[논문 키워드] 상업 은행 위험 예방
[요약] 상업은행 위험은 금융위험의 표현 중 하나로 국가 경제 안정과 금융 안보와 관련이 있다. 주식제 개혁의 배경 아래, 특히 중국이 WTO 에 가입한 이후 국유은행의 위험예방은 특히 주목할 만하다. 상업은행의 위험을 정의하는 기초 위에서 우리나라 국유 상업은행의 위험 발생 원인을 분석하고 위험 예방과 해결을 위한 건의를 제시했다.
국유 상업은행은 중국 금융구조체계의 주체이다. 위험 문제는 유래가 깊다. 주식제 개혁과 중국이 WTO 에 가입하는 맥락에서 상업은행의 발전을 예방하는 것이 특히 중요하다.
첫째, 상업 은행 위험의 정의
상업은행의 위험은 금융위험의 한 형태이다. 상업은행이 불확실한 환경에 처해 있고 내부 제도의 결함과 관리상의 허점이 드러나면서 은행의 가치가 하락하거나 수입이 손실될 수 있다. 상업은행이 화폐를 운영하는 성질로 인해 예금 흡수, 대출 발행, 파생 금융 상품 출시, 중간 사업 개발 등 모든 업무에 높은 위험이 따른다. 상업은행의 위험은 대부분 자신의 관리 폐단에서 비롯되며, 간과되거나 완치되지 않고, 끊임없이 축적되고 심화되며, 외부 위험 환경의 자극으로 위기가 발생할 수 있다.
신바젤 협정은 신용위험, 시장위험, 운영위험, 유동성 위험 등 상업은행의 운영위험을 명확하게 분류했다. 이러한 위험은 서로 독립적이며 일반적으로 서로 전환될 수 있다. 상업은행의 위험은 주로 다음과 같은 측면에서 나타난다. 첫째, 은행의 자체 자본 비율이 요구 사항을 충족하지 못한다는 것이다. 둘째, 내부 관리가 열악하고, 신용 관리 수준이 낮고, 내부 통제가 건전하지 않고, 위법 조작 현상이 보편적이며, 공금 횡령, 돈 들고 도망가는 현상까지 나타난다. 다시 한 번, 예금준비율이 낮아 예금자가 예금을 밀면 은행에 지불 위기가 닥칠 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 예금자, 예금자, 예금자, 예금자, 예금자, 예금자) 넷째, 대출 승인 제도가 완벽하지 않거나, 대출이 만료되거나, 은행의 불량자산이 상환할 수 없거나 상환을 꺼리고, 수익성이 떨어지고, 고객은 은행 활동의 일부 지표체계에 따라 초보적인 판단을 내리고, 은행의 위험을 경고하고, 손실을 줄일 수 있다.
둘째, 상업 은행의 위험 분석
상업은행 위험의 원인은 다방면이며, 내부 요인과 외부 환경 요인이 모두 있다. 은행 위험의 내부 원인은 일반적으로 통제와 관리가 쉽지만, 외부 환경 요인은 일반적으로 단일 은행이 통제하기 어렵다. 그러나 경보 시스템이 보내는 신호는 경영 전략을 조정하는 데 사용될 수 있다. 요약하면, 상업 은행의 위험의 주요 원인은 다음과 같습니다
1. 자본 충족률이 낮고 위험 방지 능력이 약하다.
우리나라의 주식제 개혁 후의 신형 상업은행 자본 위험은 두드러지지 않지만, 국유상업은행은 여러 가지 요인의 영향과 제약으로 인해 자본 위험이 심각하여 위험방지 능력이 약하다. 감독의 관점에서 볼 때, 자본 충족률은 은행 안전의 중요한 보장이다. 자본 적정성 비율이 작을수록 위험이 커질수록 안전성이 떨어진다. 자본과 자산의 비율이 작을수록 손실 시 자산을 보충할 수 있는 능력이 줄어들기 때문이다. 은행 경영의 안전을 강화하기 위해 바젤 협정은 은행의 자본 충족률이 8% 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 중국 4 대 국유상업은행 중 중국은행 자본충족률이 가장 높았고, 2002 년 순자본은 188 179 억원으로 2006 년 182790 억원보다 약간 높았지만, 가중 자산 총액은 약간 높았다. 이에 따라 자본충족률은 830% 에서 865,438+05% 로 떨어졌고, 중국공상은행 자본충족률은 2006 년 576%, 5438+0 은 2002 년 554% 로 떨어졌다.
2004 년 6 월 국무부는 450 억 달러의 외환보유액을 중국 은행과 중국 건설은행에 투입하는 것을 승인했다. 6 월 건설행과 중행은 신다 자산관리회사와 각각 불량대출 6543.8+02 억 98 억원과 6543.8+04 억 98 억원을 신다회사에 양도하기로 합의했다. 이것은 정부가 대규모로 투자하여 건설행과 중행 상장을 8% 에 달하는 자본 충족률을 달성한 것이다. 게다가, 은행 자체의 이익 보유도 이윤 수준이 낮기 때문에 하기 어렵다. 자본 보충이 부족한 상황에서 자본의 소비와 손실은 갈수록 심각해지고 있으며, 주로 불량신용자산 증가와 고정자산 감가 상각에 나타난다.
2 내부 관리가 부실하다. 위험 예방 의식이 떨어지다
상업은행의 위험은 대부분 내부 관리 문제의 축적이다. 관리 부실은 주로 위험의식이 희박하고, 전면적인 위험관리가 부족하며, 내부 통제 체계가 미비하다는 것을 보여준다.
불량 대출이 형성된 원인으로 볼 때, 은행의' 중대출 경관',' 삼찰' 제도가 형식으로 흐르고, 대출 전 조사가 세심하지 않고, 심사가 엄격하지 않고, 대출 후 검사가 부실하며, 동적 추적 감시가 부족하다. 내부 통제제도에서는 내부허가수신용제도, 대출승인제도, 신용장, 인수어음 발행제도 등이 있습니다. 비효율적이고 구현하기 어렵다. 심지어 일부 직원들은 내부 통제 체계 밖에서 벗어나 직권을 이용하여 공금을 유용하고, 심지어는 돈을 가지고 도주하기도 한다.
상업은행은 현대기업제도를 세우지 않고 경영에서 위험과 관리에 소홀했다. 상업은행은 금리, 주식시세, 주변국 경제상황 등 외부 경제환경의 변화에 민감하지 않아 위험에 대처하는 능력이 떨어진다.
이익 모델은 단일이며 보험 수준은 낮습니다.
우리나라 국유 상업은행의 주요 수입원은 이차소득으로, 중간 업무 비중이 작아 은행 서비스와 상품을 적게 제공할 뿐, 이윤원은 단일이다. 국유상업은행의 전통제품과 업무수익은 총소득의 80% 이상을 차지하며, 단일, 동질, 도트의 특징을 가지고 있다. 중간 업무와 개인 업무가 부진하다. 국내 상업은행 중간 업무소득이 총소득의 비중을 평균 8%, 최고 17%, 심지어는 1% 도 안 된다. 그러나 선진국 상업은행의 중간 업무소득은 이미 영업소득의 중요한 원천이 되었다. 미국 상업은행의 중간 업무소득이 총소득의 비중을 차지하는 비중은 1980 년대 30% 에서 현재 384% 로 오른 것으로 집계됐다.
우리나라 상업은행의 주영 업무는 전통적인 예금대출 업무로 이윤 공간이 작다. 이러한 단일 이익 모델은 은행이 실적 요구 사항을 충족하기 위해 종종 대량의 대출을 발행하여 고객의 악순환을 쟁취할 수 있습니다. 신용심사 기준을 늦추면 불량자산이 증가하여 은행에 숨겨진 위험이 있다. 게다가, 이 모델의 이윤은 국가가 금리 통제에 대한 거시적 규제의 영향을 받는다.
셋. 상업 은행이 위험을 방지하는 방법
1 주식제 개혁을 진행하여 기업 지배 구조를 개선하다.
주식제는 시장경제가 고도로 발달한 필연적인 산물이며, 현대에서 가장 대표적인 재산권 제도와 기업 조직 형식이며, 우리나라 시장경제체제 하에서 은행 재산권 모델을 가장 잘 선택하는 것으로, 국유상업은행 재산권 개조의 주요 방향이 되어야 한다. 주식제 개혁은 회사 지배 구조를 보완하고, 소유자 부재 문제를 해결하고, 국유재산권 관계를 효과적으로 바로잡고, 국가 관련 부서와의 관계를 재배치하고, 행정 개입을 완전히 없앨 수 있다. 국가는 대주주로서 주주의 역할만 발휘할 수 있다.
주식제 개혁을 진행하는 동시에 우리나라 자본시장 발전의 기회를 충분히 활용하고 자본시장을 이용하여 여러 채널을 통해 자금을 모아 상업은행 자금원 단일과 자본금 부족 문제를 해결할 수 있다. 동시에 은행은 일정 범위 및 규모 내에서 시장 거래에 참여하고, 자산 구조를 개선하고, 자산 품질을 향상시키고, 수익성, 유동성 및 안전성을 최대한 결합할 수 있습니다.
내부 시스템 구축을 강화하고 포괄적 인 위험 관리를 수행하십시오.
상업은행은 자신의 제도 건설을 강화하고, 끊임없이 관리 수준을 높이고, 위반 조작의 자생토양을 제거해야 한다. 인센티브 제한 제도, 내부 감사 제도, 내부 통제 제도, 인사 제도 및 위험 관리 제도 수립 및 개선을 포함합니다.
위험 관리는 풍부한 비즈니스 데이터, 과학적 관리 모델 및 위험 식별, 측정, 통제 및 모니터링을 포함한 우수한 전문가를 기반으로 하는 은행 관리의 핵심입니다. 현재, 많은 외자은행들이 이미 차세대 위험 측정 모델을 사용하기 시작했다. 위험 관리부는 매일 VARN 을 사용하여 시장 위험을 계산하고, 신용 위험을 추적하고, 수익과 업무량의 관계를 분석하고, 한계 수익과 위약 확률을 계산하고, 이에 따라 적립금 액수를 결정하고, 경제자본을 구성한다. 중국이 WTO 에 가입한 후 금리와 환율 관리 체제가 점차 개방되면서 대량의 금융 파생 상품이 등장하면서 은행의 위험 노출이 늘고 있다. 이를 위해서는 우리 상업은행이 신용위험, 시장위험, 운영위험을 종합위험관리 범주에 포함시키고, 통일계획을 조정하고, 조직, 기술, 인력으로부터 준비를 하고, 전방위위험관리 모델을 점진적으로 실시할 것을 요구한다.
사업 범위를 확대하고 수익 모델을 변경하십시오.
현재 점점 더 많은 기업들이 자본 시장을 통해 직접 융자를 하고 있다. 상업은행의 고객이 끊임없이 유실되고 있다. 은행은 전통적인 예금 대출 업무를 기반으로 한 수익 모델을 시급히 바꿔야 하며, 업무 범위를 넓히고, 업무 혁신을 진행하며, 중간 업무를 대대적으로 발전시켜야 한다.
첫째, 국제 비즈니스 개발을 촉진하기 위해 최선을 다하십시오. WTO 에 가입한 후 중국 경제와 금융의 국제화 정도가 끊임없이 높아지고 있다. 주식제 상업은행은 반드시 기회를 포착하고, 국제업무 발전을 강화하고, 경영자원과 관리자원을 국제업무로 기울이고, 국제업무의 빠른 발전을 촉진해야 한다. 두 번째는 충전 사업의 다각화 발전을 촉진하는 것이다. 은행업은 서비스업에 속하며, 자신의 서비스에 대한 요금은 시장경제의 기본 요구 사항이며 국제관례에 부합한다. 그러나, 중국의 상업은행은 유료가 없는 많은 업무를 가지고 있는데, 이것은 그들의 수입능력에 심각한 영향을 미쳤다. 2003 년 6 월 공포된' 상업은행 서비스 가격 관리 잠행 방법' 은 상업은행 서비스 요금에 대한 명확한 법적 근거를 제공한다. 셋째, 혁신적인 고객 금융 도구 및 채널. 대객 재테크는 상업은행의 중요한 중간 업무로 상업은행 서비스 기능의 구체적인 구현이다. 우리나라 주민의 소득 수준과 재테크 의식이 끊임없이 높아짐에 따라. 투자의식의 강화와 재테크에 대한 대중의 열망이 날로 커져 주식제 상업은행의 개인 재테크 업무 발전을 위한 좋은 고객 기반을 마련했다.
또한, 부실 자산의 증가를 방지하는 동시에, 상업은행은 생각을 넓히고, 부실 자산 재고를 해결하고, 은행업 개혁의 심화로 인한 신용위기를 방지해야 한다.