현재 가장 중요하고 일반적으로 사용되는 분류 방법은 상업은행이 경영 과정에서 직면한 위험에 따라 신용 위험, 시장 위험, 유동성 위험 및 운영 위험으로 나누는 것입니다. 다음은 이러한 위험의 정의와 측정 방법에 대해 각각 설명하겠습니다.
신용 위험
1. 신용 위험의 의미
신용 위험은 은행이 신용 활동의 불확실성으로 인해 손해를 볼 가능성을 말하며, 특히 투옥된 모든 고객의 위약으로 인한 위험을 가리킨다. 예를 들어, 자산 업무에서는 차용자가 채무를 상환할 수 없기 때문에 자산의 질이 악화됩니다. 채무 업무에서 예금자가 신발에서 인출하여 착유 등을 형성하는 등.
2. 신용 위험 완화
(1) 기존의 신용 위험 측정 모델에는 전문가 시스템 모델과 Z-score 모델이 포함됩니다.
(2) 신용 위험의 현대 정량화 측정 및 관리 모델은 KMV 회사의 KMV 모델, 모건 대통의 신용 측정 모델, 신용 위험+(신용 위험의 추가 유형) 및 거시 시뮬레이션 모델 (CPV 모델) 입니다.
(2) 시장 위험
1. 시장 위험의 의미
시장 위험은 금융 시스템에서 가장 흔한 위험 중 하나이며, 일반적으로 금융 자산의 가격 변화로 인해 발생합니다. 시장 위험은 일반적으로 이자율 위험과 환율 위험으로 나눌 수 있다.
(1) 상업 은행 이자율 위험은 시장 이자율 수준의 변화가 은행 시장 가치에 영향을 미치는 위험입니다. 우리나라 상업은행의 금리는 장기간 금리 규제의 화재 현장 환경에 처해 있지만, 우리나라 금리 시장화가 지속적으로 강화됨에 따라 금리 위험이 상업은행에 미치는 영향도 두드러질 것이다.
(b) 상업 은행의 환율 위험은 국제 업무 과정에서 급격한 환율 변동으로 은행이 보유한 외환 자산 또는 부채 가치가 증가하거나 감소하는 불확실성을 말합니다. 은행 업무의 국제화에 따라 상업은행의 해외 자산과 부채 비율이 증가하면서 상업은행이 직면한 환율 위험은 계속 증가할 것이다.
2. 시장 위험 측정
일찍이 1970 년대와 1980 년대에 서구 금융 기관들은 전통적인 금융 위험 관리 도구가 더 이상 금융 시장 발전의 요구를 충족시킬 수 없다고 느꼈으며, 단일 모델로 전체 금융 기관이 직면한 시장 위험을 측정하는 방법을 연구하기 시작했다. 여기서 JP 가 개발한 위험 모델인 Risk Metrics 가 있습니다. 모건이 가장 성공적이었습니다. 이 위험 모델에 사용된 위험 측정 지표는 VaR, 즉 위험 가치입니다.
유동성 위험
1. 유동성 위험의 의미
좁은 유동성 위험은 상업 은행이 고객 예금 인출로 인한 지불 위험을 보충하기에 충분한 현금이 없다는 것을 의미합니다. 광범위한 유동성 위험에는 좁은 유동성 위험뿐만 아니라 고객의 합리적인 신용 수요 또는 기타 현물 현금 수요를 충족하기 위한 자금 부족으로 인한 상업 은행의 위험도 포함됩니다. 최근 미국의 서브 프라임 모기지 위기를 예로 들어 보겠습니다. 이 위기는 겉으로는 은행의 유동성 부족으로 인한 것으로 보이지만, 그 근본 원인은 상업은행의 잘못된 자산구성과 신용등급이 낮고 품질이 떨어지는 대출이 난발했기 때문이다.
유동성 위험의 가장 큰 위험은 전도성에 있다. 서로 다른 금융기관의 자산에 복잡한 채권부채 관계가 존재하기 때문에 한 금융기관의 자산에 유동성 문제가 발생하여 정상 지위를 유지할 수 없게 되면 단일 금융기관의 재무문제가 글로벌 금융난으로 발전할 수 있다. 우리가 겪고 있는 금융위기는 미국 상업은행의 유동성 위기에서 미국 금융의 각 분야로, 그리고 세계 각국의 금융 분야로 전달되는 위기다.
2. 유동성 위험 측정
(1) 정적 분석 방법
① 예금비율: 상업은행의 유동성 위험을 반영하는 전통 지표로 대출비와 같다. 이 지표는 예금 자금 점유 정도를 크게 반영한다. 비율이 높을수록 유동성이 낮을수록 위험이 커진다.
② 유동 자산 비율: 유동 자산과 총자산 간의 비율과 유동 자산과 유동 부채의 비율 두 단계로 나뉜다. 이 비율이 높을수록 상업 은행의 유동성 위험은 적다.
(2) 동적 해석 방법
① 유동성 격차법
유동성 격차는 자산과 부채의 차이를 균형있게 조정합니다. 현재 자산 부채로 인한 유동성 격차는 정적이며, 자산 부채의 끊임없는 변화로 인한 격차는 동적이다. 여기 있습니다. 이 방법은 특정 시계열에서 은행의 미래 현금 소득과 현금 지출을 비교하는 데 사용할 수 있습니다.
② 현금 자본 모델
일반적으로 비교적 큰 은행과 금융기관에 적용된다. 이 모델은 먼저 은행이 어떠한 외부 융자도 받을 수 없다고 가정한다. 은행의 모든 자산의 유동성을 평가하고, 자산의 상품성을 분석한 다음, 적절한 할인율을 사용하여 자산 매각을 통해 유지될 수 있는 유동성을 계산합니다.
(4) 운영 위험
바젤위원회는 운영 위험이란 내부 절차, 인력 및 시스템의 부적절한 운영 또는 부적절한 운영, 외부 사건의 영향으로 인해 도시 기능이 직접 또는 간접적으로 상실될 위험을 말합니다.
상업 은행의 운영 위험은 다른 위험보다 더 뚜렷한 특징을 가지고 있다. 각 은행의 운영 환경은 관련이 없으므로 은행은 운영 위험을 분석하기 위해 자신의 구체적인 상황을 고려해야 합니다. 이는 운영 위험의 가장 분명한 특징입니다.