문장 제 1 판은' 재정자유의 길' [1] 의 요약을 읽고 시스템 개발의 모든 단계를 소개했다. (자신의 이해는 적절히 보완되고 부적절한 이해는 시정해 주시기 바랍니다.) 앞으로 읽을 책과 자료가 틀로 들어가 적절히 수정하길 바랍니다.
책과 자료에 관해서는 본 글의 말미에 있는 참고 자료를 참조하시오.
자신이 목표 설정에서 중요한 역할을 한다는 것을 이해하는 것은 거래 시스템 개발의 중요한 부분이 되어야 합니다.
그런 다음이 목록에 따라 작업과 목표를 결정하십시오.
시장에 대한 자신의 견해에 따라 거래하거나 투자한다. 책을 좀 읽고, 시장에 대한 당신의 견해를 적고, 시스템의 각 부분에 대한 당신의 견해를 열거하십시오.
추세 추적, 밴드 거래, 가치 거래, 차익 거래, 스프레드 거래와 같은 개념에 중점을 둡니다.
거시환경 분석을 통해 장기 거시경제 형세를 확정하다.
장기와 단기.
방안은 다른 행동을 취하기 전에 필요한 조건이며, 진입 및 퇴출의 기본 측면으로 시스템의 신뢰성을 높일 수 있다.
이 계획의 5 단계:
먼저 적절한 조건이 특정 시스템에 적합한지 여부를 결정합니다.
예를 들어, 곰 시장에 적합한 시스템.
둘째, 시장 선택. 거래 시장을 선택하고 6 가지 측면을 고려하십시오.
(1) 유동성은 어떻습니까?
(2) 새 시장인가요?
(3) 거래소는요? 그 규칙을 아십니까?
(4) 특정 시간대 동안 가격의 변동 폭.
(5) 자본화 정도.
(6) 시장이 당신의 생각을 어느 정도 따랐습니까? 너의 생각은 시장에 잘 맞는다.
(7) 독립 시장 포트폴리오를 선택하다. 각종 시장의 연관성을 고려하다.
셋째, 시장 방향. 반년 동안 시장의 주도적 방향을 총결하다.
넷째, 프로그램 조건. 너의 거래 이념에 따르면, 너는 반드시 시장 진입 조건과 필요한 기준을 갖추어야 한다.
다섯째, 시장 타이밍의 선택. 타이밍 신호.
방안 테스트, 나는 여기서 잘 모른다.
(1) 테스트 시나리오 실패
(2) 극 반전 또는 소진 모드 프로그램.
(3) 재진입 프로그램
필터와 방안 사이의 관계도 있다.
시나리오 선택에는 시장 진입 신호가 포함됩니다. 다음 몇 가지 입시 신호가 있으니 나중에 천천히 테스트해 보세요.
파이프 돌파, 아이콘 돌파, 파동 구간 돌파, ADX, 이동 평균선과 어댑티브 평균선, 흔들림 지수, 임의.
중지 손실 지점: 아이디어가 실패하면 자금을 보호하고 시장에서 물러나는 지점입니다.
기능:
우선, 당신이 감당할 수 있는 최대 위험을 설정하세요. 예를 들어, 입장가격이 50 원이고 정지손실점이 47 원이면 초기 위험 R 은 3(50-47) 입니다.
둘째, 후속 수익을 측정하는 기준을 설정합니다. 각 수익이 r 로 설정된 횟수는 거래 비용을 뺀 값입니다.
관점: 일단 거래에 들어가면 거래의 성공은 시장 진입 결과보다는 가격 운동의 결과에 더 달려 있다.
대부분의 손실 분포를 보면, 일반적으로 1R 보다 작다. 왜냐하면 퇴시점이 위로 올라가기 때문이다.
정지손실법
첫째, 시장 소음보다 높다. 평균 실제 진폭 10 일 이동 평균선의 2.7-3.4 배. 장기적으로 10 배로 변동할 수 있는 정지 손실 가격. 3 회 및 주간 변동.
둘째, 최대 불리한 오프셋 MAE 를 구하고 이 값의 일정 비율을 사용합니다. 최고가와 최저가, 전체 거래 기간 동안 당신이 만날 수 있는 최악의 하루의 가격 동향은 모두 창고를 보유하는 데 불리하다.
셋째, 종가 정지 손실은 더 높은 R 승수 거래로 이어질 것이다.
넷째, 입장의 이념에 근거하여 합리적인 정지가격을 사용한다.
(1) $ 중지 손실 가격 거래는 MAE 보다 더 많은 손실을 감수할 의향이 있습니다.
(2) MAE 분석을 바탕으로 정지 손실 가격으로 되돌아가는 것을 상상하지 않는 것이 좋다. (3) 변동 폭은 정지 손실 ATR 의 3 배입니다.
(4)DEV 는 평균 실제 변동 범위 및 표준 편차의 평균 실제 변동 범위+표준 편차+수정자 10% 또는 두 표준 편차 계산을 중지합니다.
(5) 파이프 라인 돌파구 및 이동 평균 정지 손실 가격
(6) 일정 기간 내에 가격을 중지하고 이윤을 실현하지 않고 퇴출하는 짧은 선에 적합하고 긴 선에 적합하지 않다.
(7) 임의 가격 정지와 심리적 가격 정지. 시장 직감이 매우 좋아서, 임의로 가격을 중지하다. 심리적 가격 정지 손실: 남의 조건이 좋지 않다.
단점: 정지 손실을 늘리면 시장의 신뢰성이 떨어집니다.
대부분의 시스템에는 다양한 종료 정책이 필요합니다.
정책 분류를 종료하려면 다음과 같이 하십시오.
예상 수익은 R 승수의 평균입니다 (평균 수익을 평균 손실로 나눈 값, 공식 9- 1 참조). 시장 출구 선택.
예상 이익 = win_r/loss_r (9- 1)
Win_r 은 모든 이익 거래를 기준으로 이익당 평균 R 승수를 산출합니다.
Loss_r 모든 손실 거래를 기준으로 각 손실에 대한 평균 r 승수를 얻습니다.
R 승수의 분포, 이익 R 승수가 얼마인지, 손실이 1R 보다 작은지 보세요.
R 승수 분포는 다음과 같은 여러 시장에서 테스트해야 합니다.
느릿느릿 상승하다
급상승하다
매끄러운 측면 운동,
격렬한 측면 운동
완만하게 하강하다
급락
총 자금 위험의 비율은 총 계정의 백분율로, 다음과 같이 설정됩니다.
(1) 다른 사람의 돈으로 총 위험은 1% 이하이다.
(2) 자체 자금: 0.5%-2.5%
(3) 거액의 수익을 추구하고 큰 위험을 감수한다: 2.5% 이상.
위치 결정 모델 분류:
앞서 살펴본 바와 같이, 이 계획에는 발생할 수 있는 대재난에 대한 준비와 각 재난에 대한 실행 가능한 계획을 설계하는 것이 포함되어야 합니다.
자금이 다 떨어지면 또 새로운 신호가 있으면 어떡하지?
첫째, 신규 구매를 제한하십시오. 둘째, 실적이 가장 낮은 주식을 제거하고 신주를 늘리십시오. 셋째, 계속 새로 사서 창고 크기를 결정하세요.
시스템 개발에 영향을 미치는 6 가지 핵심 요소: