현재 시장에서 유행하고 있는 차익거래는 사실상 차익거래의 성격을 띠고 있다. 차익거래란 외국 통화 간 저축 금리 차이를 이용해 더 높은 이자 수익을 얻는 것을 말합니다. 고금리 통화를 주로 매입하고, 익일 이자를 얻기 위해 저금리 통화를 매도합니다. 매입에 사용되는 통화는 고금리 통화 중 주로 호주달러와 뉴질랜드 달러이며, 매도에 사용되는 주요 통화는 다음과 같습니다. 저금리 일본 엔화입니다. 플랫폼 레버리지의 존재로 인해 미화 100,000달러의 표준 계약의 경우 대규모 NED/JPY 스프레드는 하루에 미화 10달러 이상, 수요일에는 미화 40달러까지 발생할 수 있습니다. 그러나 플랫폼별로 외환거래에 대한 익일 금리는 일관되지 않으며 이는 이자율 차이가 객관적으로 존재하기 때문에 플랫폼은 이 부분을 고객에게 부담하지 않으므로 양털이 나옵니다. 둘째, 하루 최대 금액은 15달러입니다. 환율 차이는 단지 외환시장에서 1포인트 차이일 수도 있습니다. 환율은 하루에 100포인트씩 변동하는 것이 정상입니다. 200포인트씩 추세를 거스르면 1계약 손실이 2,000달러에 불과할 수도 있고 고정 수입이 15달러인 것과 비교하면 참깨를 따고 수박을 잃는 문제일 수도 있습니다. 이득이 손실보다 큽니다.
그렇다면 시장에서의 실제 외환차익거래란 무엇일까? 실제 외환차익거래의 대부분은 은행에 의해 이루어지기 때문에 고도의 전문지식과 자본금이 요구됩니다. 주로 swap 방식을 사용합니다. 스왑이란 외환시장에서 동일한 통화의 현물 외국환 매수와 외환 선물 매도 또는 현물 외환 매도와 동일한 통화의 선물 선물 매수를 동시에 의미합니다. 하나의 거래로 통합되거나, 대출업이 하나의 사업으로 결합됩니다. 정보화가 고도로 발달한 시장에서는 차익거래 공간이 은행의 초단타 거래 시스템에 의해 몇 밀리초 내에 식별되며 차익거래 자금의 거래로 인해 남은 몇 밀리초 동안 차익거래 공간이 더욱 압축되고 시장 가격이 하락합니다. 정상으로 돌아갑니다.
현재 시중에 나와 있는 중국식 차익거래 방식도 있습니다. 주요 원리는 두 품종의 발산값을 이용하여 작동하는 것입니다. 예를 들어, 원유는 세계 원유 시장이 상대적으로 크기 때문에 원유 시세 센터도 많이 있을 것입니다. 주로 브렌트 원유와 미국 원유 사이의 시세 차이는 일반적으로 2달러 이내입니다. 길고 다른 하나는 숏입니다. 합리적인 포지션 관리를 사용하여 거래를 수행하고 최고 통계를 파악합니다. 물론 이 거래 모델에도 특정 위험이 있지만 특정 위험 통제를 통해 투자자에게 가치 있는 이익이 있을 수 있습니다.