1. 통계 차익 거래 전략의 핵심은 가격 관련성이 강한 자산을 찾거나 가격 차이가 있는 시점을 찾는 것입니다. 관련 계수, 공분산 등의 도구를 활용하여 관련성이 높은 자산이나 시점을 찾아 거래 쌍을 결정할 수 있습니다.
2. 관련 계수가 높은 거래쌍의 경우 차익 거래를 할 수 있습니다. 즉, 한 자산을 매입하고 동시에 다른 자산을 매각하여 차액으로 수익을 올릴 수 있습니다. 차액이 작으면 고주파 거래를 해서 작은 이윤을 얻을 수 있다.
3. 가격 차이가 존재하는 시간에 대해서는 선물, 옵션 등의 도구를 이용하여 거래를 함으로써 귀중한 시간차를 이용하여 수익을 얻을 수 있다. 시장 변동으로 인한 차익 거래 손실을 피하기 위해 시장 시세에 대한 심층 분석이 필요하다는 점에 유의해야 한다.
4. 차익 거래를 이용하여 포트폴리오의 위험을 균형 있게 조정하여 위험을 줄이고 수익을 높입니다. 자산의 위험 특성에 따라 적절한 비율의 자산을 배치하여 전체 포트폴리오의 위험을 최소화하고 수익을 극대화합니다.
결론적으로, 통계 차익 거래 전략은 시장에서 위험을 방지하고, 위험을 피하고, 수익을 높일 수 있으며, 금융 시장에서 중요한 투자 및 거래 도구입니다.