서문 < P > 제 1 장은 배상할 수 없는 좋은 매매 < P > 제임스 시몬스, 토폴로지학 대권, 진성의 협력자, 누구나 다 아는 이름은 아니지만 투자계에서는 양적형 투자의 독문 일로로 층더위를 일으키고 있다. 큰' 수' 아래에서 서늘한 바람을 쐬고, 시몬스의 포진과 제갈량의 포진은 다르다. 시몬스는 확률에 의지한다. 대량의 통계 차익 조작, 월스트리트 밖의 수학 교수와 함께 시몬스의' 블랙박스 투자' 방법은 컴퓨터 프로그래밍과 자동 거래로 시장과의 경쟁에서 승리를 거뒀다. 그의 양적 투자 방법은 과연 신비한가, 투명한가? < P > 2 장 4,6 개의 노벨상 < P > 투자업계도 일종의 강호라면, 이 강호에도 어떤 비법이 있다면 가장 큰 비적은' 구음진경',' 해바라기보전전',' 무무유서' 의 합본과 맞먹는다. < P > 3 장 내 마음속에는 작은 비밀이 묻혀 있다 < P > 헤지펀드 산업과 투자은행 분야에서 많은 사람들이 시몬스를 숭배하는 것은 마치 하느님을 숭배하는 것과 같다. 별명은 엘비스라는 뜻으로 헤지펀드의 왕을 뜻한다. 시몬스는 버핏의 집약적인 농경과는 달리, 그의 투자 방식이 조잡한 농경이라고 말했지만, 농경을 광방한 결과는 정말 놀랍다. < P > 제 4 장 주가상의 풍경 < P > 유효시장가설이 다룬 거시현상은 금융거래가 현미경으로 해저처럼 용솟음치는 조수를 가렸다. 효과적인 시장 가설에 역행하는 양적투자는 바다의 1 위 사냥꾼인 상어, 냉면 관측, 썰물의 법칙 판단, 조수에 갇힌 사냥감을 잡는 것과 같다. 시몬스는 파도에 잠복해 기회를 엿보는 상어이다. < P > 5 장 추세는 친구와 적 < P > 이 수량화 거래의 역사에서 시몬스 메달 펀드를 찾는 비밀이다. 통계 분석을 통해 외환과 채권의 단기 가격 변화를 판단하고, 위험통제 모델과 통계 차익 거래에 가입하며, 대량의 주식을 고속으로 거래한다. 통계적 차익 거래의 변종 도입, 저속 거래 주식; 다른 모델을 계속 도입하여 자주 사용하지 않는 데이터 소스를 분석합니다. 이것이 바로 큰 메달입니다. < P > 6 장은 더 높고, 더 강하고, 더 빠르다. < P > 한 거래 지시는 빛의 속도에 가까운 속도로 미국 서해안에서 미국 뉴욕으로 보내지만 이미 다른 사람이 앞장서고 있다. 밀리 초, 마이크로초 단위로 투자를 정량화하는 군비 경쟁에서 더 높고, 더 강하고, 더 빠른 전자거래가 금융업계의 눈 속에서 숯을 보내는 것일까, 설상가상이냐? < P > 7 장 허리케인 속 선박이 뒤를 돌아보는 < P > 양적거래는 무궁무진한 금광이 아니다. 과도한 데이터 마이닝은 양적투자에 경종을 울리고, 제한된 시장 용량도 양적투자 발전의 병목으로 자리잡았다. 역사는 진행중인 과거라고 할 수 있을 때 반복될 수 있다. 변경될 수도 있습니다. < P > 8 장 누가 다음 석성금의 손가락 < P > 통계, 수학, 운영 연구, 양자물리학, 정보학 ... 이런 양적 투자 중 가장 기본적인 금강드릴을 가지고 있는데, 뒤엎은 모델에서 다음 시몬스의 사주를 예측할 수 있을까? 이것은 기계와 사람 사이의 게임이며 또 다른 양적 투자의 전설이 될 것이다.
끝
감사합니다
인물 중영어 비교표
참고 문헌
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