지표 해석: 핵심 부채에는 50% 의 기한이 3 개월 이상 (3 개월 포함) 인 정기예금, 발행된 채권, 당좌예금이 포함됩니다. 총 부채는 은행 대차대조표의 총 부채입니다.
핵심 부채 비율은 유동성 리스크 관리의 변화를 판단하는 지표다. 이 공식은 핵심 부채의 기말 잔액을 기말 총 부채의 비율로 계산하며, 본 외화 데이터는 별도로 계산되며 60% 이상이어야 합니다. 중앙은행이 시장 정책 도구를 공개함에 따라 상업은행이 중앙은행으로부터 돈을 빌리고 중앙은행에 대한 부채율도 증가하고 있다. 유동성 위험의 영향으로 동업 부채의 예금을 안정시키는 것이 은행 발전의 중요한 임무가 되었다.
다양한 위험에 대한 측정 지표 및 계산 공식:
유동성 위험
1, 유동성 비율
계산 공식:
유동성 비율 = 유동 자산 잔액/유동 부채 잔액 × 100%
2. 초과 준비금 비율
인민폐 초과 준비금 비율 계산 공식:
인민폐 초과준비율 = (중국인민은행 초과준비금 예금+재고현금)/위안화 예금 기말 잔액 × 100%.
외화 초과 준비금 비율 계산 공식:
외화 초과준비율 = (중국인민은행 초과외환준비금 예금+동행외환예금+외환현금)/외화예금 기말 잔액 × 100%.
3. 핵심 부채 비율
계산 공식:
핵심 부채율 = 핵심 부채 기말 잔액/총 부채 기말 잔액 × 100%.
4. 유동성 격차율
계산 공식:
유동성 격차율 = (유동성 격차+미사용 취소 약속)/만기 유동 자산 × 100%.
신용 위험
5. 부실 채권 비율
계산 공식:
불량 대출률 = (서브 프라임 대출+의심스러운 대출+손실 대출)/대출 잔액 × 100%.
6. 부실 자산 비율
계산 공식:
불량자산율 = 불량자산 기말 잔액/총자산 기말 잔액 × 100%.
7. 단일 고객 신용 집중
계산 공식:
단일 고객 신용 집중 = 최대 고객 신용 총액/순자본 × 100%.
8. 관련 신용 비율
계산 공식:
관련자 신용비율 = 모든 관련자 신용총액/순자본 × 100%.