예를 들어, 10 년 국채의 수익률이 6.2% 이고 이차가 68 개 기준점이면 10 년 금리 교환의 가격은 6.88% 이다. 이것이 금리 교환의 판매가격이라면, 제안자는 이 가격으로 6.88% 의 고정금리를 팔고 변동금리의 위험을 감수할 의향이 있다. 매입가격이라면 6.2% 의 고정수익률에 63 개 기본점을 더하면 6.83% 입니다.
이 가격에서, 제안자는 변동금리의 위험을 감당하는 대신 고정금리를 구매할 의향이 있다. 채권 2 급 시장에는 기한이 다른 국채가 있기 때문에 그 수익률은 서로 다른 기간 이자율 교환 거래의 가격 매개 변수로 적합하다.
확장 데이터:
인민폐 금리 교환은 보통 고정금리와 변동금리 또는 변동금리와 변동금리의 교환으로 나타난다. 인민폐 금리 스왑 변동단금리에는 최적의 대출 이자율 (LPR), 중국 인민은행 정기예금대출 이자율 (1 년), Shibor 이자율 (격야, 3 개월 품종), 은행간 7 일 환매 이자율 (FR007) 등 4 가지 유형이 포함됩니다.
금리 교환은 두 가지 전제 조건이 있기 때문에 발생합니다.
1, 질량 과체중이 있습니다.
2. 반대 모금 의향이 있다.
인민폐 금리 교환 거래 명목 원금 최소 금액은 50 만원 이상이고 최소 증가단위는 654.38 만원이다. 거래 기간은 최소 3 개월, 최대 10 년을 초과하지 않습니다. 공행은 고객의 실제 상황에 따라 상술한 요구를 조정할 수 있다.
바이두 백과-금리 교환
바이두 백과-인민폐 금리 교환