유동성리스크는 시중은행 영업에 있어서 가장 중요한 리스크 중 하나이며, 시중은행 영업에는 항상 존재합니다.
유동성리스크란 은행이 부채를 줄이거나 자산을 늘리기 위한 자금을 조달할 수 없는 상태를 의미합니다. 즉, 은행이 유동성이 부족할 때, 충분한 자금을 확보하기 위해 신속하게 부채를 늘리거나 합리적인 비용으로 자산을 유동화할 수 없는 경우를 말합니다. 따라서 수익성에 영향을 미칩니다.
어떤 은행이든 유동성 위험에 직면하게 되면 많은 잠재적 이익 기회를 잃을 수 있으며 유동성 위험은 연계 효과를 갖습니다.
유동성 위험이 더욱 심화되면 예금자들이 쉽게 당황하여 예금을 인출하게 되고 폭풍우를 촉발하여 궁극적으로 은행 파산으로 이어질 수 있습니다.
유동성 리스크 문제가 해결되지 않을 경우 시중은행의 부도 및 청산은 물론 금융위기, 심지어 국가경제 전체의 마비로 이어질 수도 있습니다.
따라서 유동성 리스크를 어떻게 효과적으로 관리하느냐는 시중은행 리스크 관리의 핵심 내용 중 하나가 되었습니다.
1. 시중은행의 유동성리스크 관리의 원인과 기본내용 은행 자산과 부채의 수량 및 기간구조의 불일치, 자본부족, 낮은 수익성, 자본부족 등 시중은행의 유동성리스크를 유발하는 요인은 다양합니다. 지급준비율, 고객 자본 수요의 주기적 변화, 경제 주기의 영향, 금리 변화, 중앙은행 통화 정책 변화 및 기타 예상치 못한 요인.
시중은행의 부실한 영업활동은 결국 유동성 리스크로 이어질 수 있습니다.
그러나 시중은행의 운영 및 관리 특성과 다양한 요인의 통제가능성을 분석해 보면 자산과 부채 구조의 불일치가 유동성 리스크를 초래하는 가장 중요하고 직접적인 요인이라고 할 수 있습니다.
따라서 시중은행의 유동성위험관리의 핵심은 자산과 부채의 유동성을 효과적으로 관리하고, 자산과 부채구조의 합리적인 배분을 촉진하며, 궁극적으로 유동성위험을 수용 가능한 범위 내에서 통제하는 것입니다.
따라서 은행 유동성을 효과적으로 측정 및 분석하고 자산, 부채 및 부외사업의 잠재 유동성을 유지하며 적시에 유동성을 확보하도록 노력하는 것이 상업은행의 기본 내용입니다.
2. 시중은행의 유동성리스크 관리 문제점 (1) 유동성리스크 관리에 대한 인식이 부족하다.
오랫동안 국영 상업은행은 경제 성장을 촉진하는 거시적 기능을 맡아 강력한 국가 신용 지원을 받아왔습니다.
따라서 사람들은 항상 은행의 운명을 정부 지원과 연관시키며, 정부가 은행의 모든 위험을 부담하고 은행은 실패하지 않으며 유동성 위기도 없을 것이라고 믿습니다.
또한, 주민저축예금의 지속적인 유입은 시중은행이 유동성 위기를 겪지 않는 두 번째 주요 원인이다.
시중은행의 유동성 리스크에 대한 이해가 부족하여 리스크 관리가 주로 신용 리스크에 집중되어 있어 유동성 리스크를 자체적으로 통제하려는 주도성과 의식이 부족합니다.
낮은 은행 자본 요건에 대한 사전 예방적 관리가 부족합니다.
의사결정 과정의 구체적인 운영에서 본점은 주로 지점 간 자금 이체, 채권 시장 거래 참여, 하위 은행의 자금 수요를 충족하기 위해 다른 은행으로부터 자금 차입 등을 담당하여 향후 동일 은행에 대한 지급을 보장합니다. 하루 또는 짧은 시간 내에.
지점은 일반적으로 상위 지점과 하위 지점 간의 자금 이체로 제한됩니다.
하위은행이 상위은행에 '강제'하는 의사결정 과정이 반영됐다. 상위은행은 기본적으로 하위은행의 자금 과잉과 부족 현실을 소극적으로 받아들이고 계산 없이 소극적으로 대응할 뿐이다. 하위 은행의 순 자금 조달 수요를 사전에 예측하고 예방 및 통제 조치를 취하며 이에 상응하는 유동성 계획 및 조치를 취하지만 하위 은행의 자금 수요에 대한 적극적인 관리가 부족합니다.
(3) 유동성관리지표제도에는 한계가 있다.
현재 시중은행의 자산부채비율 관리에 있어서 주요 유동성 평가지표는 지급준비율, 자산유동성비율, 중장기 대출비율 등이다.
이들 지표의 내용은 상대적으로 얇아서 은행의 자금 조달 능력은 물론이고 은행 자산의 유동성도 완전히 반영할 수 없습니다.
그러나 은행들은 이러한 유동성 지표를 현실과 무관하게 적용, 추구함으로써 유동성 관리의 본질을 왜곡하고 있습니다.
(4) 상업은행은 유동성관리가 부족하여 유동성관리 발전에 많은 제약이 따른다.
은행은 부채가 많은 특수 기업입니다. 부채의 불확실성과 엄격한 제약으로 인해 은행 자산은 강력한 유동성을 보유해야 합니다. 따라서 유동성 관리는 은행 경영의 주요 임무이자 핵심 목표가 되었습니다.
유동성관리는 내생적이며 유동성관리의 주체는 중앙은행이 아닌 상업은행이다. 이는 상업은행의 영업활동에 내재된 요구사항에서 비롯된다.
중국의 유동성 관리는 중앙은행 감독의 외생적 특성을 보여준다.
중앙은행의 유동성 감독과 시중은행 자체의 유동성 관리는 목적, 방법, 효과가 전혀 다릅니다.
현재 우리나라의 중앙은행을 주체로 하는 유동성 관리 시스템은 고정된 유동성 비율을 전통적인 규제 수단으로 사용하고 중앙은행의 감독을 지나치게 강조하며 유동성 관리의 내생성을 무시하고 있습니다.
엄밀히 말하면 중국에는 아직 유동성 관리가 부재합니다.
(5) 4대 국유은행으로 대표되는 중국의 은행 시스템에는 유동성 위험이 많습니다.
첫째, 자산-부채 구조가 불합리하고, 우리나라 시중은행의 자산-부채 비율이 항상 높고 과부화되어 왔다. 둘째, 예금 대 대출 비율이 높고, 유동성을 종합적으로 측정하는 데 일정한 결함이 있다. 예금 및 대출의 만기를 반영하지 못하는 시중은행의 리스크. 셋째, 중장기 대출의 비중이 너무 높고, 지속적으로 발생하는 유동성 리스크. 넷째, 요구불예금이 전체 예금에서 차지하는 비중이 높아지고, 자금 출처가 점점 단기화되고, 각종 예금 중 저축예금이 차지하는 비중이 높아지고 있습니다. 여섯째, 대출의 질이 좋지 않아 관리 수준을 개선해야 합니다.