1. 금융 파생물의 가격: 금융 파생물은 그 가치가 주식, 채권, 외환 등 다른 자산의 가격에 따라 달라지는 금융 수단을 말합니다. ). 금융 수학은 옵션 가격 모델 (Black-Scholes 모델), 이자율 파생품 가격 모델 등과 같은 모델을 구축하여 이러한 금융 파생물에 합리적인 가격을 제공합니다.
2. 위험 관리: 금융 기관은 경영 과정에서 시장 위험, 신용 위험 및 운영 위험과 같은 다양한 위험에 직면해 있습니다. 금융 수학은 VaR(ValueatRisk) 모델 및 몬테카를로 시뮬레이션과 같은 정량적 분석 방법을 통해 이러한 위험을 평가하고 관리합니다.
3. 포트폴리오 최적화: 투자자는 투자 결정을 내릴 때 수익을 극대화하거나 위험을 최소화하기 위해 자금을 할당하는 방법을 고려해야 합니다. 금융 수학은 markowitz 의 평균 분산 모델과 Black-Litterman 모델을 통해 투자자들이 포트폴리오를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
4. 금융시장의 미시구조: 금융시장의 미시구조는 금융시장의 거래메커니즘, 정보전달, 유동성이 자산가격과 거래비용에 미치는 영향을 연구한다. 금융수학의 이 방면에 대한 연구는 주로 시장 효율성, 마켓 메이커 행동, 고주파 거래 등이 있다.
5. 행동금융학: 행동금융학은 투자자의 행동이 심리적 요인의 영향을 받아 시장가격이 이성적인 기대에서 벗어날 수 있다고 보고 있다. 금융수학은 전망이론, 과신 등과 같은 심리학 원리를 도입함으로써 투자자 행동이 금융시장에 미치는 영향을 연구한다.