그렇다면 확률과 통계적 사고를 어떻게 키워야 할까요? 우선, 거래 시스템 설계에서 역사적 데이터를 사용하여 시스템 운영에 대해 최대 단일 손실, 승률 등과 같은 다양한 통계적 특징을 검증해야 합니다. 대량의 통계로 얻은 검사 결론만이 우수한 거래 시스템을 형성할 수 있다. 이어 새로운 시세 데이터를 이용하여 이미 초보적인 거래 시스템에 대해 외삽 검사를 실행하고, 통계 결과에 따라 시스템에 대한 표적 검사를 실행한 다음, 정식 거래에서 거래 로그를 이용하여 시스템 운영에 대한 정기적인 수정과 개선을 실행할 수 있다. 또한 자동화되지 않은 거래 및 다중 시스템 종합 평가에는 확률 분석이 포함됩니다. 즉, 많은 모순 요소가 합성될 때 확률, 잠재적 위험 및 보상 분석을 포함하는 다양한 요인에 대한 다양한 가중치를 기준으로 거래 결정을 실행해야 합니다.
거래 방법 및 시스템 개선 과정에서' 과도한 최적화' 또는' 최적화 트랩' 이라는 매우 잘못된 개념이 나타날 수 있습니다. 거래 시스템의 승률에는 개선의 여지가 있기 때문에 1% 승률을 향해 전진하는 충동이 있다. 이런 충동은 두 가지 오해가 있다. 첫째, 승률은 지속적인 성공거래의 결정적인 요인이 아니다. 많은 성공거래원 승률이 5% 미만이지만 여전히 상당한 속도로 이윤을 축적할 수 있다 승률을 추구하는 것은 초심자의 주요 충동이다. 사실 거래에는 많은 유혹적인 행동이 있다. 이런 행동들은 모두 적자일 것이다. 그러나 이윤의 명세서는 반드시 모든 적자를 메운 후에도 풍성한 이윤을 가져올 수 있을 것이다. 선물거래의 돌파처럼, 가짜 돌파가 다수를 차지하지만, 우리는 돌파구의 진실과 거짓을 구별하기 어렵다. 그래서 가짜 돌파도 사전에 우리가 모르는 상황에서 둘째, 승률을 추구하면 모델의 과도한 최적화가 발생할 수 있습니다. 즉, 모든 데이터를 포괄하기 위해 너무 많은 제한이 추가됩니다. 홍보에서 승률이 9% 이상인 거래 소프트웨어를 자주 볼 수 있는데, 이는 분명히 지나치게 최적화된 수법이다. 그 중 프로세스는 먼저 데이터에 따라 거래 시스템을 구축한 다음 거래 시스템이 해석할 수 없는 데이터를 찾아내 거래 시스템에 새로운 규칙을 추가하여 이 데이터를 설명할 수 있도록 하는 것이다. 이 과정이 계속되면 거의 모든 데이터가 거래 시스템에서 설명될 수 있으며, 각 단락은 이것이 과잉 최적화입니다. 일반적으로 승률이 9% 를 넘는 것은 과도하게 최적화된 수법이 있다. < P > 수비는 외환거래의 가장 중요한 전제조건이다. < P > 개편어에서 인용한 손무의 명언처럼 수비의 첫 자리를 아무리 강조해도 지나치지 않다. 체스에서, 그리고 모든 대항 경기에서도 수비는 자신의 실력을 보존하는 유일한 방법이므로 상대를 물리칠 수 있는 기회를 가질 수 있다. (조지 버나드 쇼, 자기관리명언) 그래서 체스의 시작 단계, 중국 무술의 시수 단계는 모두 자신에게 유리한 안전태세를 먼저 세우기 위한 것이고, 그다음에는 기회를 엿보아 공격하는 것이다. 공격만 생각하는 사람은 영원히 실패할 수밖에 없다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 전쟁명언) 만약 네가 어떤 바둑을 두었다면, 너는 모두 이 이치를 체험해 본 적이 있을 것이다. 외환 거래는 확률 분포와 관련된 게임이기 때문에 어떤 불리한 상황도 발생할 가능성이 있다. 즉, 시장이 양방향으로 운동할 가능성이 있다는 것이다. 다만 이런 상황의 발생 확률에 차이가 있을 뿐이다. 외환거래의 이런 확률적 특징과 실제 위험의 불확실성은 우리가 거래할 때 최악의 상황을 간과해서는 안 된다. 최악의 상황이 발생할 확률이 매우 낮더라도, 정말 발생해도 감당할 수 없고, 존재하지 않으면 어떤 좋은 것도 기대할 수 없다. < P > 투자 거장 크로우는' 손자병법' 을 매우 추앙했고, 그 외에도 그의 저서에서 머피의 법칙을 언급했다. 머피의 법칙' 은' 최악의 일은 항상 일어날 가능성이 가장 높다' 는 의미일 것이다. " 정치적 경연에서, 군사 투쟁에서, 우리는 미리 준비할 수 있도록 최악의 계획을 세워야 한다. 최악의 결과는 감당할 수 없기 때문이다. 즉, 일단 최악의 결과를 당하면, 나중에 더 좋은 상황에 대해서도 우리는 즐길 기회가 없다. 확률론에서 작은 확률 사건은 시스템의 소음으로 볼 수 있으며 무시할 수 있다. 그러나 외환거래에서 이런 인식은 치명적이다. 외환거래에서 큰 확률에 대한 우리의 방향은 조작에 따른 것이지만, 작은 확률의 반대 방향에 대응하기 위해 완전한 조치를 유지해야 한다. 많은 사람들이 항상 높은 승률로 빠른 성장 원금을 얻을 수 있지만, 종종 작은 확률의 반대 방향 시세에서 공패를 거두는 경우가 많다. 나는 이런 외환운영자들을 직접 목격했지만 반성하지 않고 운이나 시세판단력이 부족해 앞서 언급한' 과잉 최적화 함정' 에 들어갔다. 사실, 그들이 시세를 분석하는 확률 분해 능력은 내가 보기에 상당히 괜찮은 것 같다. 그들이 부족한 유일한 것은 최악의 상황을 예방하는 수비의식이다. < P > 사실 수비기술을 배우는 것은 공격기술을 배우는 것보다 효율이 높다. 수비가 공격보다 더 간단하고 일관성이 있기 때문이다. 공격은 시세 방향에 관한 추정으로, 시장이 두 방향이면 계좌 금액의 변화를 초래할 수 있는 것으로 보인다. 상하, 각각 5% 를 차지하며, 중간판은 계좌에 실질적인 영향을 미치지 않는다 (시간상의 결손이 있을 수 있고, 단기간에는 무시할 수 있다). 그러나 방향의 분석 수단이 가장 많기 때문에 단기간에 크게 향상되는 것은 어렵다. 위로 양, 아래로 음음, 그리고 음양의 조합은 네 가지가 있고, 네 가지 조합은 또 진화할 수 있다. 겉보기에 간단한 시세 분석은 실제 운영에서 우여곡절된 백변시세를 만날 수 있는데, 이때는 당초 생각했던 간단한 5% 문제가 아니다. 공격에서 어떤 강은이론, 엘리엇 파도 이론, Gartley 그래픽 분석, 전통 서양 그래픽 분석, 양초도 분석, OX 도 분석 등 어떤 이론도 빨리 파악할 수 없다. 그러나 수비는 주로 중요한 위치, 즉 자연 위치, 저항 위치, 지지 위치, 핵심 위치의 파악이 시세 분석보다 체계적이고 간단하며 체계가 단일하다. 주요 천연 위치는 전기점, 저점, 금분할 위치, 전기거래가 밀집된 지역에 집중되어 있다. 외환의 저항과 지지위치의 절대다수가 바로 이런 종류들이며, 천연위치를 찾았으니, 우리가 자금 관리와 결합하면 방어진지를 잘 세울 수 있을 것이다. 자연 위치를 찾고 시세 방향을 판단하는 전자가 후자보다 빨리 배우고, 마스터하는 것도 후자보다 빠르며, 비교적 객관적이고, 기준이 비교적 통일되어 있다. 학습 수익 곡선으로 볼 때 수비 기교의 학습은 공격 기교의 학습보다 효과가 더 크다. 또한 초심자에게는 공격 기교를 빠르게 높일 가능성이 매우 적고 객관적으로 방향 판단은 더 긴 연마가 필요하지만, 초심자에게는 충분한 자금이 없으면 이 연마 기간을 마치기가 어렵다. 만약 우리가 이 등록금 납부 단계에서 등록금 납부 빈도와 수량을 통제할 수 있다면, 우리는 이 5% 의 시장에서 더 오래 살 수 있기 때문에 얻을 수 있는 운동 시간이 더 충분하다. 이에 따라 외환거래를 처음 배울 때 수비 기술에 대한 빠른 파악은 공격 학습에 충분한 시간을 공급할 것으로 보인다. 또한 수비는 학습 단계를 넘긴 후의 수확 단계에도 똑같이 중요하다. 수비는 우리가 공격할 수 있는 능력과 승리의 결실을 누릴 수 있는 기회이기 때문이다. < P > 공격이든 수비든 가장 중요한 것은 둘 다 시행될 수 있도록 규율이 있어야 한다는 것이다. 수비에서는 더욱 그렇다. 수비는 시장의 생존을 수반하기 때문이다. 일단 수비태세를 소홀히 하면 그 결과는 감당할 수 없고, 수비는 지식에서 쉽게 파악할 수 있고, 집행에서 쉽게 일관되지 않고 상식에 어긋나기 때문이다. 따라서 군인 같은 규율 의식을 따라야 한다. < P > 공격은 최고의 수비이며 오해받는 말이다. 이 말은 공격이 수비보다 중요하다는 것을 강조하는 것이 아니라, 공격이 수비에 포함돼 있고, 수비는 어머니이며, 총개념이며, 공격은 적극적인 수비 전략의 중요한 부분이다.