이동평균(Moving Average), 줄여서 MA는 원래 이동평균을 의미하며 선형 형태로 만들기 때문에 일반적으로 이동평균, 줄여서 이동평균이라고 부릅니다.
이동 평균은 특정 이동 평균 기간 동안 주가 지수 또는 주가의 평균값을 좌표 차트에 그려서 형성된 곡선으로 향후 주식의 움직임 추세를 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 가격.
일반적으로 사용되는 이동 평균선에는 5일, 10일, 30일, 60일, 120일 및 240일 지표가 있습니다. 그 중에는 5일 단기 이동평균선과 10일 단기 이동평균선이 있습니다. 단기 투기의 기준 지표로서 일일 이동 평균 지표라고 하며, 30일 이동 평균 지표와 60일 지표는 중기 이동 평균 지표로 120일 이동 평균 지표, 240일 이동 평균 지표라고 합니다. 일간 이동 평균 지표는 장기 이동 평균 지표이며 연간 이동 평균 지표라고 합니다. 이동 평균의 조사는 일반적으로 여러 측면에서 수행됩니다.
이동 평균은 20세기 중반 미국의 유명한 투자 전문가인 조셉 E. 그랜빌(Granville, 번역: 그랜빌)이 제안한 것입니다. 이동 평균 이론은 오늘날 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 이는 트레이더가 기존 추세를 확인하고, 향후 추세를 판단하며, 과도하게 확대되거나 반전하려는 추세를 발견하는 데 도움이 됩니다.
알고리즘으로 분류한 산술 이동 평균은 우선 산술 평균입니다. 예를 들어 1부터 10까지의 숫자가 10개 있으면 평균은 5.5를 의미합니다. 이 10개의 숫자를 변경합니다. 첫 번째 그룹의 범위가 1에서 10으로 변경되고, 두 번째 그룹의 범위가 2에서 11로 변경되고, 세 번째 그룹의 범위가 3에서 12로 변경되면 이 세 그룹의 평균은 서로 다릅니다. 이러한 다양한 평균을 모아서 이동 평균이라고 합니다
예: 특정 주식의 10 연속 거래일 종가는 다음과 같습니다. (단위: 위안)
8.15 8.07, 8.84, 8.10, 8.40, 9.10, 9.20, 9.10, 8.95, 8.70
5일 단기 이동 평균을 예로 들어 보겠습니다.
5일 평균 = (8.15 8.07 8.84 8.10 8.40)/5=8.31
6일차 평균값=(8.07 8.84 8.10 8.40 9.10)/5=8.50
7일차 평균값 day=(8.84 8.10 8.40 9.10 9.20)/5 =8.73
8일차 평균값=(8.10 8.40 9.10 9.20 9.10)/5=8.78
8일째 평균값 9일째=(8.40 9.10 9.20 9.10 8.95)/5=8.95
10일째 평균 = (9.10 9.20 9.10 8.95 8.70)/5=9.01 가중이동평균에 가중치를 두는 이유는 이동평균선 중 가장 최근의 종가가 미래 가격 변동에 가장 큰 영향을 미치므로 가중치를 더 두세요.
4가지 가중치 부여 방법이 있습니다:
1. 최후의 심판 가중 이동 평균:
계산 공식: MA (N) = (C1 C2 ...... Cn × 2)/( n 1 )
2. 선형 가중 이동 평균:
계산 공식: MA=(C1×1 C2×2…Cn×n)/(1 2…n)
3. 사다리 가중 이동평균:
계산 방법(5일째를 예로 들어):
[(첫째 날과 둘째 날 종가) 일종가)×1(2일종가, 3일종가)×2(3일종가, 4일종가)×3(4일종가, 4일종가) 5일째)×4]/( 2×1 2×2 2×3 2×4)는 5일째의 래더 가중 이동평균입니다
4. 제곱 계수 가중 이동평균:
4. p>
수식(5일을 예로 들어):
MA=[(첫째 날 종가×1×1) (둘째 날 종가×2 ×2) (3일째 종가×3×3) (4일째 종가×4×4) (5일째 종가×5×5)]/(1×1 2×2 3 ×3 4×4 5×5)