금융물리학은 물리금융학이라고도 하며, 통계물리학, 이론물리학, 복잡한 시스템 이론, 비선형 과학, 응용수학의 개념, 방법, 이론을 활용하는 신흥 교차 학과로, 자체 조직을 통해 생겨난 금융시장의 거시법칙과 복잡성을 연구한다.
간단히 말해 금융물리학자들은 금융시장을 복잡한 시스템으로 보고 주가 지수 집값 등 각종 데이터를 물리 실험 데이터로 보고' 물리' 법칙을 찾아 해석하려고 한다. 금융물리학의 영어 이름은 에코노 피어스로 미국 보스턴대 물리학 교수인 H.E. Stanley 가 1995 에서 먼저 제기해' 왜 물리학 전공 학생이 금융연구에 종사하고 물리학 학위를 받을 수 있는가' 라는 실제 문제를 해결했다. Econophysics 는 문자 그대로 경제물리학으로 번역해야 하지만, 이 분야의 연구는 주로 금융시장에 집중되기 때문에 금융물리학으로 번역하는 것이 더 적합하다.
금융물리학의 주요 연구 내용은 네 가지가 있다. 첫째, 금융시장 변수 (수익률, 변동률, 집합변수, 스프레드 등) 의 통계 법칙이다. ), 특히 가장 기본적인 수익률이 있는 첨봉후미분포, 장거리 관련성, 변동집성, 변동비대칭성 등이 등장한다. 둘째, 증권, 극단적인 사건, 금융위험관리, 투자조합의 관련성. 프랙털 시장 가설 연구 관련 변수 (특히 수익률) 의 장기 기억성 또는 자기 상관성, 가격 진화는 자기 유사 구조가 있다고 생각한다. 멀티 프랙털 이론과 방법도 금융시장 시계열 분석에 광범위하게 적용된다. 셋째, 거시 시장의 모델링과 예측에는 확률 과정을 통한 수익률 모델링, 대수 주기 전력 법칙 모델 등이 포함됩니다. 넷째, 금융시장 미시모형에는 기본면 투자자와 소음거래자의 게임, 침투모형, 이신 모형, 소수인 게임 모형 등이 주로 포함돼 있다.