정식으로 감사를 표하다
저자 정보
소개하다
첫 번째 부분 환율 분석
제 65438 장 +0 외환 시장: 제약이있는 무작위 방황
제 2 장 장기 상승수/스티커가 환율의 장기 변화를 예측하는 데 도움이 되는가?
제 3 장은 왜 즉각적인 선물할인율로 미래의 현물 환율 동향을 예측할 수 없는가?
제 2 부 일일 외환 시장 설명
제 4 장 로이터 스크린에 반영된 외환시장: 엔/달러, 파운드/달러의 현물 시장.
제 5 장 "뉴스" 및 외환 시장
세 번째 부분은 일일 환율 데이터를 사용하여 시장 변화를 측정합니다
제 6 장 외환 시장 시간 연구
제 7 장은 런던 외환시장의 일상적인 거래 행위에 대한 실증 분석에 근거한 것이다.
제 8 장 금융 시장 분 데이터 통계
제 9 장 외환 시장의 지리적 위치: "섬" 가설의 시험
미국 달러화에 대한 파운드 환율 고주파 모델의 정보 효과 10 장
제 1 1 장은 중앙은행이 연속 외환시장에 대한 개입을 평가한다.
제 12 장 단위 루트 검사 및 고주파 현물 환율 데이터
제 13 장 외환시장 시세 빈도와 변동성의 상호 영향
네 번째 부분 기술 분석
제 14 장 기술 분석: 비교 실험
15 장 기술 분석 거래 규칙을 통해 수익이 발생합니까? 이날 외환시장의 결론
제 5 부 일일 환율 변동 및 거래 데이터
제 16 장 6 월 1 일 1993:Reuters 2000-2 전자외환거래시스템 운영연구.
제 17 장 외환 전자 거래 시스템의 미시적 동적 구조
제 6 부 우리의 입장
제 18 장 금융시장 고주파 데이터: 논증과 응용
결론: 결론 및 향후 연구 방향.