이자 차익 거래를 준비하지 않으면 1 년 후100 (1+6%) =1.06 만 달러를 상환합니다.
담보이자 차익 거래의 경우 연초에 654.38+0 만 달러를 독일 마크로 변환하고, 654.38+000 * 0.644 = 644,000 독일 마크를 독일 은행에 예치했다.
스왑 거래 어음 환율에 서명하여 1 년 후 이자는 64.4 (1+10%) = 708400 마크로 계산됩니다. 미래 환율 계약에 따르면 70.84/0.6265 = 1 13 만 달러, 순이익은 165438+ 입니다.
2. 다음 기준 환율을 지정하여 환율을 계산합니다.
(1) 달러/독일 마크 = 1.6920, 달러/스위스 프랑 = 1.3899. 환율 찾기 DM/SFr?
해결책: 달러/독일 마크
1.6920: 1
X: 1 x = 1.6920 달러
달러/스위스 프랑 = 1.3899
1.3899: 1
1.6920: y y =1.692/1.3899 =1.2/kloc
Dm/sfr =1/1.2174 = 0.8214
(2) 달러/독일 마크 = 1.6920, 파운드/달러 = 1.68 12, 환율 계산 독일 마크/파운드?
솔루션: (1) 과 마찬가지로 DM/GBP =1/1.6920/1.;
(3) 달러/스위스 프랑 = 1.3894/ 1.3904, 달러/독일 마크 =1.69/kloc
해결 방법: DM/sfr =1.3894÷1.6922 ~1.3904÷/kloc-0
(4) 파운드/달러 =1.6808/1.6816, 달러/독일 마크 =/kloc-0
해결책: 파운드/마크 =1.6808 ×1.6917 ~1.68/kk
3. 첫 번째 질문을 반복합니다
4. 어느 날 시장에서 위안화 현물 환율이 1 달러 =8.2 인민폐, 달러 6 개월 이자율은 연간 4%, 12 개월 이자율은 4.5% 라고 가정합니다. 인민폐 6 개월 이자율 65438+ 연간 이자율 0.5%, 12 개월 이자율 2%. 위 자료에 근거하여 6 개월과 12 개월의 달러화 대 인민폐 선물환율을 계산해 주세요. ()
해결책: 8.2 (1+1.5% ÷ 2)/x = (1+4% ÷ 2) (단순 이자 계산
달러화 대 인민폐 6 개월 선물환율 x=8.0995.
8.2 (1+2%)/y = (1+4.5%)
달러화 대 위안화 12 개월 선물환율은 y=8.0038 입니다.
5. 어느 날 런던 외환시장의 현물 환율은 1 파운드로 1.6955/ 1.6965 달러, 3 개월 장기 할인은 50/60 시,
해결책: 파운드/달러 = (1.6955-0.005)/(1.6965-0.006) =1
(주: 보통 장기 보험료는 왼쪽이 크고 오른쪽이 작다. 예를 들면 보험료는 보통 50/60, 보험료는 보통 60/50 이다.)
6, 프랑크푸르트 외환 시장 일일 견적:
달러/마크 =2.0 170/2.0270
MD/USD 의 매입가와 매가를 구하다 (소수점 이하 4 자리까지 계산됨).
해결책: MD/USD =1÷ 2.0270/1÷ 2.0170 = 0.4933/0.4958