보고 기간 지수 = (보고 기간 샘플 주식 조정 후 시가/기준 기간) × 1000, 여기서 조정 후 시가 = σ (주가 × 조정 후 주식).
상하이 180 금융주 지수와 상하이 180 인프라 지수는 다음과 같이 가중 종합가격지수법을 사용하여 계산됩니다.
보고 기간 지수 = (조정된 시가/보고 기간 샘플 주 기준 기간) × 1000, 여기서 조정된 시가 = σ (주가 × 조정된 주식 수 × 가중치 상한 계수), 가중치 상한 요소는 0-/KLOC-0 입니다
주식 수를 조정하여 등급과 기록을 통해 지분의 주식을 조정하다. 국제관례와 전문가위원회의 의견에 따르면 상해증권거래소 성분지수의 등급방법은 아래 표에 나와 있다.
예를 들어, 한 주식의 유통주 비율 (유통주식/총주식) 이 7%, 10% 미만이면 유통주식에 가중치를 부여합니다. 한 주식의 유통 비율은 35% 로, (30,40) 범위 내에 있으며, 해당 가중치 비율은 40% 이므로 총 주식 자본의 40% 가 가중치로 사용됩니다.
유통비율 (%) ≤10 (10,20) (20,30) (30,40) (40,50) (
확장 데이터
계산법
주식 지수를 계산하려면, 우리는 세 가지 요소를 고려해야 한다.
하나는 샘플링입니다. 즉, 수많은 주식에서 소수의 대표적인 구성 주식을 추출하는 것입니다.
두 번째는 가중, 단가나 총액에 따른 가중 평균 또는 비가중 평균입니다.
세 번째는 계산 프로그램, 산술 평균, 기하 평균을 계산하거나 가격과 총액을 고려하는 것이다.
상장 주식의 종류가 다양하기 때문에, 모든 상장 주식의 가격 평균이나 지수를 계산하는 것은 어렵고 복잡한 작업이기 때문에, 사람들은 종종 상장 주식에서 대표적인 본주 몇 개를 선택하여 이러한 본주의 가격 평균이나 지수를 계산한다. 전체 시장 주가의 대략적인 추세와 변동 범위를 나타내는 데 사용됩니다. 주가 평균이나 지수를 계산할 때 일반적으로 다음 네 가지 사항을 고려합니다.
(1) 샘플 주식은 반드시 전형적이고 공통성이 있어야 한다. 따라서 샘플 주식을 선택할 때는 산업 분포, 시장 영향, 주식 등급, 적정 수량 등의 요소를 종합적으로 고려해야 한다.
(2) 계산 방법은 적응력이 높아야 하며, 급변하는 주식시장에 상응하는 조정이나 수정을 할 수 있어 주식지수나 평균에 대한 민감성이 높아야 한다.
(3) 과학적 계산 근거와 수단이 있어야 한다. 계산 기준은 반드시 통일되어야 하며, 일반적으로 종가를 기초로 하지만, 계산 빈도가 증가함에 따라, 어떤 것은 시간 가격 혹은 더 짧은 시간으로 계산한다.
(4) 기본 기간은 균형과 대표성이 좋아야 한다.
바이두 백과-상하이 종합 지수