이 지표는 외화 구경 데이터를 계산합니다.
계산 공식:
누적 외환 노출 비율 = 누적 외환 노출/순자본 × 100%
지표의 해석:
누적 외환개방은 본업 환율에 민감한 외환자산에서 환율에 민감한 외환부채를 뺀 잔액이다.
순자본의 정의는 자본 적정성 지수의 정의와 일치한다.
이자율 위험 민감도
이 지표는 본 외화 구경 데이터를 계산합니다.
계산 공식:
이자율 위험 민감도 = 금리 상승의 기준점이 은행의 순자본/순자본에 미치는 영향 × 100% 입니다.
지표의 해석:
이 지표는 금리 평행 상승 10 기준점이라는 가정 하에 금리 변화가 은행의 경제적 가치에 미치는 영향을 측정한다. 지표 측정은 장기 분석을 기준으로 은행의 모든 이자 자산과 이자 부채를 가격 조정 주기에 따라 서로 다른 기간으로 나눕니다. 각 기간 동안 이자율에 민감한 자산에서 이자율에 민감한 부채를 빼고 테이블 외 비즈니스 위치를 추가하여 해당 기간 동안의 가격 조정' 격차' 를 얻습니다. 각 기간의 격차에 상응하는 민감성 가중치를 부여하고, 가중 격차를 받은 후 각 기간의 가중 격차를 요약하여 주어진 금리 변동이 은행의 경제적 가치에 미칠 수 있는 영향을 추정합니다.
금리 상승이 200 개 기준점이 은행 순액에 미치는 영향은 금리가 200 개 기준점으로 변할 때 계산된 경제적 가치에 미치는 영향이다. 그 중에서도 기간의 구분과 각 기간의 민감도 가중치는 바젤위원회의 이자율 위험 관리 및 규제 원칙의 표준 프레임워크를 참조하여 결정됩니다.
순자본의 정의는 자본 적정성 지수의 정의와 일치한다.