1, 교환율 계산 방법
스왑 이자율을 계산하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 이자율 차이의 개념을 기반으로 하고, 다른 하나는 이자율 평가의 개념을 기반으로 합니다.
(1) 이자율 차이 개념을 기반으로 한 계산 공식은 다음과 같습니다
스왑 환율 계산 =
미래 환율-현물 환율
현물 환율
×
360
미래 계약 일수
(2) 환율 평가에 기초한 계산 공식은 다음과 같습니다
스왑 환율 = 미래 환율-현물 환율
2. 불규칙한 일일 교환율 계산
불규칙한 날의 교환율은 종종 평균 일수 방법을 사용하여 계산되며 계산 프로세스는 4 단계로 나눌 수 있습니다.
(1) 불규칙한 전후로 두 규칙일의 교환률을 구하다.
(2) 전후로 두 정규일의 스왑 이자율 차이와 이 두 납품 일자 사이의 일수 차이를 계산하여 일수로 나누어 각 일의 스왑 이자율을 얻습니다.
(3) 불규칙일의 출납일과 이전 규칙일의 출납일 사이의 일수를 계산하고, 그 일수에 얻은 각 날의 스왑 이자율을 곱해 스왑 이자율을 얻는다.
(4) 이 스왑 이자율을 이전 정기 일자 스왑 이자율에 더하여 불규칙한 일일 스왑 이자율을 얻습니다.