TN: Tom-Next, 즉 다음날의 가치 (Tom 은 내일임), 셋째 날 교부합니다.
SN: 현물 -Next, 현물 가치 (현물의 일수는 통화에 따라 다르며 대부분 2 일), 현물은 다음날 인도합니다.
1W: 일람불, 일람불 후 일주일 납품.
1M: 즉각적인 가치입니다. 티켓 후 1 월 배송을 참조하십시오.
1Y:: 즉각적인 가치입니다. 티켓 후 1 년 동안 배달해 주세요.
확장 데이터:
외환교환이란 쌍방이 통화A 로 일정량의 통화B 를 교환하기로 합의하고, 향후 약속날짜에 약속된 가격으로 통화B 로 같은 양의 통화A 를 교환하기로 합의한 것을 말한다. 외환 스왑 기간은 유연하고 다양하지만 본질적으로 금리 제품이다. 한쪽이 처음으로 고이자 화폐로 바뀌면 반드시 다른 쪽을 보상해야 한다. 보상 금액은 두 통화 간의 이자율 차이에 달려 있습니다. 보상 방식은 만료된 교환가격을 통해 구현할 수도 있고, 별도로 가격차를 지불함으로써 구현할 수도 있다.
외환 스왑 기간은 금융 스왑 제품의 일종이다. 금융교환 (Financial swap) 은 금융교환이라고도 하며, 양측이 일정 기간 동안 미리 약속한 환율 이자율 등의 조건에 따라 자금을 교환하여 위험을 피하는 것을 말한다. 스왑 사업은 외환 시장, 통화 시장 및 자본 시장의 헤지 운영을 결합하여 중장기 환율 및 이자율 위험을 피할 수있는 강력한 도구를 제공합니다. 교환은 효율적인 위험 관리 방법으로 거래 대상은 자산 또는 부채일 수 있습니다. 원금일 수도 있고 이자일 수도 있다.
본질적으로 외화대 인민폐의 스왑 업무는 외화대 인민폐의 즉시거래와 장기거래의 결합이다. 특히 은행은 고객과 물빠짐계약을 협의하여 현물 외환거래환율과 이자일, 선물외환거래환율 및 이자일을 각각 약속했다. 고객은 약속한 현물 환율과 출납일에 따라 은행과 인민폐 및 외환환전을 하고, 반대로 약속된 선물환율과 출납일에 따라 인민폐와 외환환전 업무를 진행한다. 외환 스왑 기간은 국제 외환시장에서 환율 위험을 피하는 상용적인 수단이다.
예를 들어, 광둥 () 성의 한 무역회사가 미국에 상품을 수출하여 대금 654.38+0 만 달러를 받았다. 회사는 중국 국내 비용을 위해 지불을 인민폐로 바꿔야 한다. 동시에 회사는 미국에서 원자재를 수입해야 하며, 3 개월 이내에 654.38+0 만 달러의 대금을 지불할 것이다. 이때 무역회사가 손에 들고 있는 것은 달러이고, 부족한 것은 인민폐 자금이다. 당시 달러가 8. 10 이었다면 회사는 8 10 의 가격으로 달러 10 을 인민폐 8 10 으로 전환했다. 3 개월 후에 달러가 필요할 때 회사는 송금을 구매할 것이다. 이렇게 회사는 두 건의 외환 거래를 하는 동시에 환율 위험을 감수했다. 만약 3 개월 후에 인민폐가 8. 15 로 평가절하된다면 회사는 8 15 만원을 10 만원으로 환전하여 5 만원을 손실해야 한다. 중국은행이 물빠짐업무를 시작한 후, 회사는 다음과 같은 조치를 취하여 위험을 헤지할 수 있다. 3 개월 동안 인민폐 스왑 외환 거래를 할 수 있다. 즉시 654.38+0 만 달러를 팔아 해당 인민폐를 매입하고, 3 개월 후에 654.38+0 만 위안을 매각하기로 합의했다. 달러화 3 개월 연금리가 3%, 인민폐 3 개월 연금리가 1.7%, 중국은행이 금리평가와 위험으로 예상되는 교환 포인트 및 금융상품의 위험등급을 -450 으로 가정하고, 고객이 달러를 환전하는 비용은 8.055 로 고정된다고 가정해 봅시다. 이런 식으로 회사는 유동 자금 부족 문제를 해결하고 고정 환율 비용을 달성하고 환율 위험을 피하려는 목적을 달성했다.