왜, 소위 미국식 옵션 평가 공식이 있나요?

c+ke (-rt) = p+s 평가 공식은 무차익 거래 원칙에 따라 도출된다. 두 개의 투자 포트폴리오를 구성하다. 1, 통화 옵션 C, 행권가 K, 만기시간 T. 현금 계좌 KE (-RT), 이자율 R, 옵션 만료 시 마침 K 로 바뀐다. 2, 풋 옵션 P, 행권가 K, 만기시간 T. 표지물 주식, 현가 S. 기간을 볼 때 ... < P > 는 KE (-rT), K 에 E 의-RT 제곱을 곱해야 합니다. K 의 현재 가치입니다. E 의 -rT 제곱은 연속 복리의 할인 계수입니다. 평가 공식은 무차익 거래 원칙에 근거하여 파생된 것이다. 두 개의 투자 포트폴리오를 구성하다. 통화 옵션 C, 행권가 K, 만기시간 T. 현금 계좌 KE (-RT), 이자율 R, 옵션 만료 시 마침 K 로 바뀐다. 옵션 ... < P > 옵션의 가격과 가치 옵션의 가격이 옵션비이다. 다음은 옵션 가격을 결정하는 6 가지 주요 변수입니다. 현물 가격 (Spotprice); 계약 가격 (strike price); 계약 기간 (expiration date); 보폭 (volatility); 국내 이자율 (interest rate); (주식) 배당률 (Dividendyield) (외환옵션인 경우, ...

1, 통화 옵션 파생 공식: c = s * n (D1)-ke (-rt) * n (D2) 여기서 D1 = (ln (s/k)+ S----입찰의 현재 가격 k---옵션의 집행 가격 r----무위험 이자율 t-----현재 만기 일자 (옵션 잔여 일수/ BS 모델 자체는 유럽식 옵션을 겨냥한 것이다. 미국 옵션의 경우 구체적인 상황에 따라 1 을 계산해야 합니다. 무익자산의 옵션에 대해서도 미국 증액 옵션을 적용할 수 있습니다. 왜냐하면 무익한 경우 미국 증액 옵션을 미리 집행하는 것은 바람직하지 않기 때문입니다. 옵션 집행은 ... < P > 두 개의 포트폴리오 A: 증액 옵션 1 개와 무위험 채권 1 개, 증액 옵션의 행권 가격 = X, 무위험 채권의 총 만기 수익 =X B: 낙하옵션 및 주 주식, 낙하옵션 행권 가격 = X, 주가는 S 포트폴리오 A 의 가격: 증액옵션 가격 (C)+무위험 채권 가격 (PV(X)) 입니다. PV...

우선, 저가 옵션은 집행 가격 = 실시간 주가일 뿐, 델타 = .5 는 말하지 않고, 둘째, 원하는 공식은 ((Cu-CD)/(s * (u-d)) * 입니다 가격 외 옵션 Out of the Money: 옵션 행사 가격이 주식의 현재 가격보다 높다는 뜻입니다. 가격 내 옵션 In the Money: 실행 가격이 기본 도구의 현재 미래 시장 가격에 비해 유리한 옵션을 말합니다. 옵션일수록 ...

1. 유럽식 강세옵션이론가격 C= sn (D1)-n (D2) ke [-r (t-t)], 유럽식 하락옵션이론가격 p = n (-DD ...