이 책에서는 위험 예산의 개념을 소개하고 그 뒤에 있는 도구와 방법, 즉 위험 가치와 위험 분해에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 위험 예산 구현 방법을 중점적으로 설명하고 기관 투자자, 펀드 관리자 및 포트폴리오 관리자에게 포트폴리오 위험 및 위험 예산의 적용 측정 및 결정에 대한 위험 가치 사용에 대한 자세한 지식을 제공합니다. 심층적인 사례 분석, 위험 가치를 보여주는 많은 차트, 위험 가치의 극치, 스트레스 테스트의 위험 측정 방법이 전문가에게 도움이 될 수 있습니까? 재무 전망을 이해하고 그에 따라 조정하여 잠재적 위험을 최소화합니다.
새로운 금융 환경에서는 모든 유형의 포트폴리오를 찾아 처리하기가 점점 어려워지고 있습니다. 위험 예산을 함께 사용하여 위험 관리 기술을 향상시키고 위험 가치를 위험 관리 프레임워크의 필수 요소로 활용하는 방법을 배우자. 부품 1 소개
1 장 위험 가치 및 위험 예산이란 무엇입니까?
위험가치법
포트폴리오 관리에 위험 가치를 사용하는 이유는 무엇입니까?
위험예산
VaR 를 위험 예산으로 사용하는 것이 의미가 있습니까?
주다주석을 달다
제 2 장 단순 주식 포트폴리오의 위험 가치
표준 위험 가치
상대 기준의 위험 가치
위험분해
위험 기여도 적용
위험 값을 계산하는 다른 방법
주다주석을 달다
2 부 위험 가치 및 스트레스 테스트
제 3 장 델타-정상 방법
결합
매핑 옵션
외환위험을 명확하게 고려하다.
공분산 행렬 추정 및 지수 가중치
델타-법선 방법의 한계
주다주석을 달다
제 4 장 역사 시뮬레이션
단순 고정 수익 포트폴리오
조립품 분석
옵션 및 기타 복잡한 도구의 조합.
역사적 시뮬레이션의 장점과 한계
과거 시뮬레이션 방법 개선
주다주석을 달다
제 5 장 델타-고정수익 포트폴리오의 정상적인 방법.
기본 시장 요인 및 표준 위치 결정
포트폴리오를 표준 도구의 위치에 매핑합니다
시장 요소 가치 변화의 분포를 결정하다
포트폴리오의 분산, 표준 편차 및 위험 값 계산
차등 지급 일자
이자율 스왑 매핑
매핑 옵션
주다주석을 달다
부록: 이자율 스왑 매핑
제 6 장 몬테카를로 시뮬레이션
시장 요인 파악
시장 요소 값 의사 무작위 변화의 통계적 분포를 선택하고 추출합니다.
시장 요인의 의사 무작위 변화가 현재 포트폴리오에 적용된다고 가정합니다.
위험 값 식별
유동성 조정 위험 가치 및 기타 동적 거래 전략
몬테카를로 방법의 장점과 한계
주다주석을 달다
부록: 아날로그 다 변수 정규 무작위 변수
일곱 번째 장에서는 인수 모델을 사용하여 주식 포트폴리오의 VaR 을 계산합니다.
δ-정규 변수
옵션을 이용한 δ 정규 분포의 VaR 계산
VaR 완전 몬테카를로 방법
기타 방법
주다주석을 달다
제 8 장은 주성분법으로 고정수익 포트폴리오의 VaR 을 계산한다.
임의 벡터 분해
주성분
주성분 계산
수례
일반 상황
기간 구조의 예
주성분으로 VaR 를 계산하다
......
제 3 부 위험 분해 및 위험 예산
제 4 부 기본 방법 개선
제 5 부 위험 가치 제한
여섯 번째 부분 결론