시간 구간이 커짐에 따라 일정 철수 수준에 도달할 확률이 높아진다. 샤프 비율이 높아지면서 일정 철수 수준에 도달할 확률이 낮아진다.
최대 철수는 주로 수익이 발생하는 순서에 따라 달라지기 때문에 변동률, 하락 지표 (편차 또는 중간편차) 등의 지표와는 다릅니다. 최대 철수의 경우, 매우 엄격한 가정 하에서는 보통 폐쇄적인 해법을 얻기가 어렵다. 최대 철수를 결정하는 핵심 동인은 평가 기간 (번거로운 길이), 샤프 비율 (번거로움에서 벗어나는 능력), 위험 지속성 (연속 실패 확률) 이다. 후자는 펀드 매니저가 엄격한 인출 제한에 직면할 때 더욱 안정된 위험 상황을 적극적으로 쟁취하도록 장려할 수 있다. 비정규적이고 시간과 무관한 수익률 (예: 가끔 아래로 뛰어내리는 틈) 은 보통 값보다 큰 경우에만 중요하다는 것을 발견했습니다. 그 이유는 수익률이 독립적이면 중심 극한 정리가 작용하기 때문이다. 주기 수가 증가함에 따라 다주기 수익률이 정상화에 가까워지기 시작했다.