1. 상업은행 외환자본이 직면한 환율 위험. 현재 국내 상업은행의 외환자금원은 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있다. 하나는 해외 주식시장에서 공개 발행과 상장을 통해 모금된 외환자금이다. 둘째, 해외 전략투자자들이 일부 지분에 의해 형성된 외환자본을 인수한다. 셋째, 국가가 외환보유고를 통해 주입해 형성된 외환자본이다. 인민폐 환율 변동의 영향으로 은행의 외환자본금이 위안화 자본금으로 전환되는 액수도 변할 것이다. 인민폐가 크게 오르면 상업은행의 총 자본이 크게 줄어들 수 있는데, 이는 의심할 여지 없이 상업은행의 자본 적정률과 경영 실적에 악영향을 미칠 것이다.
2. 자산과 부채에 대한 환율 위험 노출. 국제 환율이 변경될 때 은행 외환 자산의 위치 일치 및 통화 일치가 합리적인지 여부는 상업 은행의 위험 방지 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 우리나라의 개방형 경제가 지속적으로 발전함에 따라 기업의 외환자금에 대한 수요가 끊임없이 상승하고 있다. 급성장하는 외환자금 수요에 비해 상업은행의 외환자금원은 크게 증가하지 않았다. 최근 2 년 동안 국내 은행체계 외화 업무 대출이 90% 이상에 달하면서 은행 외환자금 공급이 상당히 긴박하다는 것을 알 수 있다. 이 경우 외환신용업무의 필요성을 보장하기 위해 여러 은행이 주관 부서에 인민폐 자금으로 송금을 신청하고 고객에게 외환대출을 지급한다. 이는 외환자금원 문제를 해결했지만 은행 외환자산과 인민폐 부채의 화폐가 엇갈렸다. 위안화 절상은 반드시 상업은행에 환율 손실을 가져올 것이다.
3. 외환 결제 및 판매 등 중간 업무의 환율 위험. 위안화 환율 변동 빈도와 폭이 커지면서 상업은행 결제, 외환 등 중간 업무의 환율 문제가 점차 드러나고 있다. 새로운 환율 형성 메커니즘에 따르면 위안화 대 달러 환율의 일일 변동 폭은 천분의 3 이내이다. 현재 국내 은행의 위안화 대 달러 제시가격은 일반적으로 전날 중국 인민은행이 발표한 중간 가격에 따라 결정되며, 시장에서 각 지점을 평평하게 하기 전날의 순매출금 위치를 차지하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 원금, 원금, 원금, 원금, 원금, 원금) 시장 평가가 고객의 결제 가격보다 낮으면 은행은 환율 손실을 부담합니다. 인민폐 환율제도 개혁이 우리나라 상업은행 업무경영에 미치는 영향 (1) 인민폐 환율제도 개혁이 상업은행 국제결제업무에 미치는 영향. 국제결제업무는 우리나라 상업은행의 중요한 수입원이다. 인민폐 환율제도 개혁 이후 위안화의 상대적 상승은 우리 상업은행의 국제결제업무에 어느 정도 영향을 미쳤지만, 영향이 크지 않아 상업은행의 국제결제업무까지 촉진시켰다. 수출입과 관련된 업종에서 위안화 절상은 수출가격 인상, 수출경쟁력 감소, 수입 원자재 가격 상승에 대한 비용 압력 완화 등에 해당한다. 위안화 절상은 수입을 장려하고 수출을 억제할 것이다. 그러나 위안화 절상 폭이 상대적으로 작기 때문에 중국 수출품의 외부 경쟁력은 여전히 높고, 위안화 소폭 적정 절상은 수출 억제에 큰 영향을 미치지 않는다. 구체적으로 위안화 환율개혁 이후 환율이 점차 무역균형을 조절하는 역할을 하기 시작하면서 2005 년 8 월 이후 수입 성장이 이전 10% 안팎에서 20% 이상으로 뛰어올라 수출 증가율과의 격차가 급속히 좁혀졌다는 것을 주로 보여준다. 2005 년 마지막 두 달에도 수입 증가율이 수출 증가율을 초과했고, 올해 2 월에는 수입 증가율이 수출 증가율보다 높았고, 3 월과 4 월에는 수출 증가율이 여전히 초과되었다. 수입은 2404 억 8 천만 달러로 전년 대비 22.1%증가했다. 수출입 흑자는 337 억 5 천만 달러로 전년 대비 6 1.4% 증가했다. (b) 인민폐 환율 제도 개혁이 상업은행 외환자금 업무에 미치는 영향 65,438+0. 위안화 소폭 상승으로 평가절상 기대치가 높아지면서 더 많은 외환자금이 결환을 선택할 수 있어 상업은행 외환재테크 상품 및 기타 외환파생 사업의 발전에 악영향을 미칠 수 있다. 2. 수출입기업의 환율위험의식이 눈에 띄게 높아지는 것을 보고 환율위험을 피하기 위한 조치를 취할 것이다. 예를 들어, 대외무역기업은 자신의 수요를 충족시키기 위해 장기 결매를 더욱 적극적으로 채택할 것이며, 이는 상업은행이 중간 업무수입을 확대하기 위한 거대한 시장 공간을 만들어 낼 것이다. 중국 환율제도 개혁은 외환시장 혁신을 더욱 추진할 것이다. "혁신 수요" 를 보면 환율이 자주 변동함에 따라 더 많은 투자와 피난 수요가 있을 것이다. 혁신 공급' 의 관점에서 위안화 절상 보조조치로 2005 년 5 월 은행간 외환시장은 8 개 외화 쌍 간의 거래업무를 내놓았다. 8 월, 장기 결제 및 외환 사업에 종사할 수 있는 은행 및 펀드 범위가 더욱 확대되었고, 은행간 외환 시장의 장기 및 스왑 업무가 도입되어 상업 은행이 다양한 요구 사항을 가진 고객에게 더 나은 위험 관리 도구를 제공할 수 있게 되었습니다. 혁신 수요와 혁신 공급의 증가는 외환 시장을 더욱 활발하게 하여 상업은행이 새로운 외환자금 업무를 발전시킬 수 있는 더 많은 기회를 가져다 줄 것이다. (3) 인민폐 환율제도 개혁이 상업은행 신용업무에 미치는 영향환율제도 개혁 이후 인민폐의 소폭 평가절상은 국내 일부 업종과 기업의 경기 상황을 어느 정도 바꿔 이들 업종 상업은행의 신용자산 품질에 영향을 미쳤다. 인민폐의 중장기 가치가 더 높아지면 불리한 영향을 받는 업계의 범위가 더욱 확대되고 영향이 더욱 두드러질 것이다. 위안화 절상의 불리한 영향을 받는 업종에 대해서는 수익성과 상환능력 하락에 직면할 수 있으며, 관련 업종에 대한 은행의 대출 위험을 증가시킴으로써 상업은행이 관련 신용업무를 재검토하게 될 것이다. 전반적으로, 위안화 절상의 혜택을 받는 업종은 상대적으로 적다. 상업은행의 경우, 상술한 업종에 제공되는 신용비율은 상대적으로 비교적 높아 약 30%-45% 이다. 따라서 환율제도 개혁은 상업은행의 신용업무에 영향을 미칠 것이다. (4) 인민폐 환율제도 개혁이 상업은행의 다른 측면에 미치는 영향 1. 위안화 절상은 상업은행의 자본 충족률을 약간 떨어뜨릴 것이다. 일반적으로 외환소유자의 권익이 우리나라 상업은행에서 외환위험자산의 총위험자산보다 가중치가 높기 때문에 위안화 평가절상은 상업은행 자본을 위안화로 환산하는 감소량이 위험자산을 위안화로 환산하는 감소량보다 크므로 상업은행 자본 적정률은 약간 떨어질 것이다. 2. 위안화 평가절상은 상업은행의 회계보고에도 영향을 미쳤다. 금융기업 회계제도에 따르면 상업은행은 기말 환율에 따라 회계 명세서의 자산과 부채를 환산해야 한다. 인민폐의 소폭 상승은 상업은행이 인민폐로 환산한 자산의 절대액을 감소시키고, 지분류 항목은 역사적 환율로 환산되어 상업은행 회계 명세서에 어느 정도 영향을 미친다. 인민폐 인상이 상업 은행의 자산 부채에 미치는 영향. 위안화 절상은 달러로 표시된 자산과 부채의 가치 변화에 직접적인 영향을 미친다. 은행이 벌어들인 달러 포지션이 클수록 부정적인 영향이 커진다. 위안화 절상은 외환자금 부족과 상업은행 수요가 더욱 심해지고 중장기 외환유동성의 위험이 어느 정도 존재할 것이다. 인민폐의 지속적인 소폭 상승은 인민폐의 진일보한 상승에 대한 대중의 기대를 강화시켰고, 외환저축예금은 더욱 하락할 수 있다.