제67조 중국 은행감독관리위원회는 본 지침의 요구 사항에 따라 상업은행이 은행업의 특성, 규모 및 복잡성에 상응하는 유동성 위험 관리 시스템을 구축하고 개선하도록 촉구해야 합니다. 기업지배구조와 정보시스템의 개선을 장려합니다. 선진적이고, 적격한 데이터 축적을 갖추고, 높은 관리 수준을 갖춘 상업은행은 유동성 위험을 관리하기 위해 선진적인 방법을 채택합니다.
제68조 중국은행감독관리위원회는 종합적으로 상업은행의 전반적인 유동성 위험을 평가해야 한다. 해외 시중은행이 설립한 지점 및 자회사는 해당국 규제당국의 유동성 리스크 관리 요건을 충족해야 합니다. CBRC는 본국과 진출국의 법적 환경, 규제 요건, 통화 통제 정책 등을 고려하여 해외 지점 및 자회사의 유동성에 대해 별도의 평가를 실시할지 여부를 결정할 것입니다. 중국은행감독관리위원회는 외국자본 은행과 중외합자은행의 유동성 위험을 평가할 때 모은행의 유동성 위험 관리 정책과 본국 감독당국의 법률 및 규정이 미치는 영향을 충분히 고려할 것입니다. 유동성 감독 수준.
제69조 중국 은행감독관리위원회는 국내 통화와 외화를 기준으로 한 상업은행의 유동성 위험을 별도로 평가해야 하며 특정 통화를 기준으로 한 상업은행의 유동성 위험을 별도로 평가할 권리가 있습니다. 외환 사업의 규모와 시장에 미치는 영향. 제70조 중국 은행감독관리위원회는 위험 기반 감독 모델을 채택하여 상업은행의 전반적인 유동성 상태와 유동성 위험 관리 시스템을 종합적으로 평가한다. 평가는 현장 실사와 외부 모니터링을 통해 이루어지며, 상업은행의 고위 경영진 및 이사회와의 정기적인 커뮤니케이션도 포함됩니다.
제71조 중앙은행은 정기적으로 현장 감독 시스템을 통해 관련 데이터를 수집하고 상업은행의 유동성 위험 상태를 신속하게 분석 평가해야 합니다. 중국 은행감독관리위원회는 상업은행이 법에 의거하여 법률, 규정, 행정법규의 다양한 유동성 위험 규제 지표를 준수하는지 감독하고, 필요한 경우 상업은행 경영진에게 다양한 지표가 유동성 위험보다 높은지 확인하기 위한 효과적인 조치를 취하도록 요구합니다. 최소 규제 요구 사항.
제72조 중국 은행감독관리위원회는 상업은행의 유동성 상태에 따라 다양한 유동성 위험 규제 지표의 계산 방법, 계산 범위 및 계산 빈도를 조정할 권리가 있으며, 상업 은행이 더 높은 수준을 설정하도록 권장할 수 있습니다. 유동성 감독 지표에 대한 내부 조기 경고 지표보다 경영진이 유동성 상태의 추가 악화 또는 유동성 감독 지표 위반을 방지하기 위해 적시에 조치를 취할 수 있도록 합니다.
제73조 상업은행은 규정에 따라 유동성 위험 관리 모니터링 보고서, 전략, 정책, 절차 및 기타 관련 정보를 중국 은행감독관리위원회 및 관련 부서에 즉시 제출해야 합니다. 상업은행은 관련 전략, 정책, 절차, 한도 등에 대한 조정 사항을 설명하는 전년도 유동성 위험 관리 보고서를 매년 4월 말까지 중국 은행감독관리위원회에 제출해야 합니다. 중국 은행감독관리위원회는 상업은행의 규모, 결제 시스템 및 금융시장에서의 지위, 위험 프로필 등의 요소를 기반으로 상업은행이 제출하는 유동성 위험 모니터링 명세서 및 보고서의 내용과 빈도를 결정할 수 있습니다.
제74조: 자산이 급격하게 증가하는 경우 상업은행은 규제당국에 자금의 출처와 사용, 그리고 다음과 같은 경우에 취할 조치를 설명하는 설득력 있는 안전 운영 계획을 제출해야 합니다. 신속한 자산 확장 또는 부채 손실. 유동성 준비 및 비상 계획.
제75조 상업은행은 다음과 같은 주요 사항을 적시에 중국 은행감독관리위원회에 보고해야 합니다.
(1) 상업은행 등급의 주요 조정.
(2) 상업은행은 유동성을 높이기 위해 자산을 대규모로 판매합니다.
(3) 외부 시장 유동성 조건의 중요한 변화.
(4) 상업 은행의 중요한 자금 조달 채널이 제한되거나 제대로 작동하지 않을 것입니다.
(5) 기관이나 기관이 위치한 지역에서 실행이 발생합니다.
(6) 관련 기관의 국경 간 자산 또는 담보 이전 정책 조정.
(7) 그룹, 모은행, 해외지점의 영업상황이나 그들이 위치한 국가나 지역의 정치, 경제적 여건에 큰 변화가 있는 경우.
(8) 그룹 또는 모은행은 유동성 문제에 직면합니다.
(9) 상업은행의 유동성 위험 수준 및 경영 상태에 영향을 미칠 수 있는 기타 주요 사건. 상업은행은 중대한 유동성 위험사항에 대한 보고제도를 제정하고 이를 중국은행감독관리위원회에 제출하여 등록을 받아야 한다.
제76조 중국 은행감독관리위원회는 유동성 위험 평가 결과에 따라 상업은행의 현장 유동성 관리 검사 빈도를 결정해야 합니다. 현장 점검의 주요 내용은 다음과 같습니다:
(1) 유동성 위험 관리에 대한 이사회 및 고위 경영진의 성과.
(2) 유동성 위험 관리 정책 및 절차의 완성 및 구현.
(3) 유동성 위험 식별, 측정, 모니터링 및 통제의 효율성.
(4) 현금 흐름 분석에 사용되는 가정과 매개변수의 합리성과 안정성.
(5) 유동성 위험 한도 관리의 효율성.
(6) 유동성 위험에 대한 내부 통제의 효율성.
(7) 유동성 스트레스 테스트의 효율성.
(8) 유동성 위험 비상 계획의 효율성.
(9) 유동성 위험 관리 정보 시스템의 효율성.
(10) 은행 내부 유동성 위험 보고서의 독립성, 정확성 및 신뢰성은 물론 중국 은행 규제 위원회에 제출된 유동성 위험 관련 진술 및 보고서의 신뢰성과 정확성.
(11) 유동성 위험 관리를 담당하는 직원의 전문 지식, 기술 및 성과.
(12) 유동성 위험 관리를 위한 내부 감사 및 감독 검사 메커니즘의 효율성.
(13) 유동성 위험 관리의 기타 상황.
제77조 은행 규제 위원회는 가정, 시나리오 및 매개변수의 합리성에 특별한 주의를 기울여 상업 은행의 현금 흐름 분석, 스트레스 테스트 및 비상 계획의 효율성을 평가해야 하며 상업 은행에 다음을 요구할 수 있습니다. 행동 조정합니다.
제78조 은행 규제 위원회는 고위 경영진과 이사회가 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 스트레스 테스트 결과를 어떻게 사용하는지 평가해야 합니다.
(1) 구체적이고 효과적인지 여부 테스트를 통해 노출된 스트레스 위험을 완화하기 위한 조치가 취해집니다.
(2) 은행의 긴급 자금 조달 계획을 수정하거나 기존 운영 활동 및 유동성 위험을 변경하거나 위험의 성격과 규모에 따라 유동성이 높은 자산의 보유를 늘려 유동성 압박에 저항할지 여부.
(3) 스트레스 테스트에서 발견된 위험에 대한 포괄적인 긴급 자금 조달 계획이 개발되었는지 여부.
(4) 정기적인 테스트와 내부 커뮤니케이션을 통해 비상 계획에 대한 이해도가 향상되는지 여부.
제79조: 유동성 위험 관리 시스템에 심각한 결함이 있고, 유동성 관리 정책 및 시스템의 이행이 미흡하며, 유동성 보고서 또는 명세서에 심각한 문제가 있으며, 규정된 기한 내에 효과적인 시정을 이행하지 않습니다. 조치를 취하는 상업 은행에 대해 중국 은행 규제 위원회는 다음과 같은 감독 조치를 취할 권한이 있습니다.
(1) 상업 은행의 고위 경영진 및 이사회와 건전성 회의를 소집합니다.
(2) 상업은행의 유동성 위험에 대한 현장 조사 빈도를 늘립니다.
(3) 상업은행이 유동성 위험 명세서 및 보고서 제출 빈도를 늘리도록 요구합니다.
(4) 상업 은행에 추가 관련 정보를 제공하도록 요구합니다.
제80조: 유동성 지표가 조기 경고 지표의 요구 사항을 계속 충족하지 못하는 상업 은행의 경우 은행 규제 위원회는 제79조의 조치에 추가로 추가 감독 조치를 취할 권리가 있습니다.
(1) 은행에 보다 효과적인 스트레스 테스트와 보다 강력한 비상 자금 조달 계획을 통해 비상 계획을 개선하도록 요구합니다.
(2) 유동성 비율 요건을 높입니다.
(3) 상업 은행이 인수 또는 기타 대규모 사업 확장 활동을 수행하는 것을 제한합니다.
(4) 상업 은행의 일부 사업 개발이나 특정 자금의 흐름을 제한합니다.
(5) 일부 또는 전체 시장 접근의 정지 문제.
(6) 자본적정성 비율 요건을 높입니다.
(7) '중화인민공화국 및 국무원 은행감독관리법' 및 기타 법률, 행정법규 및 부서 규칙에서 규정한 관련 조치. 그룹이나 모회사가 유동성에 어려움을 겪고 있는 상업은행의 경우, 중국 은행감독관리위원회는 그룹이나 모회사와 자본 거래를 제한할 권한을 갖고 있습니다. 제81조 은행감독관리위원회는 유동성 위험 관리의 효율성을 제고하기 위해 국내 관련 직능부서 및 상업은행 본국 또는 소재국의 감독당국과 긴밀한 조정 및 정보 공유 감독 협력 관계를 구축한다.
제82조 모은행의 통일된 유동성 위험 관리 정책, 절차 및 방법을 사용하는 외자은행에 대해 중국 은행감독관리위원회는 다음 내용에 중점을 두고 현지 적응성을 검토합니다.
(1) 원래의 정책, 절차 및 방법을 준수합니다.
(2) 현금 흐름 분석에서 가정, 시나리오 및 매개변수의 적용 가능성과 과거 데이터의 적절성.
(3) 스트레스 테스트 및 시나리오 분석의 적용 가능성.
(4) 비상 계획의 타당성 및 효율성.
제83조 단일 기관 또는 전체 시장에 영향을 미치는 유동성 사건이 발생하는 경우 중국 은행감독관리위원회는 본국 및 호스트 국가의 규제 기관으로서 국내 관련 기능 부서와의 소통을 강화할 것입니다. 시중은행의 해외 지점 또는 자회사의 유동성 상태가 국내 본점 또는 모은행의 유동성 리스크에 미치는 영향과 해외 본점 또는 모은행의 유동성 상태가 국내 본점 또는 모은행의 유동성 리스크에 미치는 영향을 충분히 이해해야 합니다. 국내 지점이나 자회사의 유동성 위험. 유동성 상황에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
(1) 은행의 재정 상태가 크게 악화됩니다.
(2) 은행은 곧 시장 금융이나 예금을 통해 자금에 접근할 수 없게 될 것입니다.
(3) 은행이나 규제 당국은 더 큰 영향을 미치는 정보를 공개합니다.
(4) 은행 신용 등급이 크게 낮아졌습니다.
(5) 은행 대차대조표가 갑자기 체계적인 레버리지 또는 디레버리징을 경험합니다.
(6) 규제 당국은 법인 간 자산이나 담보 이전 또는 국경 간 이전에 대한 제한을 부과하거나 완화하기로 결정합니다.
(7) 심각한 시장 혼란이 발생하여 중앙은행이나 지급결제 시스템에 명백한 영향을 미칩니다.