펀드 순가치 분석에는 어떤 데이터가 필요한가요?
펀드 순가치 분석은 펀드 투자 조사를 할 때 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 펀드 순가치 분석은 수익률, 리스크 등 다양한 지표로부터 시작할 수 있습니다. 다음은 에디터가 펀드 순가치 분석에 관해 알려드리는 내용입니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다!
펀드 순가치 분석에는 어떤 데이터가 필요한가요?
펀드 순가치 분석은 펀드 투자 조사를 할 때 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 펀드 순가치 분석은 수익률, 리스크 등 다양한 지표로부터 시작할 수 있습니다.
공모펀드든 사모펀드든 순가치 분석의 아이디어는 동일하다. 단지 공공 자금에 대한 데이터는 상대적으로 얻기 쉬운 반면, 민간 자금에 대한 데이터는 얻기가 더 어렵습니다. Huofuniu는 공공 및 사모펀드에 대한 포괄적인 데이터베이스를 제공합니다. 관련 데이터를 알아야 한다면 Huofuniu를 팔로우하세요.
Huofuniu의 순가치 분석 기능은 펀드 순가치 분석의 모든 필수 데이터 모듈을 포괄합니다. 펀드 순가치 분석이 어떻게 이루어져야 하는지 알아보기 위해 특정 사모펀드 상품을 예로 들어보겠습니다.
첫 번째 단계: 펀드의 최신 수익률, 위험 지표 및 기본 상품 정보를 이해합니다
우선 상품에 대해 알아야 하며, 그 중에서 다양한 지표에서는 최신 수입 및 위험 지표를 우선하여 펀드에 대한 전반적인 이해를 얻을 수 있습니다.
펀드순가치 : 상품의 최근 단위순가치, 누적순가치, 가중순가치를 파악한다.
소득지표 : 장기 및 최근 소득실적 파악
펀드상품 기본정보 : 설립시기, 투자자문기관, 등록번호 등 이해 등록번호를 클릭하시면 중국자산관리협회 공식 홈페이지로 바로 이동하여 해당 상품의 등록내역을 보실 수 있습니다.
Huofuniu 순자산 분석 페이지에는 투자 연구원의 작업 요구 사항을 충족하기 위해 일련의 편리한 보조 공통 작업도 제공됩니다.
PDF로 내보내기 또는 단어로 내보내기
p >
현재 분석 페이지의 스크린샷 찍기
비교를 위해 현재 펀드 선택
현재 제품을 내 추적 또는 팀 추적에 추가
초과 계산 방법 및 무위험 수익 설정
2단계: 통계 간격 합계, 순 가치 유형 빈도 및 벤치마크 지수를 설정하고 다양한 순 가치 지표를 자동으로 분석합니다.
Huofuniu에서, 순자산 통계간격, 순자산 출처, 순자산 유형, 순자산 계산 빈도, 벤치마크 지수만 설정하면 다양한 지표를 자동으로 분석할 수 있습니다.
순자산 출처는 플랫폼 순자산 또는 팀 순자산(팀이 미리 업로드해야 함) 중에서 선택할 수 있으며, 순자산 유형은 가중 순자산 또는 누적 순자산으로 선택할 수 있습니다. , 순자산 빈도는 분석 요구에 따라 "일별 빈도" 또는 "주간 빈도"로 선택할 수 있습니다. 벤치마크 지수는 필요에 따라 다양한 유형의 지수 중에서 선택할 수 있습니다.
세 번째 단계: 각 분석 모듈의 결과를 통해 펀드 상품의 성과를 더 깊이 이해합니다.
(1) 성과 지표 모듈
성과 지표 모듈에는 다음이 포함됩니다. 다음 지표:
①소득 곡선
통계 간격 내에서 펀드와 지수의 소득 곡선을 표시합니다. 오른쪽의 초과 곡선은 자세한 순자산 목록입니다.
곡선 아래에는 현재 통계 구간 내의 다양한 소득 지표, 위험 지표 및 상관 관계 지표가 있습니다. 초과 지표의 원클릭 전환을 지원합니다.
②동적 되돌림
통계 범위 내에서 자금 및 지수의 동적 되돌림을 표시하고 초과 되돌림을 전환할 수 있습니다.
동적 되돌림 곡선 아래에는 통계 간격 내에서 가장 큰 5개의 되돌림 정보가 표시됩니다.
3간격 지표
현재 선택된 기말 기준 순액을 기준으로 각 간격 지표를 계산합니다. 표시기 템플릿의 자유로운 전환을 지원하며 언제든지 표시기를 추가할 수 있습니다.
4월 수입
펀드 설립 이후 월 수입 및 월 초과 수입 보기
⑤연간 지표
펀드 설립 이후 월 수입 및 월 초과 수입 보기 그 이후 각 자연 연도마다 해당 연도의 펀드 수입 및 위험 지표를 초과 지표로 전환할 수도 있습니다.
(2) 상품 성과 모듈
상품 성과 모듈에서는 승률, 소득 분포, 상관계수 등의 지표를 통해 상품 성과를 종합적으로 이해할 수 있습니다.
1승률 분석
범위 내에서 주간, 월간 승률 분석을 볼 수 있으며, 초과분 전환도 가능합니다. 컬럼 차트 아래에는 명확한 통계표도 있습니다. , 이익과 손실을 포함하여 비율이 한눈에 명확합니다.
②소득 분포
소득 통계 범위를 전환하여 주간 펀드 수익률 빈도와 각 범위에 속하는 지수를 확인할 수 있으며, 초과 수익률 분포도 확인할 수 있습니다
3소득 분산형 차트
직관적인 분산형 차트를 사용하여 통계 간격 내에서 펀드와 벤치마크 지수 수익률 간의 선형 관계를 보여주며, 이는 주와 월을 전환하여 볼 수 있습니다.
4롤링 변동성
롤링 기간 동안 펀드와 지수의 변동성 변화 보기
⑤상관 계수
펀드의 변동성 보기 다양한 기간 통계 간격이나 연도와 벤치마크 지수 간 상관계수의 변화
⑥롤링 상관계수
롤링 중 펀드와 지수 간 상관계수의 변화를 확인하세요. 기간. 동일한 전략을 사용하는 제품에 대한 롤링 소득 및 순위 모듈도 제공됩니다.
(3) 순 가치 귀속 모듈
순 가치 귀속에서 Huofuniu는 펀드 수익률과 스타일 요인 수익률을 사용하여 다중 선형 회귀를 수행하고 β 민감도 계수를 얻었습니다.
또한 각 스타일 팩터가 펀드 수익률과 리스크에 미치는 영향과 지난 3년간 팩터 수익률 민감도에 대한 레이더 차트도 만들었습니다.
산업 귀속 측면에서는 후오푸니우가 같은 방법으로 선완 산업을 기반으로 회귀분석을 실시했다.
(4) 자산 배분 분석 모듈
공공자금 순가치 분석에는 자산 배분 분석 모듈인 자산 배분 및 배분 추세도 포함됩니다.
1 )자산 배분
분기별 통계 간격을 선택하여 여러 분기에 대한 자산 배분 보고서를 볼 수 있습니다.
2) 배분 추세
배분 추세에서 분기별 범위를 선택하면 해당 범위 내 공공펀드의 자산 배분 추세 변화를 확인할 수 있습니다.
Huofuniu는 세부 지표 정보 외에도 펀드 회사, 배당금 및 분할에 대한 정보를 포함하여 순 가치 분석에서 펀드 상품과 관련된 펀드 파일도 제공합니다.
이러한 종합 지표 데이터, 과거 및 현재 성과, 기본 펀드 파일을 통해 투자 조사 프로세스에 대한 명확한 아이디어와 의지할 수 있는 증거를 확보하여 보다 신뢰할 수 있는 판단을 내릴 수 있습니다. 펀드상품의 향후 성과를 분석합니다.
1. 이름: 펀드 이름은 일반적으로 이름과 코드라는 두 가지 측면을 가지고 있습니다. 이름은 펀드 회사에서 직접 선택하며, 코드는 중국 증권감독관리위원회의 승인을 거쳐 무작위로 지정됩니다. 우리 모두처럼 ID 번호는 동일합니다. 예를 들어, HSBC Jinxin Large Cap Stock A(코드: 540006), "HSBC"는 펀드 회사의 이름이며, 시장에서는 해당 펀드가 주로 대형주 A에 투자한다는 것을 나타내는 접미사가 일반적입니다. 오픈 펀드에 존재합니다. 또 다른 예로 Harvest New Industry Stock(000751)이 있습니다. Harvest는 펀드회사명, New Industry Stock은 투자 테마 방향, 000751은 펀드 코드입니다.
2. 펀드 설립 시기: 펀드 설립 시기는 투자자들이 펀드를 분석하는 중요한 참고 지표입니다. 일반적으로 오랫동안 설립된 펀드는 강세장, 약세장, 쇼크를 겪을 수 있습니다. 따라서 우리 투자자들은 펀드를 선택할 때 객관적인 수익률을 유지한다는 전제 하에 장기간에 걸쳐 설립된 펀드를 선택해야 합니다. 그 수익은 업계의 최전선에 있습니다.
3. 펀드의 종류: 앞서 간략히 소개한 바 있으며, 분류 기준이 많아 여기서는 자세히 다루지 않겠습니다. 우리가 펀드에 투자할 때에는 최소한 어떤 펀드에 투자하는지 알아야 합니다.
4. 펀드의 순 가치 및 규모:
(1) 순 가치: 일반적으로 펀드 플랫폼에서 펀드의 순 가치는 세 가지 유형으로 표시됩니다. 누적 순자산, 순자산 추정.
① 단위 순가치: 즉, 각 펀드 단위의 순자산 가치, 단위 순가치 = (펀드의 총 자산 - 총 부채)/펀드가 발행한 주식의 총수입니다.
매 거래일 장 마감 후 해당일 펀드가 보유하고 있는 주식, 채권, 현금 등의 가치를 합산한 금액을 해당일의 펀드 지분총액으로 나누어 순단가를 구합니다. 매일 시장이 마감된 후 우리가 살펴보는 가장 중요한 것은 순자산입니다.
②누적순가치 : 누적순가치는 펀드 발행 이후의 순가치입니다. 단위순가치와의 차이는 누적순가치에 배당금, 분할 등이 포함된다는 점입니다. 예를 들어 펀드가 주당 3.5위안에 도달하면 펀드회사는 펀드에 배당금을 배분하기로 결정하고, 투자자에게 주당 0.5위안을 지급합니다. 이때 펀드 단위의 순가치는 주당 3위안이 됩니다. 누적 순 가치는 여전히 3.5 위안입니다.
③추정순가치 : 쉽게 말하면 펀드단위의 순가치가 매일 밤 늦게 발표되기 때문에 이들의 심리에 부응하기 위해 좀 더 조급해하시는 분들도 계시다는 뜻입니다. 일부 웹 사이트에서는 최근 펀드 가치를 기준으로 계산합니다. 패시브 인덱스 펀드의 경우 패시브 지수 구성 주식이 공개되어 있기 때문에 포지션 상황을 당시 주식 시장 상황과 결합하여 추정합니다. 패시브 인덱스 펀드의 순 가치는 상대적으로 정확한 반면, 액티브 펀드의 순 가치는 상대적으로 정확합니다.
(2) 규모: 펀드가 관리하는 총 자산, 즉 투자자가 이 펀드를 구매하기 위해 투자한 금액을 의미합니다. 펀드의 . 한편, 증권투자법에서는 펀드가 5천만 위안 미만이면 청산될 위험이 있다고 규정하고 있기 때문에 규모가 너무 작아서는 안 되지만, 너무 커서는 곤란하기 때문에 그렇게 해서는 안 됩니다. 규모가 클수록 펀드 운용이 어려워지는 것도 펀드 수익에 영향을 미치며, 일반적으로 50억~80억 사이에서 펀드를 선택하는 것이 더 합리적입니다. 물론 이것이 절대적인 것은 아니다. 인덱스 펀드는 팀 관리에 대한 의존도가 낮기 때문에 클수록 좋다.
5. 구독 기준액: 일반적으로 펀드를 구매할 때 구매 기준액이 있는데, 이는 각 구매에 대한 최소 자본 요구 사항이며, 지난 몇 년간 일반적으로 100~1,000위안이었습니다. 이는 펀드회사별로 책정되어 있지만 현재 많은 펀드회사들이 한도를 대폭 낮췄기 때문입니다. 일반적으로 최소 구매 가격은 펀드와 펀드회사에 따라 10위안 정도입니다.