신용 안전 확보를 위해 리스크 울타리를 강화
그것은 바로 우리나라 은행업에서 신용 리스크 관리의 핵심 역할과 심지어 국내 은행들이 일반적으로 고려하는 전반적인 경제 상황 때문이기도 합니다. 신용자산의 품질관리를 리스크로 최우선으로 관리합니다. 중국공상은행을 예로 들어보겠습니다. 최근 몇 년간 은행은 신용관리 리스크 구조와 신용 리스크 관리 프로세스를 지속적으로 개선해 왔습니다. 리스크 통제의 정교화 및 전문화 수준이 지속적으로 향상되고, 리스크 통제 능력이 더욱 향상되며, 신용자산의 질이 지속적으로 향상되고 있습니다. 올해 1분기 현재 ICBC의 부실채권은 12년 동안 '이중 감소' 추세를 유지하고 있으며, 부실채권 비율은 2006년 말 3.79%에서 0.89%로 하락했다. 이는 ICBC의 대출 손상 충당금 잔액이 총 부실 대출 잔액의 2.8배를 초과하여 위험 저항 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 일반적으로 시장이 우려하는 지방정부 금융플랫폼 대출과 부동산 대출 측면에서도 ICBC의 신용 자산 건전성은 여전히 양호하다. 2011년 말 기준 ICBC 지방정부 금융플랫폼 대출 부실률은 0.73%이며, 총 현금흐름 커버리지와 대출 기본 커버리지는 97%를 넘어섰다. 부동산 부문의 부실채권 건수와 비율은 잘 통제되고 있습니다. 부동산개발대출과 개인주택대출의 부실비율은 각각 0.82%, 0.35%로 전체 대출 부실비율보다 낮았다.
신용 자산 품질 관리 및 통제 측면에서 ICBC는 경제 및 금융 시스템의 발전과 변화에 적응하고 위험 관리를 핵심으로 삼는 신용 관리 메커니즘을 지속적으로 탐색하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. , 대출 전, 대출, 대출 후까지 이어지는 시스템을 구축하여 여신업무 전 과정에 대한 리스크 관리 체계를 확고히 구축하였습니다.
신용 리스크 관리 방법을 구체적으로 설명하자면, 물론 은행 계좌 관리자가 직무를 수행하고 각 대출을 엄격하게 검토하고 관리해야 한다는 전제가 있습니다. 하지만 여기서 그치면 신용자산이 8조가 넘는 ICBC 같은 대형 은행에는 충분하지 않을 수도 있다. 예를 들어 간단히 말하면, 위험 관리의 중요한 원칙은 "계란을 한 바구니에 담지 말라", 즉 위험을 분산시키는 것입니다. 은행이 여신투자 방향에 대한 종합적·전략적 파악을 하지 못하고 특정 기업의 여건만 보고 판단한다면 여신투자 방향과 리스크가 특정 산업에 너무 집중돼 시스템적 리스크가 커질 가능성이 크다. 이를 위해 ICBC는 대형 은행으로서 연구 및 정보 분야의 장점을 최대한 발휘하고 신용 지역 구조, 산업 구조, 고객 구조 및 신용 상품 구조의 조정을 적극적으로 촉진하며 다양한 산업에서 신용 자산의 합리적인 배분을 촉진합니다. , 지역, 고객 및 대출 상품을 관리하고 신용 자원 할당을 더욱 최적화하며 자산 품질의 지속적인 개선을 위한 견고한 기반을 마련합니다. 예를 들어, 산업 구조 측면에서 ICBC는 2002년에 중국 최초로 산업 신용 리스크 연구를 전문으로 하는 부서인 산업 분석 센터를 설립했습니다. 은행의 신용 연장을 안내하기 위해 업계 신용 정책을 공식화했습니다. 지금까지 ICBC는 기업 고객 대출의 약 80%를 담당하는 43개 산업에 대한 신용 정책을 수립했으며 16개 국가 핵심 전략 지역에 대한 특별 신용 정책을 수립했습니다. 업계 리스크와 대출의 환경 리스크를 원천적으로 통제하기 위해 국내 업계 최초로 녹색신용정책 시스템을 마련했습니다.
고객 구조 조정 측면에서 최근 몇 년간 ICBC는 항상 중소기업 대출에 우선순위를 두었습니다. 이는 사회적 책임을 이행하기 위한 요구 사항일 뿐만 아니라 은행의 요구 사항이기도 합니다. 자신의 위험 통제. 중소기업 대출 고객이 많기 때문에 단일 대출 금액이 상대적으로 적으며 이는 은행의 위험 분산 요구와 매우 일치합니다. 또한, 신용위험은 대출 연체 확률, 연체 손실률, 대출 기간 및 상관 관계 등의 지표로 측정됩니다. 비록 중소기업의 연체 확률이 대기업 대출에 비해 높지만, 연체 후 손실률은 일반적으로 기업의 대출 기간이 길기 때문에 중소기업의 대출 위험은 대기업보다 높지 않습니다. ICBC는 이러한 이해를 바탕으로 중소기업에 대한 신용 확대를 지속적으로 확대하고 있습니다. 올해 1분기말 현재 중소기업대출잔액은 3조7500억위안으로 2006년말보다 2조6500억위안 증가해 약 2.4배 증가했다. 중소기업 대출 잔액은 전체 기업대출 잔액에서 차지하는 비중이 64%로 2006년말보다 20%포인트 증가했다. 자산 비율의 관점에서 볼 때 ICBC의 기업 신용 사업은 주로 중소기업에 서비스를 제공하고 있으며 고객 구조의 최적화 및 조정을 통해 자산 건전성의 기반이 더욱 공고화되었습니다.
신용 구조 최적화 및 조정 이면에는 ICBC의 신용 리스크 관리를 집중적이고 정교하게 개발하는 과정이 있습니다. 이 과정에서 ICBC는 신용 사업 승인, 신용 부여 및 승인 관리를 지속적으로 개선하고, 신용 의사 결정 능력을 향상시키며, 중앙 집중식 관리 및 통제, 위험 예방 능력을 강화합니다. 여신업의 인가 방식도 기관 차원의 전면 인가에서 지역 경제 발전, 은행 관리 수준, 자산건전성, 고객 분류 등을 고려한 차등 인가와 여신자원의 합리적 배분으로 발전해 왔다.
ICBC의 신용 승인 메커니즘도 더욱 개선되었으며 신용 결정의 품질과 효율성이 크게 향상되었습니다. 신용승인의 전문화 및 기능성을 확보하고, 건전한 대출을 실행하며, 전반적인 리스크를 종합적으로 파악하기 위해 승인을 전담하는 신용승인센터를 신설하였습니다. 기업그룹화의 발전추세에 따라 신용제도가 확립되고 개선되었습니다. ICBC는 또한 통합 신용 관리 방법, 정량적 계산 모델 및 신용 한도 표준화 프로세스를 공식화하고 그룹 고객에 대한 통합 신용 관리를 강화했으며 다국적 기업 및 관련 고객에 대한 글로벌 신용을 수행하여 신용 관리에서 통합 신용의 역할을 충분히 발휘했습니다. 위험. 이러한 일련의 효과적인 조치는 ICBC의 신용 관리 수준을 크게 향상시켰으며, 10년 이상 매년 신규 대출의 평균 부실률을 1% 미만으로 유지하여 신용 자산 품질 최적화를 효과적으로 촉진했습니다.
ICBC의 경우 신용 위험 관리의 혁명적인 변화에 대체할 수 없는 기여자 중 하나는 신용 위험 관리에 현대 정보 기술을 포괄적으로 적용한 것입니다. ICBC와 같은 대형 신용은행의 경우 모든 수준의 기관 간 정보 비대칭으로 인해 위험이 발생하는 경우가 많기 때문입니다. 이를 위해 ICBC는 첨단 컴퓨터 네트워크 기술을 활용해 이르면 2003년부터 은행 차원의 신용관리시스템(CM2002)을 구축·공식적으로 운영해 신용업무 데이터의 중앙집중화, 데이터 정보의 전자화, 운영 전반을 실현했다. process는 은행 전 영업점을 포괄하는 여신업무 운영 플랫폼을 구축하여 여신업무의 중앙집권적 관리 및 통제를 실현하였습니다. 이제 베이징 본사의 신용 전문가들은 하이난 싼야 지점이 발행한 모든 대출을 컴퓨터 시스템을 통해 실시간으로 확인하고, 대출 수락 및 승인에 대한 모든 세부 사항을 검토하며 적시에 결정을 내릴 수 있습니다. 여신업무에 대한 사전조사, 심사, 승인, 대출발급, 사후관리, 업무분석, 파일관리 등을 표준화된 프로세스로 설정하여 여신업무 운영 전 과정을 전자적으로 관리하고 중앙집중적, 일원화된 관리를 실현하는 시스템입니다. 은행 전체의. 시스템 매개변수를 설정함으로써 신용 정책 및 위험 관리 요구 사항을 엄격하게 통제할 수 있습니다. 신용 관리는 사후 관리에서 사전 경고, 진행 중 통제 및 사후 감독의 전체 프로세스 관리로 전환됩니다. 신용 관리 요구 사항을 충족하지 않는 대출 신청에 대해 시스템은 자동으로 경고하고 "거부"함으로써 "속임수" 현상을 제거하고 위험을 효과적으로 예방합니다.
내부 통제를 최적화하면 위험 관리 수준이 향상됩니다.
은행은 돈을 운용하는 기업으로 은행 리스크 관리에서 운영 리스크 관리의 우월한 위치를 결정합니다. 국제 금융업계의 관행으로 볼 때, 직원의 불법 영업으로 인해 은행이 문제에 빠지거나 심지어 파산하는 경우도 드물지 않습니다. 예를 들어, 1995년 트레이더 니콜라스는 니케이 선물에 엄청난 돈을 걸고 미화 14억 달러의 막대한 손실을 입었고, 이로 인해 200년 역사의 Barings Bank가 파산했습니다. 2008년 Société Générale 거래자 Jérôme Kevière는 승인되지 않은 투기 거래에 참여하여 은행이 최대 71억 달러의 손실을 입게 했습니다. 2011년에 스위스 은행 거래자인 Kuiku Adoboli는 승인되지 않은 거래로 인해 또 다른 20억 달러의 손실을 입었습니다.
이 뼈아픈 교훈으로 인해 은행은 운영 위험 관리에 큰 중요성을 부여하게 되었습니다. 이에 ICBC는 ICBC 특성에 맞는 운영 리스크 관리 시스템, 내부 통제 시스템, 운영 시스템을 적극적으로 구축하고, 컴플라이언스 운영과 리스크 예방 및 통제 수준을 적극적으로 향상시키고 있습니다. 각종 사건 발생률과 사건 규모가 크게 감소했고, 은행의 내부 통제 및 준법 관리 지표도 지속적으로 개선되었으며, 사건 예방 및 통제 업무는 항상 업계 선두 위치를 유지해 왔습니다. 2009년 이후 운영위험 손실률은 항상 0.1% 미만의 우수한 수준으로 관리되고 있으며, 천명당 사고율 역시 2009년 이후 지속적인 감소 추세를 유지하고 있어 지속적이고 꾸준한 발전을 위한 중요한 보장을 제공하고 있습니다. 은행.
운영리스크는 인간의 행동과 밀접한 관련이 있는 리스크입니다. 430,000명의 직원을 보유한 ICBC와 같은 대형 은행의 경우 운영 위험 관리는 의심할 여지 없이 큰 과제입니다. 오랜 탐구 끝에 ICBC는 직원을 "좋은 사람"으로 교육하는 것이 기본이지만 보다 효과적이고 통제 가능한 관리 방법에는 실수할 가능성을 줄이기 위해 여전히 "나쁜 사람"이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 이에 ICBC는 규칙과 규정의 개선부터 시작하여, 수년간 계승, 축적된 경영 이념과 선진 내부통제 개념을 결합하여 비교적 완전한 내부통제 시스템을 구성하였습니다. 일례로 ICBC는 다양한 사업운영에 있어서의 위험점을 종합적으로 분류, 분석하였으며, 이를 바탕으로 임직원의 각 사업운영을 표준화하기 위해 통일된 사업운영지침을 수립하고 개선하였습니다. 가이드에는 플로우 차트 947개, 리스크 링크 2,871개, 리스크 포인트 5,104개, 통제 조치 5,892개 등 16개 주요 내용을 수록해 다양한 사업의 운영을 표준화하고 세련된 경영을 도모하고 있다. ICBC는 다양한 규칙 및 규정의 제정 및 개선을 기반으로 내부 통제 평가, 책임, 내부 감사 및 준수 검사를 적극적으로 수행하고 업무 규칙 및 규정 및 주요 비즈니스 사항에 대한 준수 감사를 적극적으로 강화하며 정기적으로 내부 거래를 수행합니다. 금융, 이자율 경영 등 주요 컴플라이언스 점검 및 감사를 통해 운영 리스크를 효과적으로 예방하였습니다.
규칙이 없으면 원도 없습니다. 철통 같은 규칙과 규정은 은행의 운영 위험 관리 및 내부 통제 시스템의 기초입니다. 그러나 은행 업무 규모가 급격히 증가하고 처리 효율성에 대한 고객의 요구 사항이 점점 높아지면서 효율성을 보장하면서 효과적인 위험 관리를 달성하는 방법이 중요한 주제가 되었습니다.
이를 위해 ICBC는 운영 위험 통제에 현대 정보 기술을 완전히 적용하고 집중 운영 및 통합 관리를 위한 운영 관리 시스템을 적극적으로 구축하며 규제 시스템 개혁, 원격 승인 및 집중 비즈니스 운영을 촉진하는 데 중점을 둡니다. 비즈니스의 효율성만 향상됩니다. 운영 효율성은 리스크 관리의 효율성도 크게 향상시킵니다. 그 중 ICBC의 새로운 감독 시스템은 데이터 분석을 기반으로 하며 감독 모델을 위험 식별 엔진으로 사용합니다. 고객 거래 습관을 기반으로 한 지능형 감독 모델은 위험할 수 있는 비정상적인 거래를 자동으로 식별하여 기존의 "바다"를 완전히 바꿀 수 있습니다. 사람 전술' 검토 모델. , 새로운 감독 시스템을 통해 위험을 적극적으로 발견 및 식별하고, 위험 식별의 타당성과 효율성을 크게 향상시키며, 전통적인 사후 감독, 비즈니스 검사 및 사이트 관리가 단편적이고 부족합니다. 새로운 감독 시스템을 통해 ICBC 본사 위험 전문가는 전국 모든 풀뿌리 지점의 모든 창구 직원의 구체적인 업무를 실시간으로 추적할 수 있으며 위험 지점 발견 후 실시간 감독 및 검사를 수행할 수 있어 수준이 크게 향상되었습니다. 위험 예방과 풀뿌리 지점의 표준화된 운영 및 관리 수준을 관리합니다. 또 다른 예를 들어, ICBC는 수많은 위험 이벤트 분석을 통해 지점 승인이 위험에 취약한 중요한 연결 고리라는 사실을 발견했습니다. 따라서 승인 시스템의 개혁을 통해 고급 이미지 전송 기술을 사용하여 새로운 원격 승인 관리 모델을 구축하고 원격 승인 시스템의 자동 무작위 할당 메커니즘을 사용하여 업무 처리 및 승인 인력을 완전히 분리했습니다. 공간을 확보하여 위험 통제 능력을 크게 향상시켰습니다.
ICBC는 비즈니스 운영 체제에서 위험에 대한 자체 예방 및 통제를 강화하는 동시에 '사건 전, 도중, 이후'의 전 과정 위험 통제 및 규정 준수 관리를 위한 새로운 모델을 탐색하고 확립했습니다. 예를 들어, "사전 이벤트 링크"에서는 "내장형" 및 "서비스 지향" 규정 준수 검토 메커니즘을 적극적으로 탐색 및 구현하고 규정 준수 관점에서 다양한 신규 비즈니스 및 새로운 프로세스의 설계 및 개발 프로세스에 전적으로 참여합니다. 위험 예방 및 통제, 새로운 시스템, 새로운 방법 및 신제품을 지속적으로 강화하고 준수 검토를 위한 일표 거부권 시스템을 적극적으로 구축합니다. "진행 중인 링크"에서는 리스크 모니터링 및 준 리스크 이벤트 검증을 강조하고, 운영 리스크 감독 및 검증 기능을 신용, 금융 시장, 자산 관리 및 기타 분야로 확장하고 이를 다양한 비즈니스 운영 프로세스에 완전히 통합하여 목표를 달성합니다. 효과적인 프로세스 감독 및 제어. "이벤트 후 링크"에서는 검사, 책임 및 시정에 중점을 두고 핵심 영역의 연간 연속 검사 및 적시 검증 모델을 탐색하고 검사 작업 프로세스 및 운영 표준을 표준화하며 검사 품질 및 시정 효과를 적극적으로 개선합니다.
종합적인 리스크 관리가 국제 선진 수준에 진입했습니다.
신용리스크와 운영리스크의 효과적인 관리는 ICBC의 안정적인 운영을 강력하게 보장합니다. 그러나 금융의 글로벌화와 금융혁신이 심화됨에 따라 은행은 단일 리스크 관리에만 집중하는 것이 아니라 신용리스크, 시장리스크, 유동성리스크 및 다양한 금융자산 등의 리스크를 통합하고 이를 포함하는 자산포트폴리오를 구성해야 합니다. 과학적 기준에 따라 다양한 위험을 측정, 통제 및 관리하기 위해 통합 관리 시스템으로 통합되었습니다. 2003년 내부 평가 프로젝트를 공식적으로 시작한 이후 ICBC는 신자본협정(New Capital Accord) 이행을 확고히 추진하고 점차적으로 위험 측정 수준을 국제 표준에 맞추며 위험 관리의 미래지향적이고 과학적인 성격을 크게 향상시켰습니다. 국제적으로 선진적인 수준의 종합적 리스크 관리를 통해 최초로 완전 신청한 은행이 되었습니다. 우리는 신자본협정 이행을 위해 잘 준비되어 있습니다.
주식 개혁 및 상장 초기에 ICBC는 포괄적인 위험 관리 프레임워크를 공식화하고 명확한 업무 분업과 은행 전체의 통일된 조정을 통해 위험 관리 조직 구조를 구축했습니다. 그 후 ICBC는 종합적인 리스크 관리 시스템 구축을 더욱 촉진하고 통일되고 정량적이며 체계적인 리스크 우선순위 관리 시스템을 구축하고 그룹 차원의 종합적인 리스크 관리 프레임워크를 개선했으며 리스크, 자본 및 수익에 대한 조정 메커니즘을 구축하고 개선했습니다. 그룹을 포괄하는 종합적인 리스크 관리 시스템 다양한 기관의 모든 리스크 범주에 대한 보고 메커니즘은 그룹의 집중 리스크 관리 시스템을 명확하게 하고 그룹의 리스크 관리 능력을 효과적으로 향상시킵니다. 또한 국제 운영의 요구에 부응하여 ICBC는 국가 위험 관리를 시작하고 국가 위험 관리 및 등급 관리 방법을 확립했으며 국가 위험 노출에 대한 통계 분석을 강화했습니다. ICBC는 금융 위기 이후 국제 규제 프레임워크의 변화를 고려하여 신자본협정(New Capital Accord)의 시행을 위험 관리 수준을 향상시키는 중요한 방법이자 기업 지배구조 개선 및 현대 금융 기업 구축을 위한 기본 프로젝트로 간주합니다. . 다양한 위험 정량화 시스템 구축과 구체적인 업무 적용을 추진하고, 종합적인 위험 관리 구축을 위한 로드맵을 결정하고, 신자본협정 이행을 위한 종합적인 기획과 실천을 위해 노력해 괄목할 만한 성과를 거두었습니다.
신용위험 관리 분야에서 ICBC는 2007년 말 내부 평가 시스템 구축을 기본적으로 완료했으며 관련 시스템이 본격적으로 운영 및 적용되고 있다. 내부평가시스템의 결과는 신용공여, 대출가격 및 승인, 한도관리, 경제적 자본배분, 성과평가 등 리스크 관리 전 과정에 널리 활용되어 신용리스크 관리 수준을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. . 동시에 ICBC는 개인 주택 대출 및 신용카드 사업의 대출 승인, 한도 관리, 대출 후 추심 관리에 대한 의사 결정의 참고 자료로 신용 점수 결과를 명확하게 사용하여 소매 부문에 내부 등급 적용을 공식적으로 시작했습니다. , 기본적으로 핵심 평가 애플리케이션에 대한 규제 요구 사항을 충족합니다. 이를 바탕으로 ICBC는 내부 평가 기반 접근 방식 프로젝트의 혁신적인 성과를 더욱 심화하기 위해 신용 리스크 포트폴리오 모델, 신용 리스크 스트레스 테스트 모델 및 파생상품 EAD 측정 모델을 개발하여 리스크 관리 수준을 더욱 향상시켰습니다.
시장 위험 관리 분야에서 ICBC의 시장 위험에 대한 독립적인 연구 개발 프로젝트를 위한 인프라는 기본적으로 2010년에 완성되었으며, 이는 ICBC가 독립적으로 개발된 내부 모델 측정 방법을 갖춘 중국 유일의 은행이 된 것입니다. 시장 위험을 관리합니다.
ICBC의 시장 위험 시스템은 참조 데이터, 거래 데이터, 시장 데이터라는 세 가지 주요 데이터베이스를 구축했습니다. 이는 거래 계좌에서 금융 비즈니스 상품의 시장 위험에 대한 통합 측정 및 모니터링을 실현할 수 있으며 시장 위험 측정, 스트레스 테스트, 백테스트, 자본 계산 기능을 갖추고 있습니다. , 한도관리, 리스크 측정 및 리스크 보고 등 관리 기능을 통해 은행의 포트폴리오 수준에서 시장 리스크 관리 목표를 달성하고 시장 리스크 관리 수준을 종합적으로 향상시킬 수 있습니다.
운영 위험 관리 분야에서 ICBC는 최근 몇 년 동안 운영 위험의 통합 식별 및 분류, 누적된 손실 데이터를 지속적으로 강화하고 운영 위험 손실을 정확하게 측정할 수 있는 견고한 기반을 마련했습니다. 현재 ICBC는 내부 손실 이벤트 수집 시스템(ILD) 및 위험 및 통제 자체 평가 시스템과 같은 시스템 프레임워크를 구축하는 주요 작업을 완료했습니다. (RCSA)가 성공적으로 생산에 들어갔습니다. AMA 시스템도 본격적인 가동에 들어갔습니다.
또한 내부 자본 적정성 평가 프로세스(ICAAP)는 ICBC의 신자본협정 이행을 위한 전체 계획의 중요한 부분입니다. 현재 이 작업은 완전히 시작되었으며 지배구조 개선, 위험 평가 촉진, 자본 평가 및 계획 최적화, 자본 적정성 감독 및 검사 충족 측면에서 위험 관리 수준이 향상되었습니다. ICBC는 종합적인 위험 관리 평가를 바탕으로 금리 위험, 집중 위험, 유동성 위험, 평판 위험, 전략적 위험 및 은행 계좌 자산 유동화 위험을 기반으로 실질적 위험의 평가 프로세스, 측정 방법 및 관리 정책을 개선했습니다. 측정방법에 따라 당사는 당사의 리스크 프로파일에 적합한 일련의 내부자본적정성 평가절차를 초기에 수립하고, 적정 자본수준을 유지하기 위한 전략을 수립하였습니다.
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