2015년 은행사 자격 시험 '위험관리' 실제 질문과 답변(2)
유학을 위한 은행사 자격 시험 칼럼에서는 2015년 은행사 자격 시험업체에 대한 지원자를 제공한다. 신용 실제 질문과 답변 답변, 누구나 참고하실 수 있습니다.
2. 객관식 문제. 다음 각 문항에 제시된 5개 보기 중 2개 이상이 문항의 요구사항을 충족하는 경우 해당 보기를 선택해 주십시오. 객관식, 소수 선택, 오답에는 점수가 부여되지 않습니다. (***40문항. 각 문항은 1점입니다. ***40점)
1. 지역, 상품, 산업 및 고객 그룹에 대한 과도한 위험 집중을 피하기 위해 시중은행은 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다. ( ) 등 다양한 유형의 위험을 예방하고 전가하기 위한 일련의 새로운 위험 관리 기술 및 방법입니다.
A. 인력 교육
B. 전체 포트폴리오 한도
C. 자산 유동화
D. 신용 파생 상품
마. 신용집중한도
2. 다음의 법인 단일고객에 대한 신용위험 식별과정에서 비재무적 요인분석은 ()이다.
A. 경영 위험 분석
B. 지역 위험 분석
C. 생산 및 운영 위험 분석
D. 미시경제학 분석
E. 자연환경 분석
3. 2007년 미국에서 서브프라임 부채 위기가 발생했다. 오랫동안 미국 자금을 지원받은 시중은행의 일부 직원들은 부동산 경기 침체로 인해 신용등급이 낮거나 소득증명서가 누락된 사람들, 부채가 많은 사람들에게 불법적으로 대출을 제공해 왔고 고객의 부담은 점점 더 커졌습니다. 한도가 늘어나면서 채무 불이행 고객이 대거 등장해 더 이상 대출금을 갚지 못하게 되면서 서브프라임 부채 위기가 발생했습니다. 위기는 신용파생상품 시장의 급격한 하락을 가져왔고, 많은 기관의 투자에 피해를 입혔으며, 나아가 은행간 자금 부족을 초래했습니다. 위기는 세계적으로 유명한 많은 상업 은행, 투자 은행 및 헤지 펀드에 영향을 미쳐 대중의 마음 속에 오랫동안 지속되어 온 건전한 운영 이미지를 크게 침식했습니다. 위 정보에는 ( ) 및 기타 상업은행의 업무과정에서 발생할 수 있는 위험이 포함되어 있습니다.
A. 시장 위험
B. 신용 위험
C. 운영 위험
D. 유동성 위험
E. 평판 리스크
4. 수익률 리스크나 수익률 변동성을 정량화하는 데 사용할 수 있는 지표에는 ( )가 포함됩니다.
A. 기대 수익률
B. 중앙값
C. 분산
D. 표준 편차
E .방식
5. 회사의 이사회는 리스크 관리를 위한 조직으로서 다음과 같은 책임과 요구사항을 주로 반영하고 있습니다.
A. 이사회는 시중은행의 최고 리스크 관리기구입니다.
B. 이사회는 다양한 리스크를 식별, 측정, 모니터링 및 통제하는 역할을 담당합니다.
p>
다. 이사회는 우리나라 시중은행 특유의 기관이다
D. 위험관리책임자는 이사회의 구성원이어야 한다
마. 이사회는 상업은행이 감당할 수 있는 전반적인 위험 수준을 결정할 책임이 있습니다.
6. 위험 식별 및 평가 외에도 상업은행의 내부 통제 구성 요소에는 ( )도 포함됩니다.
A. 우수한 기업가 정신 및 통제 문화
B. 과학적이고 효과적인 인센티브 메커니즘
C. 정보 교환
D .감독 및 평가
마. 내부통제조치의 수립
7. 다음 각호의 경우에는 채무자의 채무불이행으로 간주될 수 있다().
가. 특정 차입업체가 파산신청을 하여 채무상환이 유예될 예정이다.
나. 특정 차입업체가 파산하여 채무가 이행되지 아니한다. 상환
C. 특정 고객의 신용카드 부채 잔액이 새로 승인된 당좌대월 한도를 초과했으며 연체 기간이 50일입니다.
D. 특정 모기지 대출자가 대출금을 전액 상환할 수 없으며, 담보는 청산될 수 없습니다.
E. 은행은 차입 기업의 부채를 구조 조정하여 부채 감소로 이어질 수 있다는 데 동의합니다.
8. 갭 분석에 대한 다음의 올바른 설명은 다음과 같습니다. 이다 ( ).
A. 부채민감갭이 있는 경우, 시장이자율 상승은 은행의 순이자이익 증가로 이어진다.
B. 부채민감갭이 있는 경우 갭이 있는 경우, 시장금리 상승은 은행의 순이자이익 증가로 이어진다. 이자이익 감소
C. 자산민감 갭이 있는 경우, 시장이자율 하락은 은행 순이자이익 감소로 이어진다. 은행의 순이자소득
D. 자산민감갭이 있는 경우 시장이자율의 하락은 은행의 순이자소득의 감소로 이어진다 순이자소득은 증가
E. 자산에 민감한 갭이 있는 경우 시장 금리 상승으로 인해 은행의 순이자 수익이 증가합니다
9. 대출 포트폴리오의 신용 위험에 대한 다음 설명 중 하나는 무엇입니까? 맞나요? ( )
A. 대출 포트폴리오의 전체 위험은 일반적으로 개별 대출의 신용 위험의 단순한 합보다 적습니다.
B. 관련성이 낮은 산업이나 지역의 차용자 간에 신용 자산을 다양화합니다. , 상업 은행 자산 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
C. 음의 상관관계가 있는 산업 또는 지역의 차용자 간에 신용 자산을 다양화하면 상업 은행 자산 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
D. 단일대출 사업에 비해 대출 포트폴리오의 신용위험 식별 시 시스템적 위험요소에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.
E. 일반적으로 대출에서 단일대출 간에는 어느 정도 차이가 있습니다. 포트폴리오 관련성
10. 다음 설명 중 올바른 것은 ()입니다.
A. 기본 확률은 일반적으로 기본 손실 확률로 알려져 있습니다.
B. 기본 확률과 기본 빈도는 동일한 개념이 아닙니다
C. 기본 확률 채무 불이행 빈도는 일반적으로 동일하지 않습니다.
D. 채무 불이행 빈도는 분석 모델에 의해 사전에 예측된 것입니다.
E. 채무 불이행 빈도는 다음과 같이 사용될 수 있습니다. 내부 등급의 직접적인 근거
11. 일반적으로 다음 요소는 차용인의 신용 위험을 증가시킵니다( ).
A. 금리 인상
B. 통화 정책 확대
C. 차용인의 재무 레버리지 증가
D. 경제 변화 불황 진입
E. 차용자 소득 변동성이 증가했습니다
12. 위험 보상 지표는 ()를 포함하여 상업 은행이 위험 손실을 상쇄할 수 있는 능력을 측정합니다.
A. 부실채권 이주율
B. 자본적정성
C. 초과준비율
D. 수익성
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E. 적립금의 적정성
13. 법적 책임 보장에는 일반적으로 ()이 포함됩니다.
A. 부분 책임 보증
B. 공동 책임 보증
C. 일반 책임 보증
D. 전액 책임 보증
p>
p>
E. 전액책임보장
14. 기업그룹은 내부관계에 따라 ()로 구분할 수 있다.
A. 유한 책임 기업 그룹
B. 합자 협동 기업 그룹
C. 수직 통합 기업 그룹
D . 수평통합형 기업집단
E. 종합기업집단
15. 권리담보 범위에는 ()이 포함됩니다.
A. 환어음
B. 수표
C. 자기앞 수표
D. 채권
E. 예금전표
16. 다음은 '가짜 모기지'의 한 형태이다.
A. 개발업체는 허위매출을 이용하여 시중은행으로부터 주택담보대출을 받았습니다.
B. 개인 주택담보대출, 주택담보대출 등의 명목으로 기업 생산 및 운영을 위한 대출을 받았습니다
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C. 개발자는 계약금 제로를 허용하지 않는 정책 제한을 피하기 위해 주택 구매자와 결탁합니다.
D. 부동산 개발자는 판매 허가를 받지 않고 주택을 판매합니다.
E . 상업 은행 신용 직원은 실제 주택 구매 행동이 없는 차용자에게 높은 비율의 개인 주택 담보 대출을 발행합니다.
17. 이자율 변화가 미래의 현재 가치에 미치는 잠재적 영향을 추정할 수 있습니다. 모든 포지션의 현금흐름을 예측함으로써 금리변화를 예측할 수 있다. 장기적인 영향을 평가하기 위한 분석방법은 ()이다.
A. 기간 탄력성 분석
B. 기간 분석
C. 민감도 분석
D. 외환 노출 분석
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E. 위험 가치 분석
18. 금리스왑의 주요 기능은 ()입니다.
A. 금리 변동 위험 방지
B. 생산 비용 절감
C. 거래 당사자 모두 각자의 금융 비용을 절감할 수 있습니다
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D. 시장 가격 하락 방지
E. 리스크 관리에 기여
19. 종합 리스크 관리 모델 단계의 특징은 ()이다.
A. 다양한 유형의 비즈니스가 통합된 위험 관리 범위에 포함됩니다.
B. 단일 자본 적정성 제약에서 상업 은행의 최소 자본 요구 사항 및 감독에 중점을 둡니다. 규제 당국의 세 가지 측면에서 검사 및 시장 규율 제약: 일관된 제약
C. 일련의 규제 원칙 제안
D. 자본 적정성 비율에 지속적으로 집중
E. 순수 신용 리스크 관리 모델에서 신용 리스크, 시장 리스크, 운영 리스크에 대한 동시 접근 방식으로
20. 다음은 리스크 이전입니다( ).
A. 신용 등급이 서로 다른 대출 기관은 차등 가격 정책을 시행합니다.
B. 대기 신용장
C. 상업 은행은 예금 보험에 참여합니다.
D. 신용 보증
E. 향후 금리 변동 위험을 피하기 위해 선도 금리 계약을 사용
21. 시장 위험 상태에 대한 보고서를 이사회에 제공해야 합니다. 정기적으로 적시에 이사 및 고위 경영진과 기타 관리 인력을 포함하는 내용에는 주로 ( )가 포함되어야 합니다.
A. 비즈니스, 부서, 지역 및 위험 범주로 측정된 시장 위험 위치
B. 비즈니스, 부서, 지역 및 위험 범주로 측정된 시장 위험 수준
p>
C. 시장 위험 관리 정책, 절차 및 시장 위험 비상 계획 개선에 대한 제안
D. 시장 위험 식별, 측정, 모니터링, 통제 방법 및 절차의 변경
E. 초과 한도 처리를 포함한 시장 위험 한도 준수
22. 시장 위험 내부 모델의 장점은 다음과 같습니다.
A. 업종별, 카테고리별 시장리스크를 정확한 값(vaR값)으로 나타낼 수 있다.
나. 업종별로 리스크를 구분할 수 있는 방법이다. 카테고리 수시로 비교하고 요약하는 시장 리스크 측정 방법
C. 리스크 모니터링 및 관리에 도움이 됨
D. 간단하고 이해하기 쉬우며 이사회에 적합합니다. 및 고위 경영진이 은행의 시장 위험을 이해하도록 함 전체 수준
E. 은행에 상당한 손실을 초래할 수 있는 급격한 가격 변동과 같은 갑작스럽고 확률이 낮은 사건을 다룹니다.
23. 측정 공정가치 산정방법에는 ()가 포함됩니다.
A. 이용 가능한 시장 가격을 직접 사용할 수 없습니다.
B. 시장 가격을 얻을 수 없는 경우 인식된 모델을 사용하여 시장 가격을 추정합니다.
C. 명목 가치를 직접 사용
D. 실제 지불된 가격(대표적이지 않다는 것을 입증할 근거가 없음)
E. 기업 고유 데이터의 사용을 허용합니다. 합리적으로 추정되었으며 시장 기대와 충돌하지 않습니다
24. 다음 제품 라인은 상업 은행에 속합니다 ().
A. 무역 및 판매
B. 소매금융 사업
C. 오픈마켓 사업
D. 자산관리
E. 할인율
25. 상업은행은 일정한 사회적 환경 하에서 운영된다. 영업환경의 변화, 외부비상사태 등은 상업은행의 정상적인 영업활동에 영향을 미치게 된다. . 다음 ( )은 운영 리스크를 유발하는 외부 이벤트입니다.
A. 자금 세탁
B. 오류 모니터링/보고
C. 정치적 위험
D. 고용법 위반
p>
E. 자연재해
26. 현재 가장 널리 사용되는 고급 측정 방법에는 ( )가 포함됩니다.
A. 내부 측정 방법
B. 외부 측정 방법
C. 손실 분포 방법
D. 스코어카드
E. 손실확률법
27. 기업신용업무의 프로세스 연계에는 ()가 포함된다.
A. 신용 검토
B. 신용 승인
C. 대출금 지급
D. 대출 후 관리
E. 신용 검토
28. 시중은행이 유동성 위험 경고에 사용하는 내부 지표/신호에는 ( ) 및 기타 지표의 변경 사항이 포함됩니다.
A. 은행의 자산 건전성
B. 은행의 수익성
C. 제3자 등급
D. 은행 발행 증권의 시장 성과
E. 은행 내 관련 위험 수준
29. 자체 평가의 주요 목표는 모든 수준의 기관이 책임을 맡고 운영을 적극적으로 식별 및 관리하도록 장려하는 것입니다. 위험.
주요 전략은 ()이다.
A. 기업 문화 변화
B. 비즈니스 전략 목표에 부합하는 평가 메커니즘 개발
C. 우수한 운영 위험 관리 분위기 조성
D. 감독을 피하고 내부적으로 문제를 해결
E. 상업은행 내에서 이익 추구가 위험 통제보다 더 중요
30. 다음 ( )은 은행 내에서 유효하지 않은 프로세스입니다. 은행의 내부 프로세스 요소.
A. 필수 프로세스 부족
B. 수동 입력에 의존
C. 불완전한 설계
D. 부정확한 관리 정보
마. 프로젝트 자금 부족
31. 운영리스크를 발생시키는 내부 프로세스 요인 중 재무/회계 오류의 주요 원인은 ()이다.
A. 재무 및 회계 시스템이 불완전하다
B. 관리 프로세스가 불분명하다
C. 재무 및 회계 구성에 하자가 있다 시스템
D. 결제/지불 시스템 지연
E. 문서/계약 결함
32. 유동성 리스크는 ( ) 장기 축적의 종합적인 결과입니다. 그리고 악화.
A. 신용 위험
B. 환율 위험
C. 운영 위험
D. 전략적 위험
E. 평판 위험
33. 수익률 곡선은 일반적으로 ()를 포함하는 형태로 표시됩니다.
A. 양의 수익률 곡선
B. 일반 수익률 곡선
C. 수직 수익률 곡선
D. 수평 수익률 곡선
p>
E. 변동하는 수익률 곡선
34. 다음과 같은 은행활동 중에는 환율위험이 존재합니다().
A. 고객을 위한 외환 현물 거래 제공
B. 고객을 위한 외환 선물 거래 제공
C. 고객을 위한 외환 선물 거래 제공
p >
D. 독자적인 외환거래 수행
E. 외화예금 흡수
35. 국제회계기준에 따른 금융자산 분류의 장점은 다음과 같다( ).
A. 강력한 회계 이론, 은행 프로세스 프레임워크 및 기본 정보 지원을 갖추고 있습니다.
B. 확인, 측정, 기록, 기록 등의 절차에 따라 4가지 계정 유형을 엄격하게 정의합니다. 계정간 변경 및 해지의 기준, 시간, 수량, 정량적 기준
C. 리스크 관리 요구사항에 직접 대응
D. 부서 구분에 따른다. 회계
E. 좋은 홍보 관계 유지
36. 유동성 위험 경고 신호 중 금융 신호에는 ()가 포함됩니다.
A. 시중은행 내 관련 위험 수준
B. 채권자가 선지급을 요구하여 지급능력이 부족
C. 예금자가 선지급
p>
D. 발행채권(후순위채 포함) 거래량 증가
E. 발행주식 가격 하락
37. 리스크 기반 규제 체계는 다음과 같습니다. 여러 개의 상호 연결된 특정 감독 단계로 구성된 지속적인 반복 감독 프로세스로 구성됩니다. 감독 조치 및 위험 평가 계획 외에도 ( )가 포함됩니다.
A. 기관 이해
B. 위험 기반 현장 조사 준비
C. 감독 결과 요약 보고서
D. 위험 기반 현장 검사 실시 및 등급 결정
E. 감독 조치, 효과 평가 및 지속적인 외부 모니터링
38. 상업 은행에 자산이 있다고 가정 1000억 위안, 부채 800억 위안, 자산만기 6년, 부채만기 4년이다. 듀레이션 분석방법에 따르면 연이자율이 8%에서 8.5%로 상승할 경우 금리변화가 시중은행에 미칠 수 있는 영향은 ()이다.
A. 손실 13억
B. 이익 13억
C. 자산 및 부채 구조 변화
D. 유동성 증가
E. 유동성 감소
39. 다음은 상업은행에 평판 위험을 가져올 수 있습니다: ( ).
A. 은행의 부실 자산 비율이 높다는 언론 보도
B. 은행은 신용도가 좋은 장기 대출 고객에 대한 신용 한도를 대폭 줄였습니다.
C. 은행 부실채권 회수율이 크게 감소했습니다.
D. 은행 직원의 서비스 태도가 좋지 않습니다.
E. 은행이 고객의 상환 요구 사항을 완료할 수 없습니다. 적시
40. 시장리스크 ()를 포함해 우리나라 시중은행이 직면하고 있는 주요 리스크 중 하나이다.
A. 이자율 위험
B. 환율 위험
C. 신용 위험
D. 상품 가격 위험
E. 유동성 위험