FER 외환 보유고

최근 몇 년 동안 중국의 외환 보유고가 급격히 증가했다. 이와 함께 2006 년 중국은 일본을 제치고 외환보유액이 가장 많은 국가가 됐다. 2009 년 3 월 말 현재 외환보유액 규모는 1953.74 1 억 달러에 달했다. 이처럼 방대한 외환보유액 규모와 중국의 달러 기반 통화구조로 인해 미국 서브 프라임 위기가 발발했을 때 중국의 외환보유고는 막대한 손실을 입었다. 외환보유액의 포트폴리오와 위험통제 문제가 중국에서 다시 한 번 큰 관심을 끌고 있다. 특히 중국이 세계 최대 외환보유액 규모를 보유하고 있어 적정 외환보유액 수준을 초과했기 때문에 외환보유액의 포트폴리오와 위험통제 문제를 어떻게 해결할 것인가가 중요하다.

이 기사는 중국 외환 보유고의 실제 상황에서 비롯됩니다. 달러, 엔, 유로, 파운드의 관점에서 e views 및 SAS 소프트웨어를 사용하여 경제 모델을 구축하고 자산 이론 모델을 적용하여 2 차 계획 수학 모델을 수행합니다. Eviews 소프트웨어를 사용하면 각 통화에 대한 예측치의 최소 비율을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 SAS 소프트웨어를 사용하여 외환 보유고의 예상 수익률과 위험 정도를 정량화하여 세 가지 최적의 포트폴리오를 얻을 수 있습니다.

이 글은 이론 분석과 실증 연구를 결합하여 경제 소프트웨어와 전문 통계 소프트웨어를 결합하고, 최신 월간 데이터와 양적 데이터를 융합하여 어느 정도의 혁신과 실용적 가치를 가지고 있다. 그것은 외환보유액의 수익과 위험관리에도 큰 영향을 미친다. 마지막으로, 금융위기 상황에서 이 글은 외환보유액의 포트폴리오와 위험통제에 대해 몇 가지 건의를 했다.