신용 위험 관리의 필요성

상업은행의 자산업무 중 대출 업무 비중이 가장 크며, 현재 우리나라 상업은행이 이윤을 얻는 주요 경로이기도 하다. 형식이 복잡한 오늘날에도 신용 위험을 막아야 한다. 다음은 내가 당신을 위해 정리한 신용 위험 관리의 필요성입니다. 나는 네가 그것을 좋아하길 바란다. < P > 신용위험관리의 필요성 (1) 정보 비대칭 < P > 정보경제학은 경제운용중인 어떤 거래에서도 거래 양측이 거래 관련 정보를 비대칭적으로 보유하고 있다면 어떤 일이 일어날까? (윌리엄 셰익스피어, 정보경제학, 정보경제학, 정보경제학, 정보경제학, 정보경제학, 정보경제학, 정보경제학, 정보경제학) 반전 선택? 그리고는요. 도덕적 위험? 。 정보 비대칭이 발생한 시간으로 볼 때, 정보 비대칭은 당사자가 계약서에 서명하기 전에 발생할 수 있으며, 사전 비대칭이라고 할 수도 있고, 계약이 체결된 후 발생할 수도 있으며, 사후 비대칭이라고 할 수도 있다. 정보 비대칭이 미리 트리거되지 않을까요? 반전 선택? 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 정보 비대칭은 사후를 초래할 수 있습니까? 도덕적 위험? 。 신용활동의 역선택과 도덕위험은 신용위험 형성의 중요한 요인이다. < P > 정보경제학은 정보 우위를 가진 당사자 (정보인) 를 대리인이라고 부르고, 정보 우세가 없는 당사자 (알 수 없는 당사자) 를 의뢰인이라고 부른다. 상업은행의 신용활동에서 대출자는 자신의 상황과 대출 항목의 위험에 대해 더 많이 알고 있으며, 상업은행은 대출자의 상황, 신용목적, 위험에 대한 이해가 부족할 수 있다. 상업은행과 대출자가 신용계약서에 서명하기 전에 이런 정보가 일치하지 않으면 어떤 결과를 초래할 수 있습니까? 반전 선택? 。 이런 현실에서 상업은행은 더 높은 수익을 얻기 위해 금리를 올려야 하기 때문이다. 모든 항목의 위험 정도를 알 수 없기 때문에 은행은 시장에 있는 각 항목의 평균 위험 정도에 따라 대출 금리만 결정할 수 있습니다. 이런 식으로 저위험 프로젝트는 대출 비용이 예상보다 높기 때문에 대출 시장에서 탈퇴하고, 고금리를 기꺼이 지불하는 것은 모두 고위험 항목이다. 반전 선택? 이에 따라 대출의 평균 위험이 높아졌다. 상업은행이 담보대출의 위험 예방 조치를 취하더라도 역선택은 여전히 존재할 것이다. 이는 담보협의를 달성한 담보물이 저품질 자산이나 순자산 가치가 담보금액보다 낮은 자산일 가능성이 높기 때문이다. 이렇게 하면 은행 대출이 제대로 회수되지 못할 때 담보물이 자금 손실을 메울 수 없고 은행의 불량 자산이 형성된다. < P > 신용계약이 체결된 후 대출집행과정에서 상업은행이 대출자금에 대한 실제 사용, 투자항목의 위험, 수익 등의 정보가 대출자보다 적음에 틀림없다. 그리고 원가통제, 신용인원의 자질, 경험 등 사후 규제 비용이 높기 때문에 상업은행은 대량의 인력과 비용을 들여 수시로 대출자의 대출 사용 정보를 추적할 수 없기 때문에 대출업체들은 기회주의 동기를 갖고 자금 사용의 진실을 숨길 수 있다 < P > 간단히 말해, 상업은행이 대출자에 대한 선별과 규제가 효율적이고 비용 또는 비용이 저렴하다면 정보 비대칭의 격차를 줄여 신용자금을 효과적으로 할당하고 자산의 품질을 보장할 수 있습니다. 정보 비대칭의 격차가 커지면 상업은행이 대출자를 선별하고 감독할 때 실수가 발생하여 은행 신용자산의 질이 악화되는 경향이 있다.

(b) 신용계약의 불완전성

신용계약은 전형적인 불완전계약이다. 신용계약은 완전한 계약이 될 수 없기 때문에 신용위험의 가능성을 초래한다. < P > 신용계약의 불완전성은 인간의 제한된 이성과 관련이 있다. 한편으로는, 신용 활동에 영향을 미치는 요인은 복잡하고, 다방면이며, 불확실하다. 거시적이기도 하고 미시적이기도 합니다. 기업 내부뿐만 아니라 기업 외부도 있습니다. 한편, 은행 신용 관리자는 신용 활동에 영향을 미치는 요인에 대한 계산 및 이해 능력이 제한되어 있으며 신용 활동에 대한 정보 수집, 심사, 분석, 처리 및 정리 및 정보 검증이 제한됩니다.

제한적 이성과 신용활동에 영향을 미치는 요인의 복잡성과 불확실성으로 인해 상업은행은 신용계약서에 서명하기 전에 계약과 관련된 모든 정보를 계약조항에 쓸 수 없고, 앞으로 발생할 수 있는 각종 사고를 예측할 수 없으며, 계약의 각종 사고에 대한 대응책을 결정하고 계약 체결 후 효용 결과를 계산할 수 없으며 신용계약의 규제와 유지비용을 늘릴 수 있다. 이로 인한 불완전한 신용계약은 신용위험이 발생할 수 있다는 것을 의미한다.

(3) 신용자산의 전용성 < P > 자산전용성의 개념은 윌리엄슨이 먼저 제시한 것이다. 생산 가치를 희생하지 않고 자산이 다른 목적으로 사용될 수 있고 다른 사용자가 사용할 수 있는 정도를 나타냅니다. 침몰 비용의 개념과 관련이 있습니까? 。 특정 투자가 특정 자산 (물질적 자산 또는 인적 자산 등) 을 형성하면 ), 다른 용도로 전환하기가 어렵고, 재구성할 수 있더라도 중대한 경제적 가치 손실을 대가로 한다. 자산 전용성에 해당하는 개념은 자산 보편성이며 자산 전용성 접근이 인 것으로 나타낼 수 있습니다. < P > 금융거래에서 자산의 전용성은 일반적으로 금융자산의 유동성 정도를 가리킨다. 유동성이 높고, 전환 능력이 강한 금융자산 전용성이 떨어지고 공통성이 강하다. 유동성이 낮고 전환 능력이 떨어지는 금융자산은 전용성이 강하고 공통성이 떨어진다. 현금과 당좌예금은 유동성이 매우 강한 금융자산으로, 그 흐름과 이전 비용은 매우 낮다. 주식과 채권의 유동성은 비교적 낮으며, 그 전환은 현금으로 지불하는 비용이 비교적 높다. 은행의 신용 시장은 공개 시장 거래가 아니라 합의 시장이다. 대출은 대부분 고정 시한 안배가 있어 자산 전용성이 뚜렷하고 전환 능력이 떨어진다. 대출의 안전을 보장하고 위약의 발생을 막기 위해서는 대량의 정보 수집 및 분석 비용, 협상, 계약, 과정 중의 검사 및 사후 감독 비용을 소모해야 한다. 신용자산의 전용성은 기회주의 행위로 이어지고 신용위험을 형성하기 쉽다. < P > (4) 고 부채 경영 < P > 상업은행의 두드러진 특징은 고 부채 경영이다. 바젤 협정에 따르면 자본 충족률은 8% 에 불과하며, 그 중 핵심 자본은 4% 에 불과하다. 따라서 상업은행 자산이 형성하는 자금의 대부분은 예금에서 나온다. 예금은 은행 신용 자산에 비해 높은 추출성, 높은 유동성, 단기적으로 인해 상업 은행 자산 부채가 유동성과 기한에 일관되지 않고 일치하지 않게 됩니다. 상업은행 신용자산의 질이 악화되어 대량의 불량대출이 형성되면, 상업은행 자산부채의 유동성과 기한상의 비대칭과 불균형이 심화되어 은행이 비집고 심지어 은행 도산을 초래할 수 있다. 따라서 은행의 높은 부채 경영의 특징은 은행이 신용자산의 위험관리를 강화할 것을 요구한다. < P > 신용위험관리의 목표신용위험관리의 목표는 신용업무관리모델의 전환을 촉진하고 일방적으로 이윤을 추구하는 관리모델에서 실현으로 나아가는 것이다. 위험 조정 수익? 관리 모드의 변화를 극대화하십시오. 정성 분석에 기반한 위험 관리 모델에서 정성 및 정량 분석을 결합한 관리 모델에 이르기까지 단일 신용 비즈니스 위험 및 분산 관리에 초점을 맞추어 신용 포트폴리오 관리를 강화합니다. 신용위험관리를 통해 상업은행은 신용업무의 위험비용과 위험수준을 정확하게 식별하고 측정하여 위험과 수익을 일치시키고 은행의 경쟁력과 수익성을 높일 수 있다. < P > 신용 위험 관리 구현 프로세스 상업 은행의 신용 위험 관리는 완전한 시스템 엔지니어링입니다. 한편으로는 다양한 위험을 적시에 수집, 모니터링, 측정 및 조정할 수 있어야 합니다. 한편, 이 시스템은 은행의 다양한 행동에 대해 완벽하고 포괄적인 의사 결정 기반을 제공하고, 미래의 위험 통제 및 오류 수정에 대한 지침을 제공하며, 다양한 모니터링에 수단과 도구를 제공할 수 있어야 합니다.

(1) 위험 관리 구현 프로세스 < P > 는 먼저 이 메커니즘의 적합성과 실용성을 보장하면서 이 메커니즘의 효율성과 적시성을 보장해야 합니다. 그러므로 이 제도는 위험의 본질적인 법칙에 따라 절차를 세워야 한다.

1. 위험 시스템을 체계적으로 연구 및 분석하여 은행이 위험 관리 목표를 설정하고 관리 모델을 선택하는 방법에 적합한 기반을 마련할 수 있도록 합니다.

2. 은행이 처리해야 할 위험 분류 및 구조를 파악하여 설정된 위험 관리 메커니즘에 대한 명확한 통제 및 관리 대상을 제공합니다.

3. 정확한 위험 신호를 선택하고 위험 신호의 수집 기준 및 간격을 결정하여 위험 상황을 적시에 정확하게 파악할 수 있도록 합니다.

4. 은행 자체에 따라 적절한 위험 측정 방법을 선택합니다.

5. 과거 위험 실패 사례 및 위험 이벤트 분석을 기준으로 위험 평가의 기본 기준으로 위험 근접 또는 발생 은행 보안 임계값을 결정합니다.

6. 위험 경보 시스템과 중간 통제 프로세스의 수립은 인력과 조직 구조의 보장뿐만 아니라 전자정보시스템 등 기술적 수단을 통해 이뤄져야 한다.

7. 각 위험 관리 부서의 책임을 명확히 하고 은행에 대한 위험 측정 및 통제 능력을 갖춘 전문가를 선택할 수 있는 은행 위험 관리를 위한 조직 구조를 설정합니다.

8. 위험 처분에 대한 위험 통제 지침 및 행동 규범을 설정하고 적절한 위험 경보 신호 수집 및 측정 시스템을 구축하여 은행 위험 관리의 연속성을 보장합니다.

9. 은행 위험 경보 통제 및 전달의 효과적인 운영을 보장하고, 다양한 위험 관리 도구 및 수단의 적용 효과를 통제하며, 은행과 외부 관리 부서의 위험 협상 메커니즘의 원활한 운영을 보장합니다.

1. 위험이 사후 전환 단계에 진입할 때 은행은 위험 처리, 이전 및 탈퇴를 위한 일련의 관리 방안을 마련하여 위험 방지 능력을 높여야 한다고 결정했습니다.

(2) 위험 관리 구현 프로세스 < P > 신용 위험의 구조에 따라 대출의 각 위험 기준점의 강도와 방식이 달라집니다. 시변 속성의 영향을 받아 신용 위험의 구조가 동적으로 변화하고 있습니다. 따라서 은행의 위험 관리는 이러한 내재적 본질과 논리적 법칙에 따라 구현되어야 하며, 위험의 다양한 연관성과 프로세스를 가능한 한 완전한 경보 시스템에서 제어해야 합니다.