달러/독일 마크가 2 개월에서 3 개월로 올랐다. 은행이 항상 고객에게 가장 많은 돈을 가장 적게 사게 하는 법칙에 따르면 견적은행의 2 개월에서 3 개월까지의 엔화 선택적 인도환율구간은1.6535+0.0133/1.6544 입니다
달러/독일 마크 =1.6668/1.675438+0 입니다.
오퍼라인은 반드시 이윤을 낼 것이다.
2,
은행이 항상 고객에게 가장 많은 돈을 쓰게 하고 가장 적은 돈을 사도록 하는 법칙에 따르면.
고객이 즉시 DEM 을 보유하고, 향후 DEM 을 통해 달러를 매입하는 가격을 계산하고, 달러를 통해 엔화를 매입하는 가격을 계산한다고 가정해 봅시다.
3 월 달러/독일 마크 =1.6355+0.0012/1.6367+0.00/kloc-0
3 월 달러/엔 =107.65+0.18/107.77+0.13
그래서
독일 마크에서 엔까지의 양방향 견적을 별도로 계산하다
Dem/JPY =107.83/1.6383 (DEM 구매 가격) =65.8 182.
엔화/독일 마크 = 1.6367/ 107.90 (엔화 매입 가격) =107.90//Kloc-0
즉, JPY 에 대한 DEM 의 양방향 견적은 다음과 같습니다
독일 마크/엔 =65.8 182/65.9253
두 번째 문제는 G7 통화의 엔에는' 분' 의 액면가가 없고 최소 금액은 1 원이므로 1 분은 1% 인 0.01을 나타낸다는 점에 유의해야 한다. 다른 통화의 점은 0.000 1 의 만분의 1 을 나타냅니다.
3,
현물 환율 파운드/달러 = 1.6775/ 1.6787.
3 개월 미래 은행 견적 파운드/달러 =1.6775-0.013/1.6787-0.0/kloc-0
3 개월 예상 평가절하 환율 파운드/달러 =1.6589/1.6605438+0.
(1) 미국 수출업자가 지금 환율 변동의 위험을 피하기 위해 헤지조치를 취하지 않는다면, 3 개월 후에 받은 파운드를 달러로 바꾸면 10 월 중순의 10 과 비교하면 얼마나 손실될까요?
즉시환전파운드 20 만 달러 = 20 만 달러 *1.6775 = 33 만 5 천 달러.
3 개월 후 현물교환 파운드 20 만 달러 20 만 달러 *1.6589 달러 33 1.780.
손실된 달러 = 3720 달러.
(2) 미국 수출업자는 어떻게 장기 외환시장을 이용하여 헤지를 합니까?
6 월 5438+ 10 월 3 개월 장기 외환, 달러 비용/수익 잠금.
3 개월 장기 환전 파운드 20 만 = 달러 20 만 * 1.6662 = 파운드 333240.
4,
현물 환율 달러/엔 =117.42/117.58.
3 개월 미래 은행 견적 달러/엔 =117.42-0.19/16.58-0 ..
(1) 미국 수입업자가 환율 변동의 위험을 피하기 위해 헤지조치를 취하지 않으면 지금 15 억 엔을 지불하는 데 얼마의 비용이 듭니까?
현물환전엔 1 ,500,000,000 = 달러 1, 500,000,000/1/kloc
(2) 3 개월 후 USD/JPY =116.85/96 이면 이듬해 3 월 말까지 6543805 억원을 지불해야 하는데 얼마인가요? 엔화로 지불하는 가격은 지금보다 얼마나 높을 것으로 예상됩니까?
3 개월 후 즉석에서 엔화 1 ,500,000,000 = 달러 1, 500,000,000/1/
현재 지급한 달러보다 65438 달러+02,836,970.47-65438 달러+02,774,655.08 = 62,365,438 달러 +05.39 달러.
(3) 미국 수입상들은 어떻게 장기 외환시장을 이용하여 헤지를 해야 합니까?
6 월 말 5438+2 월 3 개월 장기 외환, 달러 비용/수익 잠금.
3 개월 미래 환전 엔 1.5 억 달러 = 1.5 억 달러/117.23 =/KLOC-0
5. 미국 화폐시장의 연금리가 13%, 영국 통화시장의 연금리가 7%, 달러대 파운드 현물 환율이 1 = 2.0025 달러라고 가정하면, 한 투자자는 20 만 파운드로 차익 거래를 한다. 달러 할인 30 시, 프리미엄 30 시, 투자자의 손익을 계산해 보세요.
이 문제에는 할증/할증 시간 제한이 없습니다. 1 년인가요? 아니면 3 개월? 아니면 9 개월? 이 문제는 대답할 수 없으니 보충해 주세요.