Abstract 고객 컨셉과 요구 사항의 지속적인 변화, 금융 위험의 복잡성 증가, 은행 규제 요건의 엄격화, 금융 경쟁 환경의 심화로 인해 오늘날 세계 은행가들은 그 어느 때보다 까다로워지고 있습니다. 이에 앞서 중국농업은행의 위험관리 메커니즘의 현재 상황을 고려하여 보다 포괄적이고 명확한 관점에서 사업운영상의 위험을 신중하게 식별할 필요가 있습니다. 건전하고 과학적인 리스크 관리 조직 시스템을 구축하고, 리스크 관리의 수평적 확장과 수직적 관리를 점진적으로 실현하고, 고품질 리스크 관리팀의 조기 구축을 가속화합니다. 피상적 위험 판단 및 지연 대응 상황을 변경하는 경고 메커니즘, 회피, 다양화, 이전, 억제 및 기타 전략을 포함한 다양한 위험 대응 전략을 사용하여 위험 관리 방법을 개선합니다. 중국농업은행 중국농업은행은 중국 은행산업에서 중요한 위치를 차지하고 있는 4대 국영 상업은행 중 하나입니다. 현대적인 은행 시스템을 구축해야 합니다. 주식 개혁 과정에는 필연적으로 내부 운영 메커니즘과 관리 모델의 포괄적인 개혁이 수반되며 위험 관리 메커니즘을 개선하는 것이 현재 위험의 중요한 부분입니다. 중국농업은행의 관리 수준 현대 상업은행의 요구사항과 비교하면 여전히 많은 격차가 있습니다. 저자는 중국농업은행의 위험 관리 메커니즘을 개선하려면 주로 다음 측면에 중점을 두어야 한다고 생각합니다. 1. 개선 현대 상업은행의 리스크 관리 시스템의 가장 큰 특징은 수직적입니다. 현재 중국농업은행의 리스크 관리 시스템도 주로 수평적이어서 리스크 관리에 적합하지 않습니다. 리스크 관리 효율성 제고 건전한 리스크 관리 조직 시스템은 두 가지 수준으로 조정될 수 있습니다. 하나는 리스크 관리의 의사 결정 수준에서 상업 은행의 지분 구조에 적응하는 것입니다. 과학적인 지배구조를 확립하고 이사회 산하의 리스크 관리 조직을 단계적으로 확립해 나가고 있습니다. 경영진으로부터 독립된 리스크 관리 위원회를 본사 차원에서 설치하고 있으며, 위원회는 담당자와 전문가로 구성되어 있습니다. 은행의 위험관리 최고 책임자는 은행의 위험관리기준 및 계획을 수립하고, 위험관리 통제시스템을 개선하며, 주요 위험관리사항에 대한 판단과 의사결정을 담당합니다. 신용 위험, 시장 위험, 운영 위험 및 기타 위험에 대해 고위 경영진을 감독합니다. 통제 상황 은행의 위험 관리 상태, 위험 허용 범위 및 수준에 대한 정기적인 평가를 수행하고 은행의 위험 관리 및 내부 통제 개선을 위한 제안을 제공합니다. 리스크 관리 실행 차원에서 행정 관리 모델을 변경하고, 리스크 관리의 수평적 확장과 매트릭스의 수직적 관리를 점차적으로 실현해 나갈 것입니다. 각 은행은 하위은행의 위험관리인력 및 창구관리자와 하위은행의 위험관리창구관리자를 직접 관리·평가하여야 하며, 본점의 위험관리정책을 해당 영역 및 분야에서 종합적으로 모니터링하고 이행하여야 한다. 본사의 리스크 관리부서가 다양한 지역 및 분야의 리스크 노출을 종합적으로 요약하여 포괄적인 리스크 통합 및 헤징을 달성할 수 있도록 리스크 관리 도구, 정량적 평가 및 분석 보고서 등을 홍보하기 위한 운영 조직을 설립하는 것을 포함합니다. 조직 전체에 대한 적극적인 위험 할당, 모든 비즈니스 프로세스와 주요 위험을 효과적으로 모니터링하기 위해 위험 관리자 시스템 및 위험 보고 시스템의 구현을 포함하여 매트릭스 수직 관리의 효과적인 구현을 보장하기 위해 일련의 관련 지원 시스템을 구축해야 합니다. 적시에 조기 경고 및 위험 사항 보고를 통해 비즈니스 프로세스의 모든 연결에 "4개의 눈" 원칙이 반영되어 실제 위험에서 위험 관리 초점의 세 가지 변화가 실제로 실현될 수 있습니다. 리스크 사후 처리부터 리스크 관리까지 리스크 자산 관리에서 자산 리스크 관리로 전환됩니다. 또한 리스크 관리 부서는 리스크 보유자가 될 수 없습니다. 위험 감수와 위험 모니터링은 분리되어야 합니다. 위험 관리 부서는 병행 제약 및 행동 감독을 담당하여 위험 관리 원칙을 위반하는 행동을 억제해야 합니다. 사업기회, 이자마진 기여 또는 사업규모를 과도하게 추구함으로써 효과적인 견제와 균형을 달성하기 위해 리스크 관리 임원을 각 지방 지사에 파견하는 분산형 리스크 관리 임원 체제를 채택할 수 있습니다. 리스크 담당 임원의 인사 및 해임, 성과 평가, 급여 배분 등은 상급 은행에서 결정하며 파견 은행의 제한을 받지 않습니다. 2. 새로운 리스크 관리 문화를 조성합니다. 리스크 관리는 과학적이지 않습니다. 리스크 관리 없이는 개념을 논의할 수 없습니다. 이는 부적절한 리스크 관리로 인해 전 세계의 수많은 금융 기관이 붕괴한 사례를 통해 입증되었습니다.
많은 경우 그 이유는 리스크 통제 메커니즘이 부족하기 때문이 아니라 주로 직원들의 리스크 관리 인식이 너무 약하기 때문입니다. 따라서 중국농업은행이 과학적인 리스크 관리 개념을 확립하고 이를 창출하는 것이 중요합니다. 철저한 리스크 문화 구축 다양한 내부 규정 및 규정을 인트라넷에 분류하여 수집하고 있으며, 사업별 상품 및 운영 프로세스별 리스크 포인트와 예방 포인트를 명확하게 제시하고 있습니다. 위험 평가를 통해 모든 직원은 위험에 민감하고 이해하며 그에 따라 위험을 관리할 수 있도록 육성됩니다. 이는 위험 관리 개념이 상업 은행의 조직 문화에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 모든 직원의 의식적인 행동을 통해 이루어집니다. 현대 상업은행의 운영 사고, 리스크 관리 개념, 리스크 관리 행동, 리스크 윤리 기준, 리스크 관리 등을 융합하여 다양한 부서, 사업, 상품을 포괄하는 종합적인 리스크 관리 개념을 확립해야 합니다. 사건 전 모니터링, 지속적인 관리, 사건 후 처분을 포괄하는 전체 프로세스 위험 관리 행동을 구현해야 합니다. 부도, 부도 등의 위험에도 항상 직면하게 됩니다. 은행 직원은 어떠한 직위에 있든 위험 예방에 대한 인식을 가지고 있어야 하며, 모든 직원은 어떤 일을 할 때에도 위험 요소를 의식적으로 고려하고 효과적인 관리를 통해 위험을 최소화해야 합니다. 리스크를 최적화하고 가치를 창출하는 동시에 품질 개선을 위해 리스크 관리팀 구축을 가속화해야 합니다. 한편으로는 해외 고위 리스크 관리 인재를 적극적으로 도입해야 합니다. 성숙한 개념과 기술을 통해 은행 전체의 위험 관리 업무를 수행하고, 자신을 기반으로 한 인재를 양성하는 한편, 업무에서 위험 관리자의 전문 기술을 의식적으로 육성하는 것 외에도 내부 네트워크의 역할을 최대한 발휘해야 합니다. 위험 관리 지식 학습을 구축합니다. 웹 사이트는 학습 내용을 적시에 업데이트하고 일부 위험 관리 전문가를 지정하여 정기적으로 온라인 질문에 답변하고 위험 관리자가 학습 중에 직면하는 문제에 답변하도록 제공합니다. 주요 학습 영역을 연구하고 점검하기 위해 국제적으로 선진 상업 은행의 고위 관리자에게 외국의 선진 리스크 관리 개념과 선진 리스크 측정 기술 교육은 "콜드 또는 핫"일 수 없으며 시스템으로 구성되어 장기적인 개발 전략으로 활용되어야 합니다. 3. 효과적인 위험 조기 경고 메커니즘을 구축합니다. 신용 위험 조기 경고 메커니즘은 자산 보안에 영향을 미치는 문제에 대한 현대 상업 은행의 대응입니다. 위험 신호를 사전에 식별 및 판단하고 위험 신호를 예방하고 해결하는 방법을 제안하는 메커니즘입니다. 은행은 경영활동에서 관련 위험을 줄이기 위해 효과적이고 과학적인 위험관리 기술을 통해 효과적인 위험경보 메커니즘을 구축해야만 최대의 이익을 얻을 수 있습니다. 거시적 차원에서 본사는 국가 거시경제 및 금융 정책을 주의 깊게 연구하고 국제 금융 시장에 세심한 주의를 기울일 수 있도록 높은 수준의 인재를 조직해야 합니다. 다양한 산업에 대한 장기적이고 심층적인 연구를 강화하고, 다양한 산업의 기본 특성, 발전 동향 및 주요 위험 요소를 이해하고 파악합니다. 거시 경제 정책, 지역 경제 정책, 시장 공급 및 수요 관계 분석을 기반으로 신용 구축 자산산업, 지역, 품종, 그룹고객에 대한 리스크 분석을 위한 기본 파일과 고위험 산업을 식별하기 위해 다양한 부서, 산업, 언론과의 정보 교환 채널을 구축하여 일부 산업 또는 지역에 대한 정기적인 조기 경고 알림을 제공합니다. 정보 비대칭으로 인해 이미 불황에 빠진 산업에 풀뿌리 은행이 대출을 집중함으로써 발생하는 대출 위험 문제를 해결하기 위해 핵심 지원 및 퇴출 목표를 제안하고, 전국 산업 대출 한도 및 지역 총 신용 연장을 발행합니다. 은행 업무의 포괄적인 범위를 설계하는 데 필요한 자산과 부채의 변화, 대규모 자본 흐름, 자금 결제 및 운영 효율성 정보에 대한 합리적인 위험 관리 지표 시스템은 동시에 위험을 조기에 경고하는 역할을 합니다. 신제품 출시 및 신규 사업 출시 시에는 그 안에 포함된 리스크를 충분히 파악하고 신중하게 평가해야 합니다. 리스크에 대한 내부 승인, 운영 및 리스크 관리 절차를 명확히 하여 "비오는 날에 대비"해야 합니다. 미시적 차원에서는 재무제표, 영업상황에 대한 조기경보 신호, 기업과 은행 간의 관계에 대한 조기경보 신호, 관리자의 조기경보 신호 등 조기경보 메커니즘을 확립하고 개선해야 합니다. 위험이 나타날 때 일부 신호를 통해 이를 파악하고 모든 수준의 계정 관리자는 종종 기업에 깊이 들어가야 하며, 기업 개발 역학에 주의를 기울이고, 기업 자본 동향을 모니터링하고, 이해해야 합니다. 기업 운영상황을 파악하고, 기업 운영 프로세스에 존재하는 문제점을 분석하고, 이를 바탕으로 리스크 경고신호를 발굴하고 조기에 통제 조치를 취하여 리스크 확산을 방지함과 동시에 통과시킵니다.
여신관리시스템은 만기여신의 회복과 신용자산의 건전성을 모니터링하기 위해 여신고객의 잠재위험을 조기에 발견 및 처리하고 있습니다. IV. 점검을 통해 은행위험을 발견하는 것이 어렵지 않습니다. 국제 은행 업계의 인기 모델 관리 모델의 발전 추세는 다음과 같습니다. 첫째, 정성적 분석에서 정량적 분석으로, 지표 형식에서 모델 형식 또는 이 둘의 조합으로, 단일 자산 분석에서 포트폴리오 분석으로의 전환입니다. 둘째, 옵션가격결정론, 자본자산가격결정론, 자산포트폴리오 이론 등 최신 금융이론 동향의 활용, 셋째, 관련분야의 최신 연구결과를 흡수하는 추세이다. 넷째, 현대식 컴퓨터를 활용하여 대용량 정보를 처리하고, 네트워크 기술을 활용하여 다양한 신용도를 가진 기업의 실제 부도율과 손실률을 통계적으로 분석하는 추세입니다. 이는 과거 데이터를 기반으로 리스크 관리 결과의 객관성을 테스트하는 중요한 수단이지만 중국 농업은행의 리스크 관리로 인해 아직까지 관련 데이터가 충분히 축적되지 않은 상태입니다. 게다가 우리나라는 아직까지 다양한 형태의 기업과 선진국 사이에 정보 공개와 관리 측면에서 큰 격차가 존재하고 있습니다. 공개된 일부 대기업의 재무정보는 왜곡되어 있다. 따라서 중국농업은행은 고유의 특성을 결합하고 신용평가 방법 등 전통적인 모델을 사용해 신용위험을 측정하고 5단계 분류를 강화해야 한다. 동시에, 관련 데이터베이스를 구축하기 위한 조건을 적극적으로 만들어야 합니다. 정보에는 고객 신용 정보, 과거 부도율 정보, 금융 시장 데이터 등이 포함됩니다. 우리는 관련 정부 부서 및 과학 연구 기관과 협력하여 관련성을 개선합니다. 현대적인 위험 관리 모델 또는 우리 고유의 특성에 따라 "맞춤형" 방식으로 새로운 위험을 개발합니다. 신용 평가 모델, 파산 예측 모델, 제품 가격 모델 등과 같은 측정 모델은 점차적으로 현대적인 위험 관리 방법을 사용하여 분해 및 분석합니다. 각 사업 및 상품의 위험 요소를 파악하고 은행 사업의 성격, 규모 및 복잡성에 따라 다양한 위험 요소를 평가합니다. 위험 범주에 대해 적절하고 일반적으로 허용되는 측정 방법을 선택하고 정량화 가능한 위험을 최대한 정확하게 계산하며 5. 리스크 관리 방법을 개선합니다. 첫째, 본사는 운영 리스크 지침을 포함한 다양한 사업에 대한 리스크 관리 지침을 발표해야 합니다. 창구직원, 은행업 법률 리스크 가이드라인, 신사업 상품 리스크 가이드라인 등 리스크 내용을 나열하고 리스크 기준을 구체화하여 각 직원이 자신이 종사하는 업무의 리스크 포인트와 예방조치를 명확히 이해할 수 있도록 합니다. 리스크를 엄격히 통제하고, 비즈니스 시스템의 업데이트와 개선을 강화하는 데 중점을 둡니다. 특히, 새로운 사업과 신제품의 출시는 동시에 시스템을 통해 사람과 관리자를 제한하는 리스크 통제 시스템과 방법을 도입하여 지원되어야 합니다. 두 번째는 위험 모니터링 수준을 향상시키는 것입니다. 위험 관리에서 현장 검사와 외부 모니터링을 포괄적으로 사용하여 보완적인 이점을 얻고 전체를 개선합니다. 위험 관리의 효율성 측면에서, 정보 수집의 깊이, 폭 및 빈도를 향상시키기 위한 효율적인 외부 모니터링 네트워크를 구축하는 것이 필요합니다. 세 번째는 위험 관리를 위한 충분한 기반을 제공하는 것입니다. 거시적, 정성적 분석을 잘 수행하는 동시에 중국 농업은행의 상황에 적합한 상대적으로 성숙하고 과학적인 수학적 분석 모델을 중요한 금융에 대한 지속적인 테스트에 점차적으로 통합해야 합니다. 기업의 변수를 통해 차입 기업의 미래 소득 추세를 파악하여 신용 위험을 줄이고, 과학적인 대출 의사 결정 메커니즘을 구축하고, 대출 심사 위원회의 절차 규칙을 더욱 개선하며, 대출이 검토한 프로젝트의 위험 상태를 활용합니다. 대출심사위원의 업무능력을 측정하는 심사기준 중요한 기준은 의사결정 능력이 부족한 대출심사위원에 대해서는 동적 배제 제도를 시행하고 대출심사위원회 탈퇴를 촉구하는 것이다. 필요하다면 '아웃사이드 브레인'을 도입하고, 관련 분야 기술 전문가를 초빙해 대출 여부를 결정하는 등 대출심사 프로세스 전반을 개선한다. 넷째, 감사제도를 개선하여 독립적이고 수직적이며 감독적인 내부감사부서를 설치하고, 본사가 지방지점에 감사를 파견하는 제도를 시행할 필요가 있다. 하위 은행의 운영 및 관리는 감사 업무를 수행하며, 은행에 배정된 감사인은 자신이 배정된 은행의 감사 부서에서 직접 평가를 받습니다. 동시에 감사 절차와 감사 방법을 지속적으로 개선하여 감사 효과를 높이고 위험 관리에 대한 감사의 감독 역할을 충분히 발휘하도록 합니다. 다섯 번째는 경제적 자본을 주요 지표로 활용하는 것입니다. 신용 자원의 효과적인 배분을 안내하는 사업 계획 준비의 핵심 지표입니다. 위험 자산 총량, 특히 신규 위험 자산 총량에 대한 제한을 강화하고 자본을 사용하여 위험 자산의 성장을 제한하여 위험을 통제합니다. 전체 은행의 수준, 유연한 움직임.
위험 대응 전략 사용 은행 위험은 어디에나 있고 피할 수 없지만 중국 농업 은행은 일부 위험 대응 전략을 유연하게 사용하여 위험을 줄이고 통제하려는 목적을 달성할 수 있습니다. 첫째, 위험 회피 전략은 위험의 존재와 가능성을 고려합니다. 위험요인을 피하거나 위험손실이 발생할 수 있는 계획은 적극적으로 포기하고 실행을 거부해야 합니다. 담보 부족이나 재판매 어려움으로 인한 대출 손실을 방지하는 동시에 대출 기간과 책임 기간을 일치시키고, 과학적인 중장기 대출 관리 지표를 설정하고, 중장기 대출의 과도한 발행을 방지합니다. 장기대출, 장기대출 및 단기예금 발생, 대출유동성 감소 및 예금유동성 증대, 유동성 리스크 발생, 외환업무 관련 통화환율 조정 등을 현명한 판단으로 추진한다. 환율 위험을 피하기 위해 "부드럽게 모으기", "부드럽게 빌리고 빌려주기"와 같이 경기 침체기에는 고정 이자율을 사용하고 인플레이션 기간에는 변동 이자율을 사용하여 가능한 이자율 위험을 방지합니다. 시장리스크를 부담하는 주요 사업을 대상으로 거래한도, 위험한도, 손절매한도 등 시장리스크 한도관리를 실시하며, 지역별, 사업운영부서별, 자산포트폴리오별, 금융상품별로 세분화하여 관리합니다. 두 번째는 위험분산 전략을 한 문장으로 표현한 것입니다. "모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오." 이를 위해서는 중국 농업은행이 일부 산업, 지역 또는 고객에 지나치게 집중하지 않아야 합니다. 특정 산업의 장기적인 부진과 특정 지역의 심각한 경제 위축을 피하기 위해 신용 투자에 힘쓰고 있거나, 일부 고객의 영업 여건이 급격히 악화되고 동시에 신용 사업이 활발히 발전하면서 치명적인 손실을 입었습니다. , 금융상품과 금융상품을 지속적으로 혁신하고, 중개사업을 적극적으로 전개하며, 다각화된 사업전략을 실행하고, 영업이익에서 대출이자수익의 '우수' 지위를 바꿔야 하는 상황은 대출신용으로 인한 위험을 다각화하는 것입니다. 문제는 규모가 크고 위험 통제가 어려운 대규모 프로젝트의 경우 신디케이트론 형태로 대출을 발행할 수 있으며, 대출이 실제 위험이 될 경우 큰 손실을 피하기 위해 다른 은행과 공유할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 대출을 제공할 때 차용자에게 위험이 발생하면 차용인은 보증을 제공해야 합니다. "보증인에게 보증인의 신용 상태가 필요합니다. 상황에 대한 자세한 조사를 수행하고 주택 담보 대출을 발행할 때 담보를 보장해야 하며 담보가 손실되는 경우 위험은 보증인에게 이전됩니다. 보험회사는 보증서를 발행할 때 고객에게 역보증 또는 100% 자금 담보 제공 등을 요구합니다. 고객이 계약을 이행하지 않을 경우 은행은 보증에 대한 보증을 발행할 수 있습니다. 국제금융시장에서는 선물거래, 옵션거래, 스왑거래(통화스왑 및 금리스왑), 선도계약, 헤징 등을 통해 금리와 환율이 직접 차감되며, 네 번째 위험은 억제하는 것입니다. 위험을 감수한 후에는 위험 요인의 변화에 더욱 주의를 기울이고, 위험 발생 조짐이 보이거나 실제로 발생하는 경우에는 위험 악화를 방지하기 위한 적시적인 조치를 취하고 위험을 해결하거나 이로 인한 손실을 최소화하도록 노력합니다. 이를 위해서는 중국농업은행이 고객 정책을 엄격하게 이행해야 합니다. 관리자 시스템은 고객의 주요 영업 상황 변화를 면밀히 관찰하고 보증인, 담보 및 질권을 추적, 검사 및 평가하며 고객의 조기 경고 신호를 신속하게 감지합니다. 담보 추가, 보증인 추가, 보증금액 추가, 신규 대출 중단, 대출 조기 철회 등 추가 조치를 취하여 리스크 확대를 억제하고 손실을 최소화합니다.