누적 외환 노출 비율
이 지표는 외화 규모 데이터를 계산합니다.
계산식:
누적 외환 오픈 포지션 비율 = 누적 외환 오픈 포지션/순자본 × 100%
지표 해석:
누적외환노출포지션은 은행의 환율민감 외환자산에서 환율민감 외환부채를 차감한 잔액이다.
순자본의 정의는 자본적정성비율 지표의 정의와 일치합니다.
이자율 위험 민감도
이 지표는 현지 통화와 외국 통화로 데이터를 계산합니다.
계산 공식:
이자율 위험 민감도 = 이자율 1bp 인상이 은행의 순자산/순자본 × 100%에 미치는 영향.
지표 설명:
이 지표는 금리가 1bp 상승한다는 가정하에 금리 변화가 은행의 경제적 가치에 미치는 영향을 측정합니다. 지표측정은 은행의 모든 이자수익자산과 이자지급부채를 금리개정기간에 따라 서로 다른 기간으로 구분하는 듀레이션 분석을 기반으로 합니다. 환율에 민감한 부채가 추가됩니다. 위의 부외 사업 포지션은 해당 기간 내에 가격 조정 "갭"을 얻습니다. 각 기간의 격차에 상응하는 민감도 가중치를 부여합니다. 가중 격차를 얻은 후 모든 기간의 가중 격차를 요약하여 주어진 금리 변화가 은행의 경제적 가치에 미칠 수 있는 영향을 추정합니다.
금리 1bp 인상이 은행 순자산에 미치는 영향은 금리가 200bp 인상만큼 변한다는 조건에서 경제적 가치에 미치는 영향을 계산한 것입니다. 이 중 기간구분 및 기간별 민감도 가중치는 바젤위원회의 '이자율위험 관리 및 감독원칙' 표준체계를 참조하여 결정됩니다.
순자본의 정의는 자본적정성비율 지표의 정의와 일치합니다.