GBP의 USD에 대한 3개월 선도 환율을 구하려는 경우:
70~90, 앞은 작고 뒤는 큼, 간접 가격 책정 방법: 할인, 사용 덧셈.
1.5800 0.0070=1.5870
1.5820 0.0090=1.5910
USD에 대한 GBP의 3개월 선도 환율은 다음과 같습니다.
1 GBP= 1.5870~1.5910 미국 달러
추가 정보:
예를 들어 미국 달러의 1개월 은행 간 이자율은 2.46이고 일본 엔화의 이자율은 0.11입니다. , 미국 달러/엔의 현물 환율은 120.45입니다. 이러한 요소를 사용하여 1개월 일본 엔/미국 달러의 선물 환율을 계산할 수 있습니다.
1개월 일본 엔/미국 달러 환율 = 120.45 120.45×(0.11-2.46)×30¶360=120.45 (-0.24)=120.21 즉, JPY/USD의 1개월 할인은 24포인트입니다.
1997년 중국은행의 선도결제가격이 왜 8.4를 넘었는지 이해하는 것도 어렵지 않다. 당시 위안화 자본시장은 공급부족 상태였고, 위안화 은행간 대출금리는 두 자릿수(13으로 추정)에 달했고, 미 달러화 은행간 대출금리는 5에도 못 미쳤다. -월 위안화/달러 선도 환율은 다음과 같이 계산되었습니다.
4개월 위안화/달러 환율=8.27 8.27×(13-5)×120://360=8.27 0.22=8.49
바이두백과사전 - 선물환율