이른바 금리민감자산과 금리민감부채는 일정기간(검사기간 내)에 만기되거나 금리의 재결정이 필요한 자산과 부채를 말합니다. 자산과 부채는 자금 격차로 정의됩니다.
펀딩 갭은 시장 이자율에 대한 은행의 순이자 소득(즉, 총 이자 소득과 총 비용의 차이)의 민감도를 측정합니다. 분명히 자금 격차에는 긍정적 격차, 제로 격차, 부정적 격차의 세 가지 상태가 있습니다. 금리에 민감한 자산이 금리에 민감한 부채보다 큰 경우 자금 조달 격차는 양수입니다. 금리에 노출된 자금 중 이 부분은 금리가 상승할 때 은행이 이익을 얻고 금리가 하락할 때 손실을 입을 수 있습니다.
반대로 금리노출이 음의 갭이 있는 경우 금리민감자산이 금리민감부채보다 작은 경우 금리위험노출부분은 금리상승 시 은행이 손실을 입게 됩니다. 은행의 자본 배분이 제로 갭일 때, 이자율 민감 자산은 이자율 민감 부채와 동일합니다. 부채의 경우, 차입 금리와 대출 금리의 변화가 정확히 같다면 은행은 이자율 위험에 대해 "면역"을 하게 됩니다.
확장 정보:
민감도 비율과 자금 조달 격차 사이에는 세 가지 기본 일치 관계가 있습니다. 자금 조달 격차가 0이면 민감도 비율 값은 1입니다. 양수일 때 민감도 비율 값은 1보다 크고, 자금조달 격차가 음수이면 민감도 비율 값은 1보다 작습니다.
민감한 자금 조달 격차(또는 자금 조달 격차)로 인해 은행에 제기되는 위험입니다. 은행의 자본 배분이 제로 갭일 때, 금리 민감 자산은 금리 민감 부채와 같고, 금리 위험은 "면역" 상태에 있고, 플러스 갭이 있을 때, 금리 민감 자산은 이자보다 큽니다. 이자율에 민감한 부채이며, 이 이자율 노출 부분은 펀드가 은행이 이자율이 오르면 이익을 내고 이자율이 떨어지면 손실을 입을 수 있게 합니다.
마이너스 갭이 있을 때 이자율에 민감한 자산은 금리민감부채에 비해 규모가 작고, 금리위험노출부분은 은행이 금리가 오르면 이익을 얻고, 금리가 떨어지면 이익을 얻습니다.
바이두 백과사전-자금 격차