위험노출이란 보호되지 않은 위험, 즉 채무자의 채무불이행으로 인해 위험에 처할 수 있는 신용잔고를 의미하며, 일반적으로 특정 위험과 연관되어 있습니다.
위험노출이란 채무자의 채무불이행으로 인해 위험을 부담할 수 있는 여신업무수지를 의미합니다.
고객 위험 가중치는 일반적으로 고객 정보를 바탕으로 외부 평가 기관에서 평가하며, 0%, 10%, 20%, 50%, 100%, 150%의 6개 수준으로 구분됩니다.
표준접근법에 따르면 신용위험가중자산 = ∑ 신용위험노출(EAD) × 고객위험가중치입니다.
확장된 데이터 금리 위험 노출은 금리 민감도 갭이라고도 합니다. 시중은행은 대차대조표에서 금리 위험을 모니터링하기 위한 기초로 주로 금리 민감도 갭 지수를 사용합니다.
구체적으로, 은행의 모든 이자부 자산과 이자부 부채는 가격 조정 주기(예: 1개월 미만, 1~3개월, 3개월~1년, 1~5년, 5년). 각 기간마다 이자에 민감한 자산에서 이자에 민감한 부채를 빼고 부외 사업 포지션을 추가하여 가격 조정 "갭"을 얻습니다.
이 격차에 가정된 이자율 변화를 곱하면 이 이자율 변화가 순이자 소득 변화에 미치는 대략적인 영향을 알 수 있습니다.