시장 위험은 기본 자산 시장 가격의 불리한 변화나 급격한 변동으로 인해 파생 제품 가격이나 가치가 변하는 위험입니다. 기초 자산 시장 가격의 변화에는 시장 금리, 환율, 주식 및 채권 가격의 변화가 포함됩니다.
시장 위험을 계산하는 방법은 주로 위험 가치입니다. 즉, 정상 시장 조건 하에서 지정된 신뢰 수준 (보통 99%) 에서 지정된 보유 기간 동안 포트폴리오의 예상 최대 손실입니다. 즉, 정상적인 시장 조건과 지정된 보유 기간 동안 이 포트폴리오의 VaR 손실 확률은 지정된 확률 수준 (즉, 신뢰 수준) 에 불과합니다.