시장 위험 관리부는 위험 보고서를 작성 및 제출하고 회사 전체의 시장 위험 관리 개요를 개발하고 구현하는 업무를 담당하고 있습니다. 위험 관리 개요는 위험 관리위원회가 승인한 위험 한도를 각 업무 단위 및 거래 카운터에 전달하고 이행을 평가, 감독 및 관리합니다. 동시에 위험 제한 예외에 대한 특별 면제를 보고하고 규제 기관의 관련 규제 규정을 확인하고 발표합니다. 이 위험 관리 개요는 금융 기관의 위험 관리 결정에 대한 명확한 프레임워크를 제공합니다.
시장 위험 관리부는 정기적으로 각 업무 단위에 대한 위험 평가를 실시한다. 전체 위험 평가 프로세스는 글로벌 위험 관리자의 지도하에 시장 위험 관리부, 고위 거래원 및 각 업무 단위의 위험 관리자가 공동으로 수행합니다. 다른 고위 거래인의 참여로 위험 평가 자체는 회사의 위험 관리 모델 및 방법에 대한 지침을 제공합니다.
각종 시장 위험을 정확하게 평가하기 위해서는 시장 위험 관리 부서에서 각종 시장 위험 노출을 확인하고 측정해야 한다. 금융 기관의 시장 위험 측정은 해당 시장 위험 요소의 확인으로 시작되며 지역 및 시장에 따라 다릅니다. 예를 들어, 고정 수익 증권 시장에서 위험 요소에는 이자율, 수익률 곡선 기울기, 신용 차이 및 이자율 변동이 포함됩니다. 주식 시장에서 위험 요소에는 주가 노출, 주가 변동 및 주가 차이 등이 포함됩니다. 외환시장에서 위험 요소는 주로 환율과 환율 변동이다. 상품 시장의 경우 위험 요소에는 가격 수준, 가격 차이 및 가격 변동이 포함됩니다. 금융기관은 특정 거래의 위험 요소를 확인해야 할 뿐만 아니라 관련 위험 요소도 전반적으로 확정해야 한다.
시장 위험 관리부는 다양한 시장 위험 노출을 측정하고 평가할 뿐만 아니라 위험 확인 및 평가를 위한 기준과 방법을 개발하고 글로벌 위험 관리자에게 승인을 요청합니다. 위험을 확인하고 측정하는 방법은 VAR 분석, 압력 분석 및 시나리오 분석입니다.
시장 위험 관리 부서는 확인된 위험 노출과 측정된 위험 노출에 따라 위험 한도를 별도로 설정하며, 위험 한도는 거래 수준에 따라 달라집니다. 또한 시장 위험 관리 부서는 재무 부서와 협력하여 각 업무 부서에 적합한 한도를 설정합니다. 시장 위험 관리 부서는 고위 위험 관리자에게 문의하여 이러한 한도를 회사의 전체 위험 관리 목표에 맞추기 위해 노력하고 있습니다.
더 많은 공사/서비스/구매 입찰 정보, 낙찰률 향상, 공식 홈페이지 고객서비스 아래쪽을 클릭하여 무료 상담:/#/? Source=bdzd