정
분할 치료의 매개 변수 추정
통계적 관계의 그래픽 표현
단위 및 다중 선형 회귀
몬테카를로 법
EWMA 및 GARCH 모델의 상관 관계 추정 및 변동 사용
변동률의 기한 구조
(3) 금융 시장 및 산출 30%
장외 시장 메커니즘
장기, 선물, 스왑 및 옵션
이자율 수준 및 이자율 민감도 지표
고정수익증권 파생품
이자율, 외환, 주식
상품 파생 상품
외환위험
회사채
신용 등급 메커니즘
(4) 평가 및 위험 모델의 30%
위험 수준 값
옵션 평가
고정 수익 증권 평가
국가 및 주권 위험 모델 및 관리
외부 및 내부 신용 등급
기대와 의외의 손실
경영위험
압력 테스트 및 장면 분석