1.
현물 환율: USD/CHF=1.6620/40, 1개월 스왑 환율: 265/245, 3개월 스왑 환율: 350/310< /p >
1개월 선도 환율: USD/CHF=(1.6620-0.0265)/(1.6640-0.0245)=1.6355/1.6395
3개월 선도 환율: USD/CHF=( 1.6620 -0.0350)/(1.6640-0.0310)=1.6270/1.6330
1-3개월 옵션 환율: USD/CHF=1.6270/1.6395
1개월에서 3까지 선택사항 3월 외환거래에서 은행이 미국 달러를 구매하는 환율은 1.6270이었고, 고객이 미국 달러를 구매하는 환율(즉, 은행이 미국 달러를 매도한 환율)은 1.6395
2였습니다.
2,
2 p>
3개월 홍콩 달러 선물 금리가 미국 달러보다 높고, 홍콩 달러 선물 가치가 하락합니다. 금리 패리티 이론에 따르면 감가상각률은 4%입니다. 즉, 1의 가치 하락을 의미합니다. 3개월 안에 %입니다. 대출 금리와 차입 금리 사이에 차이가 없기 때문에:
3개월 선도 환율 USD/HKD=7.8850* (1+1%)/7.8870* (1+1%)=7.9639 /7.9659
3.
"환율"은 "외국환 시장" 또는 "환율"이라고도 합니다. 한 통화에 대한 다른 통화의 비율입니다. 한 통화를 다른 통화로 표현하는 것입니다. 세계 여러 나라(지역)의 화폐는 서로 다른 명칭과 화폐 가치를 갖고 있기 때문에, 하나의 화폐는 다른 나라(또는 지역)의 화폐에 대한 환율, 즉 환율을 정해야 한다. 단기적으로 한 국가(또는 지역)의 환율은 외화와 교환되는 해당 국가(또는 지역) 통화의 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 외국인이 국내 상품을 구매하고, 해당 국가에 투자하고, 국내 통화에 투자하는 것은 국내 통화에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 국내 거주자들은 외국 상품을 사고 싶어하고, 외국에 투자하고 싶어하며, 외환 투기는 국가의 화폐 공급에 영향을 미칩니다. 장기적으로 환율에 영향을 미치는 주요 요인은 상대적인 가격 수준, 관세 및 할당량, 외국 상품에 비해 국내 상품에 대한 선호도, 생산성 등입니다.