수량화 거래는 선진적인 수학적 모델로 인공의 주관적인 판단을 대체하고, 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 다양한' 대확률' 사건을 골라 전략을 세우는 것을 말한다. 투자자의 정서 변동의 영향을 크게 줄이고 극도로 열광적이거나 비관적인 시장 조건 하에서 비이성적인 투자 결정을 내리지 않도록 한다.
거래를 정량화하는 일반적인 전략
1, 다중 시장 다종 차익 거래를 통해
2. 추세 추적 모델
평균 회귀 모델
4. 마틴 전략
어떻게 정량화 거래를 시작할 수 있습니까?
1. 우선 거래 시스템이 있어야 합니다. 이 시스템의 진입 및 종료 전략은 정량화 될 수 있습니다. 유명 거래 시스템' 해귀거래 규칙' 의 출입 전략은 매우 명확하여 좋은 수량화 모델로 사용될 수 있다.
2. 둘째, 당신은 많은 역사적 데이터 (일반적으로 최소 3 년의 데이터, 개인 경험, 1 년의 데이터 최적화 모델이 너무 잘 맞아서 미래 시장에 적합하지 않음) 를 필요로 합니다.
4 년간의 역사 자료를 준비하여 두 부분으로 나누다. 처음 3 년 동안의 데이터는 모형 매개변수를 최적화하는 데 사용되고, 마지막 해의 데이터는 모형 효과를 검증하는 데 사용됩니다.
4. 역 추적 테스트 도구의 최적화 모델을 찾습니다.
모델을 미래 시장에 적용합니다.
1. 단세포 원생동물의 적응성은 자연계에서 비교적 강하다. 수량 모델에서도 마찬가지다. 개인은 더 간단한 전략이 미래 시장에 더 잘 적응할 것이라고 생각한다.
2. 모델의 좋고 나쁨을 평가하는 것은 한 달, 반년, 1 년의 운행 효과와 같은 일정 기간 동안 평가해야 한다. 추세 추적 모델은 변동 시장에서 잘 수행되지 않을 것이기 때문에 이러한 불리한 시장에서 살아남아야 합니다. 모델의 장점을 이해합니다.
3. 모든 차종은 좋은 때가 있을 것이고, 시장이 불리할 때 살아남을 수 있는 차종만이 미래의 시장에 더 잘 적응할 수 있다. 산에 머무르면 땔감을 두려워하지 않는다!
재시험과 펌오퍼의 비교
재시험: 재시험 때 자본 퇴출 과정을 직접 경험하지 않고 마지막 자본 성장만 보았다.
펌오퍼: 펌오퍼를 할 때 직접 자금을 회수하는 과정을 거치게 되어 길어질 수 있습니다. 。 。 。 。 。