(1) 3 개월 미래: 파운드 1 = 달러 (1.6025+0.0030)/(1
(2) 현물 파운드 매입 가격과 장기 파운드 판매 입찰에 따라 스왑 원가율을 계산합니다.
(1.6085-1.6025) * 4/1.6035 =1.50 차익 거래는 유리하고, 투자자들은 65438+ 만 파운드를 가지고 있으며, 뉴욕 시장에 두는 데 유리하다. 방법: 즉시 달러로 환전하여 3 개월의 투자를 한다.
100000 *1.6025 * (1+8%/4)/1.6085
1. 현물환율이라고도 하는 현물환율은 현물시장에서 현재 거래되는 화폐의 가격을 가리킨다. 쌍방이 외환거래협의를 달성한 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 납품하는 환율입니다. 이 환율은 일반적으로 외환시장의 현행환율이다.
현물 환율은 화폐가 즉시 납품할 때의 수급 관계에 의해 결정된다. 일반 외환시장에 상장된 환율은 일반적으로 현물 환율을 가리키며, 선물환율은 제외한다.
2. 중국은행 간 현물 외환시장 인민폐 대 달러 거래가격 변동 폭은 천분의 5, 즉 은행간 현물 외환시장 인민폐 대 달러 일일 거래가격은 중국 외환거래센터에서 발표한 당일 위안화 대 달러 중간 가격의 5 천분의 5 범위 내에서 변동할 수 있다. 은행간 외환시장 유로, 엔, 홍콩달러, 파운드 등 비달러 통화거래가격은 중국 외환거래센터에서 발표한 비달러 통화중간 가격의 3% 범위 내에서 변동한다. 은행은 인민폐 상장 환율에 대한 달러의 최대 매매 가격차를 관리해야 한다. 당일 달러 (현금) 최고 매가와 최저 매입가 사이의 구간에는 당일 중간 가격이 포함되어야 하며, 현금 최고 매가와 최저 매입가의 차이는 당일 중간 가격의 1% 를 초과할 수 없으며, 현금 최고 매가와 최저 매입가의 차이는 당일 중간가격의 4% 를 초과할 수 없습니다. 상술한 범위 내에서 은행은 현금과 현금의 매매 가격을 스스로 조정할 수 있다.
환율은 현물 환율과 미래 환율로 나눌 수 있습니다. 교부란 매매 쌍방이 교역계약을 이행하고 돈과 화물을 주고 받는 것이다. 외환거래교부는 구매자가 자국 화폐를 지불하고 판매자가 외환을 지불하는 행위를 가리킨다. 납품 일자가 다르기 때문에 환율에 차이가 있습니다.
4. 현물 환율이라고도 하는 현물 환율은 매매 쌍방이 거래 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 외환인도를 처리할 때 사용하는 환율입니다. 선물환율이라고도 하는 선물환율은 매매 쌍방이 미리 약속한 미래의 어느 날짜에 외환인도를 하는 환율이다.