달러/스위스 프랑 = 1.6620/40
1 개월 스왑 이자율: 265/245
즉 달러/서랑 = (1.6620-0.0265)/(1.6640-0.0245) =1
3 개월 스왑 이자율: 350/3 10
즉 3 개월 미래 환율 달러/스위스 프랑 = (1.6620-0.0350)/(1.6640-0.0310/0
1-3 개월 선택적 환율: 1.6270/ 1.6395.
은행이 달러를 매입하는 환율은 1.6270 이고, 고객이 달러를 매입하는 환율은 1.6395 입니다.
3 1. 이자율 평가에 따르면 예금 대출 금리는 차이가 없기 때문에 다음과 같이 계산됩니다.
7.8850 * (1+6%/4)/(1+2%/4) = 7.9635
7.8870 * (1+6%/4)/(1+2%/4) = 7.9655
3 개월 미래 환율 달러 /HKD=7.9635/55.